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内容: Title: 山西证券股份有限公司2021年年度报告全文

内容: Author: 山西证券股份有限公司

内容: Creator: Microsoft? Word 2010

内容: Producer: Microsoft? Word 2010

内容: 山西证券股份有限公司 2021 年年度报告 （002500）

内容: 二零二二年四月

内容: 2021 年年度报告全文

内容: 第一节 重要提示、目录和释义

内容: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司董事长侯巍先生、总经理王怡里先生、财务负责人汤建雄先生及会计机构负责人张 立德先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。 会议应参加董事 11 名， 实际参加董 事 11 名。没有董事、监事及高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法 保证或存在异议。 公司年度财务报告经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无 保留意见的审计报告。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2021 年末总股本 3,589,771,547 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税） ，不送红股，不以公积金转增股本。 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投 资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差 异；本报告中涉及的对行业发展的前瞻性描述仅为公司的分析与判断，敬请投资者注意投资 风险。 公司所处金融行业。公司面临的重大风险主要包括政策性风险、流动性风险、市场风险、 信用风险、操作风险、声誉风险等。公司通过建立健全内部控制体系和风险管理体系，确保 在风险可测、可控、可承受的范围内稳健、持续发展。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，本报告已对上述风险进行描述与分析，详见 “第三节 管理层讨论与分析‘十二、 公司未来发展的展望 （五） 公司面临的风险和应对措施” 。

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内容: 目录

内容: 2021 年年度报告全文

内容: 备查文件目录

内容: 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他相关文件。

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内容: 释义

内容: 释义项 中国证监会、证监会 中登公司 上交所 深交所 北交所 证券业协会 山西金控 山西国信、国信集团 山西信托 太钢集团 国际电力 山焦集团 公司、本公司或山西证券 中德证券 山证投资 格林大华、格林大华期货 格林大华资本 山证国际 山证创新 山证科技 山证资管 德意志银行 中信证券 Wind

内容: 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 中国证券监督管理委员会

内容: 释义内容

内容: 中国证券登记结算有限责任公司 上海证券交易所 深圳证券交易所 北京证券交易所 中国证券业协会 山西金融投资控股集团有限公司 山西国信投资集团有限公司 山西信托股份有限公司 太原钢铁（集团）有限公司 山西国际电力集团有限公司 山西焦化集团有限公司 山西证券股份有限公司 山西证券控股子公司中德证券有限责任公司 山西证券全资子公司山证投资有限责任公司 山西证券全资子公司格林大华期货有限公司 格林大华子公司格林大华资本管理有限公司 山西证券全资子公司山证国际金融控股有限公司 山西证券全资子公司山证创新投资有限公司 山西证券全资子公司山证科技（深圳）有限公司 山西证券全资子公司山证（上海）资产管理有限公司 德意志银行股份有限公司 中信证券股份有限公司 万得信息技术股份有限公司

内容: 2021 年年度报告全文

内容: 第二节 公司简介和主要财务指标

内容: 一、公司信息

内容: 股票简称 变更后的股票简称 股票上市证券交易所 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称 公司的外文名称缩写 山西证券 无 深圳证券交易所 山西证券股份有限公司 山西证券 SHANXI SECURITIES COMPANY LIMITED SHANXI SECURITIES 股票代码 002500

内容: 公司的法定代表人（总经理） 王怡里 注册及办公地址 邮政编码 公司注册地址历史变更情况 公司网址 电子信箱 公司注册资本 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 030002 自公司上市以来，注册地址未发生变化 http://www.sxzq.com sxzq@i618.com.cn 3,589,771,547 元

内容: 截至 2021 年 12 月 31 日净资本 12,145,715,415 元 证券资产管理；公开募集证券投资基金管理业务；证券投资咨询业务资格、网上证券委托 业务资格、经营外汇业务资格、受托投资管理业务资格、私募基金综合托管业务资格、期 权结算业务资格、全国中小企业股份转让系统从事做市业务资格、大连商品交易所第二批 商品互换业务交易商资格、开放式基金代理销售资格、中国证券登记结算有限责任公司结 算参与人资格、代办股份转让主办券商业务资格、报价转让业务资格、IB业务资格、大宗 交易系统专场业务资格、科创板转融券业务资格、创业板转融券业务资格、债券质押式报 单项业务资格 价回购交易资格、股票质押式回购交易资格、约定购回式证券交易资格、转融通资格、上 市公司股权激励行权融资资格、直接投资资格、场外期权二级交易商资格、柜台市场业务 资格、互联网证券业务资格、基金投资顾问业务资格、政策性银行（中国农业发展银行、 国家开发银行、中国进出口银行）金融债券承分销业务资格、非金融企业债务融资工具承 销业务资格、上海期货交易所标准仓单平台交易商资格、大连商品交易所标准仓单平台交 易商资格、全国银行间债券市场成员、全国银行间同业拆借市场成员、股票期权自营业务 交易权限、股票期权经纪业务交易权限、港股通业务交易权限、银行间债券市场尝试做市 业务权限、债券通做市业务权限等。 2019 年，B 类 BBB 级 监管部门对公司分类评价结果 2020 年，A 类 A 级 2021 年，A 类 A 级

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内容: 二、联系人和联系方式

内容: 董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 王怡里 证券事务代表 梁颖新

内容: 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 29 层 0351-8686668 0351-8686667 wangyili@i618.com.cn 29 层 0351-8686905 0351-8686667 lyxnew@sina.com

内容: 三、信息披露及备置地点

内容: 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所(http://www.szse.cn) 中国证券报（https://www.cs.com.cn） 上海证券报（https://www.cnstock.com） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报（http://www.stcn.com） 证券日报（http://www.zqrb.cn） 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 29 层董事会办公室

内容: 四、注册变更情况

内容: 统一社会信用代码 91140000110013881E 公司于 2010 年 11 月 24 日完成上市后工商登记注册变更， 注册登记经营范围 为：证券经纪；证券自营；证券资产管理；证券投资咨询；与证券交易、证券投 资活动有关的财务顾问；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务。 2012 年 5 月 23 日，公司变更工商注册登记，经营范围新增融资融券业务。 2013 年 5 月 9 日，根据中国证监会山西监管局《关于核准山西证券股份有限 公司代销金融产品业务资格的批复》 （晋证监许可字[2013]5 号） ，公司变更工商注 册登记，经营范围增加代销金融产品业务。 2014 年 3 月，公司收到中国证监会《关于核准山西证券股份有限公司公开募 集证券投资基金管理业务资格的批复》 （证监许可字[2014]319 号） ，核准公司公开 公司上市以来主营业务的变化情况 募集证券投资基金管理业务资格，2014 年 10 月 10 日完成工商变更登记，经营范 围新增公开募集证券投资基金管理业务。 2021年5月，公司收到中国证监会《关于核准山西证券股份有限公司设立资产 管理子公司的批复》 （证监许可〔2021〕1700号） ，核准公司通过设立山证（上海） 资产管理有限公司从事证券资产管理、公开募集证券投资基金管理业务，同时核 准公司自身减少证券资产管理、公开募集证券投资基金管理业务。根据中国证监 会上述批复及公司股东大会决议，公司对《公司章程》涉及经营范围相应条款进 行了修订，并于2021年11月办理完成经营范围工商变更登记，换领《营业执照》 ， 经营范围变更为：

内容: 2021 年年度报告全文 许可项目：证券业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务。 （除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 2016 年 9 月 2 日，原控股股东山西国信所持山西证券股份无偿划转给山西金 历次控股股东的变更情况 控，山西国信不再持有本公司股份。本公司控股股东由山西国信变更为山西金控。 本公司实际控制人仍为山西省财政厅。

内容: 五、报告期内各单项业务资格的变化情况

内容: 2021 年 6 月 2 日，公司收到中国证监会《关于山西证券股份有限公司试点开展基金投资顾问业务有关 事项的复函》，同意公司试点开展基金投资顾问业务。 2021 年 9 月 24 日，公司收到中国银行间市场交易商协会《关于意向承销类会员（证券公司类）参与 非金融企业债务融资工具承销业务市场评价结果的公告》，授予公司参与非金融企业债务融资工具承销业 务资格。

内容: 六、公司历史沿革

内容: 公司前身山西省证券公司成立于 1988 年，注册资本 1,000 万元，为中国人民银行山西省分行全资子 公司，是国内最早成立的证券公司之一。 1998 年 12 月，经中国证监会批准，国信集团（原山西省信托投资公司）联合其他 5 家股东将山西省 证券公司改制为山西证券有限责任公司，注册资本 2 亿元。 2001 年 2 月 16 日，经中国证监会批准，山西证券有限责任公司与省内五家信托公司的证券类资产合 并重组，并实施增资扩股，注册资本 10.25 亿元。 2006 年 7 月，经中国证监会批准，国信集团在受让本公司其他 8 家股东 22,120 万元股权基础上，增 资 27,880 万元，公司注册资本变更为 13.038 亿元，股东变更为 10 家。2006 年 8 月 18 日，完成工商登记 变更。 2007 年，国信集团分别将持有的本公司 30,000 万股权和 4,600 万股权转让给太原钢铁（集团）有限 公司和中信国安集团公司；原股东山西省电力公司将持有的公司 5,000 万股权转让给山西海鑫实业股份有 限公司。 2008 年 1 月 18 日，公司收到中国证监会《关于同意山西证券有限责任公司变更为股份有限公司的批 复》 （证监许可[2008]100 号） 同意本公司整体变更为股份有限公司。 ， 2008 年 2 月 5 日， 完成工商变更 （注 册号为 140000100003883） ，更名为“山西证券股份有限公司” ，注册资本 20 亿元。 2009 年 7 月，公司与德意志银行在中国合资设立证券公司——中德证券有限责任公司。根据中国证监

内容: 2021 年年度报告全文

内容: 会 2008 年 12 月 29 日下发的《关于核准设立中德证券有限责任公司的批复》 （证监许可[2008]1465 号） ， 中德证券注册资本为人民币 10 亿元。其中本公司持股比例为 66.7%，德意志银行持股比例为 33.3%。 2010 年 10 月 19 日，公司上市首发申请获中国证监会批准。11 月 1 日，公司首次公开发行人民币普 通股股票 39,980 万股。11 月 15 日公司股票正式在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码 002500。11 月 24 日，完成工商登记变更，注册资本变更为 23.998 亿元。公司注册地点、法定代表人、营业执照注册号、 税务登记号码、组织机构代码未发生变更。 2011 年 2 月 9 日，公司收到中国证监会《关于对山西证券股份有限公司开展直接投资业务试点的无异 议函》 （机构部部函[2011]52 号） 月 7 日，公司全资子公司龙华启富完成工商登记。2018 年 1 月，根据 ，7 中国证监会《证券公司私募投资基金子公司管理规范》的相关要求，龙华启富整改为本公司私募投资基金 子公司，更名为山证投资有限责任公司。 2011 年 4 月，公司拍卖竞得大华期货 7.69%股权后，持有大华期货 100%股权。2011 年 8 月 24 日，大 华期货完成工商变更登记，注册资本变更为 3 亿元人民币。2012 年 2 月，大华期货收到上海证监局《关于 核准大华期货有限公司变更住所的批复》 ，住所由“重庆市渝中区较场口 88 号得意世界 18 楼”变更为“上 海市浦东新区源深路 1088 号 7 楼” ，其他登记注册信息未发生变化。2013 年 7 月 23 日，公司通过现金和 发行股份购买资产的方式购买格林期货全部股权，同时以格林期货作为存续公司，吸收合并大华期货，大 华期货依法注销法人资格。2013 年 10 月 28 日，经北京市工商行政管理局核准正式更名为“格林大华期货 有限公司” ，注册地北京，注册资本 5.8018 亿元，为本公司全资持有。吸收合并后，公司注册资本变更为 25.1872 亿元。2017 年 7 月，格林大华期货有限公司注册资本增加为 8 亿元。2021 年 12 月，格林大华注 册资本增加至 10 亿元。 2015 年 12 月 21 日，公司收到中国证监会《关于对山西证券股份有限公司向香港子公司增资的无异议 函》 （机构部函[2015]3263 号） 。实施增资后，本公司直接持有格林大华期货（香港）有限公司 90%股份， 通过格林大华间接持有格林大华期货（香港）有限公司 10%股份。同时，格林大华期货（香港）有限公司 整体变更为山证国际金融控股有限公司。英文名称由“GELIN DAHUA FUTURES (HONG KONG) LIMITED”变 更为“SHANXI SECURITIES INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS LIMITED” 。2020 年 12 月，山证国际完成 股权结构调整，山西证券持有山证国际 100%股份。 2016 年 1 月 20 日，根据中国证监会《关于核准山西证券股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监 许可[2015]2873 号） ，公司非公开发行股票新增股份 31,000 万股上市。2016 年 2 月 24 日，完成工商执照 变更，注册资本由 25.1872 亿元变更为 28.2872 亿元。 2016 年 9 月 2 日，公司原控股股东山西国信向山西金控无偿划转所持全部本公司股份。山西金控直接 持有本公司 860,395,355 股股份，持股占比 30.42%，同时通过其子公司山西信托间接持有本公司

内容: 2021 年年度报告全文

内容: 11,896,500 股股份，持股占比 0.42%，合计持有本公司 872,291,855 股股份，合计持股占比 30.84%。山西 国信不再持有本公司股份，本公司控股股东由山西国信变更为山西金控，本公司实际控制人仍为山西省财 政厅。2020 年 12 月 30 日，山西信托通过深圳证券交易所系统以大宗交易方式，将其持有的本公司 15,465,450 股转让给山西金控，山西金控直接持有本公司股份 1,140,374,242 股，持股占比 31.77%。山 西信托不再是本公司股东。 2018 年 12 月 28 日，公司新设另类投资子公司山证创新投资有限公司，注册资本 10 亿元，从事投资 管理与资产管理业务。2021 年 3 月，山证创新注册资本增加至 15 亿元。 2020 年 3 月，公司新设金融科技子公司山证科技（深圳）有限公司，注册资本 2 亿元。山证科技的业 务范围限定为向母公司提供信息技术服务，未经证监会备案不为其他金融机构提供信息技术服务。 2020 年 4 月 29 日，公司收到中国证监会《关于核准山西证券股份有限公司配股的批复》 （证监许可 〔2020〕722 号） ，核准公司向原股东配售 848,617,545 股新股。经深圳证券交易所同意，公司本次配股共 计配售 761,046,394 股人民币普通股，并于 2020 年 7 月 10 日上市。2020 年 8 月 12 日，完成工商登记变 更，注册资本由 28.2872 亿元变更为 35.8977 亿元。 2021 年 5 月 18 日，公司收到中国证监会《关于核准山西证券股份有限公司设立资产管理子公司的批 复》 （证监许可〔2021〕1700 号） ，核准公司通过设立山证（上海）资产管理有限公司从事证券资产管理、 公开募集证券投资基金管理业务， 同时核准公司自身减少证券资产管理、 公开募集证券投资基金管理业务。 公司资产管理子公司于 2021 年 11 月 9 日取得工商营业执照，注册资本 5 亿元人民币。公司于 2021 年 11 月 10 日完成工商营业执照经营范围变更。

内容: 七、公司组织机构情况

内容: （一）公司组织机构

内容: 公司按照《公司法》 《证券法》 《证券公司内部控制指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章 程》的规定，持续构建科学完善的法人治理结构和符合经营管理需要的组织架构及运行机制。

内容: 2021 年年度报告全文

内容: 2021 年年度报告全文 备注： 2021 年 5 月 18 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准山西证券股份有限公司设立资产管理子公司 的批复》 （证监许可【2021】1700 号） ，核准公司通过设立山证（上海）资产管理有限公司从事证券资产管理、公开募集证 券投资基金管理业务， 同时核准公司自身减少证券资产管理、 公开募集证券投资基金管理业务。 山证资管为公司全资子公司， 于 2021 年 11 月 9 日取得营业执照，公司于 2021 年 11 月 10 日完成工商营业执照经营范围变更。山证资管正在向中国证券 监督管理委员会申请经营证券期货业务许可证，待取得经营证券期货业务许可证后，相关业务将平移至子公司开展。

内容: （二）境内外重要分公司

内容: 截至本报告披露日，公司共设立经纪业务分公司 15 家, 其中山西省内 12 家，上海 1 家，北京 1 家，深圳 1 家；设海南自营分公司 1 家；设上海资产管理分公司 1 家，具体如下表：

内容: 分公司名称 山西证券股份有限公司太原北城分公司 注册地址 太原市迎泽区新建南路 1 号中铁三 局科技研发中心 20 层 山西证券股份有限公司太原并州分公司 太原市小店区并州南路 6 号 1 幢 （鼎太风华）座 1-3 层 1005B 山西证券股份有限公司大同分公司 山西证券股份有限公司运城分公司 山西证券股份有限公司吕梁分公司 山西证券股份有限公司晋中分公司 山西证券股份有限公司临汾分公司 山西证券股份有限公司晋城分公司 山西证券股份有限公司阳泉分公司 山西证券股份有限公司朔州分公司 山西省大同市云中路金地福苑居住 区外围商铺 7 号楼 14-17 号 运城市盐湖区河东街 159 号 山西省离石区滨河北西路 1 号 山西省晋中市榆次区新建路 233 号 山西省临汾市尧都区北洪家楼20号 山西省晋城市城区黄华街 677 号三 楼 山西省阳泉市城区德胜东街 23 号 朔州市开发区森隆大厦 17 层（招远 路东侧政务大厅旁） 山西证券股份有限公司忻州分公司 忻州市忻府区和平西街南华威置业 大厦 9 层 山西证券股份有限公司长治分公司 长治市太行西街66号潞鼎国际金融 中心 B 座 11 层 山西证券股份有限公司北京分公司 北京市海淀区高粱桥斜街13号院甲 33 号楼二层 201 室 山西证券股份有限公司上海分公司 上海市虹口区东大名路1158号主楼 2 层 01/02 单元 山西证券股份有限公司深圳分公司 深圳市福田区华强北街道华航社区 华富路 1006 号航都大厦 501 2019.07.29 王 军 0755-83790858 2013.10.24 马众钰 021-66989165 2013.11.01 褚永胜 010-62236859 2013.07.26 张俊德 0355-3014158 2013.08.08 乔 宇 0350-3032130 2013.08.07 2013.08.26 赵燕云 宁维洁 0353-2026566 0349-2027333 2013.09.02 2013.07.29 2013.07.31 2013.07.30 2013.08.30 李久伟 翟彦明 郭 李 锋 辉 0359-6381053 0358-8288922 0354-3020209 0357-2025898 0356-3053512 2013.08.12 王亚飞 0352-2085918 2013.08.20 魏亦斌 0351-7083445 设立时间 2013.07.19 负责人 徐文忠 联系电话 0351-4087564

内容: 王雷雷

内容: 2021 年年度报告全文 山西证券股份有限公司上海资产管理分公司 中国（上海）自由贸易试验区源深 路 1088 号 5 层 504 单元 山西证券股份有限公司海南自营分公司 海南省海口市江东新区兴洋大道 181 号 205 号-2609 2021.04.28 赵 雪 0755-61868696 2017.8.14 乔俊峰 021-38126333

内容: （三）境内外控股子公司、参股公司

内容: 公司名称 中德证券有限责任公司 注册地址 北京市朝阳区建国路 81 号华贸 中心 1 号写字楼 22 层 上海市静安区泰州路 415 号 301 室 北京市朝阳区建国门外大街8号 楼 21 层 2101 单元 北京市西城区锦什坊街 26 号楼 3 层 301-3 上海市静安区威海路696号9幢 302J 室 香港金钟夏悫道 18 号海富中心 1 座 29 楼 A 室 深圳市福田区梅林街道梅都社 区中康路 136 号深圳新一代产 业园 5 栋 1701 山西省太原市南中环街 529 号 清控创新基地 A 座 18 层 设 时 立 间 2009.04.10 注 资 册 本 10 亿元人民币 持 比 股 例 66.7% 负责人 侯 巍 联 电 系 话 010-5902 6666

内容: 山证（上海）资产管理有限公司

内容: 5 亿元人民币

内容: 乔俊峰

内容: 格林大华期货有限公司

内容: 10 亿元人民币

内容: 孟有军

内容: 山证投资有限责任公司

内容: 刘润照

内容: 山证创新投资有限公司

内容: 15 亿元人民币

内容: 山证国际金融控股有限公司

内容: 10 亿元港币

内容: 山证科技（深圳）有限公司

内容: 2 亿元人民币

内容: 王怡里

内容: 山西股权交易中心有限公司

内容: 1 亿元人民币

内容: 郭

内容: 彪

内容: （四）证券营业部数量和分布情况

内容: 截至本报告披露日，公司拥有证券营业部 116 家，其中山西省内 58 家，上海 3 家，北京 3 家、深 圳 3 家，绍兴 2 家，重庆 2 家，西安 2 家，济南 2 家，青岛 2 家，南京、宁波、淄博、天津、石家庄、 福州、武汉、江门鹤山、大连、无锡、焦作、濮阳、南宁、广安、常德、沧州、保定、沈阳、银川、哈尔 滨、永州、长沙、德州、柳州、海口、诸暨、昆明、烟台、杭州、成都、苏州、郑州、洛阳、新乡、厦门、 福清、莆田、呼和浩特、南昌各 1 家，形成了以国内主要城市为前沿，重点城市为中心，覆盖山西、面 向全国的业务发展框架，具体如下表：

内容: 序 号 所属分公司/ 中心营业部 营业部名称 营业地址 营业部负 责人 联系电话

内容: 2021 年年度报告全文 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 太原并州分 公司 太原北城分 公司 太原文兴路证券营业部 太原南中环街国信嘉园证券营业部 太原北大街证券营业部 太原并州南路证券营业部 太原坞城路证券营业部 古交腾飞路证券营业部 清徐美锦北大街证券营业部 太原西矿街证券营业部 太原平阳路证券营业部 太原真武路证券营业部 太原迎泽大街证券营业部 太原府西街证券营业部 太原上肖墙路证券营业部 太原五一路证券营业部 山西省太原市迎泽区新建南路 1 号 太原市杏花岭区府西街 69 号 太原市杏花岭区上肖墙路 14 号 山西省太原市杏花岭区五一路北延北方广场 C 座 C402 山西省太原市万柏林区文兴路 120 号 山西省太 原市南中环街 265 号光信国信嘉园南 门底商二层 太原市杏花岭区北大街 136 号 1 幢 1004 号 太原市并州南路 6 号 太原市坞城路 53 号 山西省古交市腾飞路 17 号 太原市清徐县美锦北大街 234 号 太原市万柏林区西矿街 63 号 太原市平阳路 103 号 太原市小店区新村真武路与康宁街十字路口东北 角 A 区 206 号 长治市英雄南路117号金山国际广场3#20-21号商 铺、4#1 号商铺 长治市新营街凯旋都会广场 D 幢 B 区 13 号 长治市太行西街66号潞鼎国际金融中心B座11层 山西省长治市潞州区长北街道普光北路 32 号 山西省襄垣县开元西街 94 号 运城市盐湖区河东街 159 号 河津市泰兴东路3号 （河津市宾馆商贸综合楼A区） 山西省永济市舜都大道 2 号 山西省运城市人民北路锦绣花城南区 2 号楼门面 8 号 芮城县永乐北路 024 号 运城市闻喜县苗圃社区西湖南路 609 号龙海大道 2 幢 1 层 03 号 离石区滨河北西路 1 号 汾阳市英雄中路 8 号 山西省汾阳市杏花村汾酒厂 山西省柳林县贺昌大街万隆公寓小区 A 座 A03 号 牛 杨 武 张 尹 姚 蒋 刘 拯 洋 炜 斌 超 锋 杨 伟 0351-4087564 0351-8686558 0351-3525926 0351-3132220 0351-8612322 0351-3520248 0351-5262686 0351-5620238 0351-7630881 0351-5869108 0351-5731601 0351-6184153 0351-7320339 0351-5620238

内容: 张振宇 许海涛 张文婷 王 吴 超 海

内容: 郭晓辉

内容: 长治英雄南路证券营业部 长治新营街证券营业部 长治太行西街证券营业部 长治长北普光北路证券营业部 襄垣开元西街证券营业部 运城河东街证券营业部 河津泰兴东路证券营业部 永济舜都大道证券营业部 运城人民北路证券营业部 芮城永乐北路证券营业部 闻喜龙海大道证券营业部 离石滨河北西路证券营业部 汾阳英雄中路证券营业部 汾阳汾酒厂证券营业部 柳林贺昌大街证券营业部

内容: 倪培新 万学东 李小勇 成 牛 锐 飞

内容: 关向萌 王瑞庆 皇甫立 吴 鹏

内容: 杨智栋 贾智勤 刘永兵 赵 杰

内容: 张效谦 杨栋栋

内容: 2021 年年度报告全文 30 31 32 33 34 阳泉分公司 35 36 37 盂县金龙东街证券营业部 平定府新街证券营业部 大同云中路证券营业部 阳泉盂县县城金龙东街（龙泉苑 005 号东户） 阳泉市平定县冠山镇金潭小区底商 X-9 号 大同市云中路金地福苑居住区外围商铺 7 号楼 14-17 号 山西省大同市城区武定北路中段东侧凤凰翰林别 院 17 号楼 8 号商铺二层 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞南路 65 号 1102 号商铺 大同市云冈区平旺文化街名都广场商铺正 9 号门 面房 忻州市忻府区和平西街南华威置业大厦 9 层 原平前进西街 559 号中央时代广场 朔州市开发区森隆大厦 17 层（招远路东侧政务大 厅旁） 朔州市朔城区老城西大街 10 号 怀仁市怀贤街水榭花都西门 山西省晋城市城区黄华街 855 号四楼 山西省晋城市阳城县凤城镇新阳东街 48 号 山西省晋城市高平市泫氏街 63 号 山西省晋中市榆次区新建路 233 号 山西省晋中市榆次区锦纶路 178 号 山西省晋中市介休市北坛中路 （技术监督局办公楼 门面房） 山西省晋中市平遥县永安南路文景商务楼南 8 号 门面 山西省晋中市太谷县新建路 190 号 山西省晋中市祁县新建北路工行丹枫支行北侧 山西省晋中市寿阳县朝阳街 93 号 临汾市北洪家楼 20 号 杜 刚 0353-8187801 0353-6981770 0352-2085918 米江涛 王亚飞 交城迎宾路证券营业部 临县南关街证券营业部 孝义迎宾路证券营业部 阳泉德胜东街证券营业部 阳泉桃北中路证券营业部 山西省吕梁市交城县迎宾路学府苑 2 号商铺（2、3 层） 山西省吕梁市临县临泉镇南关街 137 号 山西省吕梁市孝义市新义街道迎宾路 107 号 山西省阳泉市城区德胜东街 23 号 山西省阳泉市矿区桃北中路 182 号 宋文军 张泽军 杜忠新 赵燕云 赵秀志

内容: 38 大同分公司 39

内容: 大同武定北路证券营业部

内容: 张

内容: 宇

内容: 呼和浩特鄂尔多斯东街证券营业部

内容: 萨础日嘎

内容: 大同文化街证券营业部 忻州和平西街证券营业部 原平前进西街证券营业部 朔州民福东街证券营业部 朔州老城西大街证券营业部 怀仁怀贤街证券营业部 晋城黄华街证券营业部 阳城新阳东街证券营业部 高平泫氏街证券营业部 晋中新建路证券营业部 晋中锦纶路证券营业部 介休北坛中路证券营业部

内容: 王 乔

内容: 欢 宇

内容: 刘东春 宁维洁 张芒芒 胡美林 王雷雷 田 吕 郭 李 超 兵 锋 杰

内容: 尤艳艳

内容: 平遥永安南路证券营业部 太谷新建路证券营业部 祁县新建北路证券营业部 寿阳朝阳街证券营业部

内容: 张秋安 张兆敏 马 宁

内容: 朱艳明 李 辉

内容: 临汾分公司

内容: 临汾北洪家楼证券营业部

内容: 2021 年年度报告全文 57 58 59 60 61 62 63 64 上海分公司 65 66 67 绍兴金柯桥大道证券营业部 诸暨艮塔东路证券营业部 杭州解放东路证券营业部 霍州开元街证券营业部 侯马文明路证券营业部 襄汾振兴路证券营业部 上海虹桥路证券营业部 上海松花江路证券营业部 上海浦东大道证券营业部 宁波惊驾路证券营业部 绍兴解放大道证券营业部 山西省临汾市霍州市开元街刘百锁商住楼1幢1层 1室 侯马市文明路 477 号 襄汾县振兴路亚太新城 29 栋 18-19 号 上海市虹桥路 2284--2286 号 上海市杨浦区控江街道松花江路 1250 号 中国（上海）自有贸易试验区浦东大道 1 号 806 室 江东区惊驾路 565 号四楼 4-7 号 浙江省绍兴市越城区解放大道巨星大厦 307、309、 310、311 室 浙江省绍兴市柯桥区柯桥时代广场A座1002-01室 浙江省诸暨市暨阳街道艮塔东路 173 号 浙江省杭州市江干区解放东路 37 号财富金融中心 2 幢 3402 室 江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1000 号南昌 万达中心 B1 写字楼-1101 室、1116 室（第 11 层） 北京市海淀区太平庄 13 号 天津市南开区长江道与南丰路交口博朗园 1-1-1001、1-1-1007 河北省石家庄市桥西区槐安东路 26 号 河北省沧州市朝阳大街 32 号 2 号楼 301 室 保定市复兴中路 1197 号 北京市朝阳区光华东里 8 号院 2 号楼 5 层 501 内 603 单元 北京市顺义区空港街道裕丰路 16 号院 8 号楼 1 层 103 室 深圳市福田区华富路 1006 号航都大厦 5 楼 深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道 2007 号 金地中心 1706 广东省鹤山市沙坪新城路 189 号穗鹤大厦 6 楼 广西南宁市长湖路 20 号绿城国际三层 深圳市南山区蛇口工业七路弘都世纪公寓二楼 柳州市柳北区广场路 10 号柳州地王国际财富中心 2 栋 29-11 厦门市思明区鹭江道 2 号 16 层 03、04、05A 室 赵志宇 裴智勇 李江霞 孙志宇 杜 史 艳 晨

内容: 田鹏飞 徐 建

内容: 庞建江 陈嘉雄 施淇强

内容: 南昌凤凰中大道证券营业部 北京太平庄证券营业部 天津长江道证券营业部 石家庄槐安东路证券营业部 沧州朝阳大街证券营业部 保定复兴中路证券营业部 北京建国门外大街证券营业部

内容: 王 候

内容: 强 鑫

内容: 刘振宇 刘保斌 王宇杰 曹海利 许道宾

内容: 北京裕丰路证券营业部 深圳华富路证券营业部 深圳深南大道证券营业部 江门鹤山新城路证券营业部 南宁长湖路证券营业部 深圳蛇口工业七路证券营业部 柳州广场路证券营业部 厦门鹭江道证券营业部

内容: 尚文利 刘少华 王婧焜 常 斌

内容: 彭思欣 杨林浩 吴子明 程 珂

内容: 2021 年年度报告全文 83 海口国兴大道证券营业部 海南省海口市美兰区国兴大道 11 号国瑞大厦 B 座 西塔 14 层 B12B04 室 湖南省长沙市天心区劳动西路 386 号（佳程酒店） 1 楼、17 楼 湖南省永州市冷水滩区双洲路 141 号 武汉市江岸区建设大道648号联合大厦A座雷王金 融中心第 17 层 常德市武陵区城南办事处体育东路社区建设东路 286 号（向都国际公馆 A 座 2020 号） 济南市历下区历山路 173 号 207 室 济南市章丘区山泉路唐人中心 D9 幢 102、 103、 202、 203 山东省烟台市芝罘区白石路 107 号附 18 号 山东省德州市德城区新湖街道办事处湖滨中大道 852 号东侧底商 焦作市工业路 777 号万基商务中心二层 濮阳市长庆路与黄河路交叉口东北角万利财富广 场 1108 室 河南省新乡市红旗区金穗大道（东）金谷东方广场 18 号楼 01-02 层东数第 6 户 洛阳市涧西区西苑路 6 号 河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务外环路 29 号 17 层 1706 室 陕西省西安市高新区唐延路 15 号天一国际大厦 14 层 02、03、04 号 宁夏银川市金凤区宁安大街与亲宁巷交汇处德丰 大厦 1606 号房 西安经济技术开发区明光路与凤城八路十字林间 集市 407 室 重庆市渝北区红黄路 52 号 重庆市江北区江北城西大街 27 号 9-6 山东省青岛市崂山区海尔路 63-10 号 10,63-11 号 11 山东省青岛市市北区延安三路 61 号 山东省淄博市张店区共青团西路 146 号甲 1 号甲 2 号 江苏省南京市鼓楼区汉中路 2 号亚太商务楼 20 层 苏杨飞

内容: 84 85 长沙中心营 86 业部

内容: 长沙劳动西路证券营业部 永州双洲路证券营业部 武汉建设大道证券营业部

内容: 王胜华 曾庆兵 汪 瀚

内容: 87 88 89 济南中心营 90 91 92 93 焦作中心营 业部 业部

内容: 常德建设东路证券营业部 济南历山路证券营业部 济南章丘山泉路证券营业部 烟台白石路证券营业部 德州湖滨中大道证券营业部 焦作工业路证券营业部 濮阳长庆路证券营业部

内容: 游晓琴 张广彬 马胜男 李 政

内容: 张玉超 李 刚

内容: 申佰胜

内容: 新乡金穗大道证券营业部 洛阳西苑路证券营业部 郑州商务外环路证券营业部

内容: 赵 李

内容: 强 杰

内容: 张海啸

内容: 97 西安中心营 业部

内容: 西安唐延路证券营业部

内容: 王超电

内容: 银川宁安大街证券营业部

内容: 王晓妍

内容: 西安明光路证券营业部 重庆红黄路证券营业部 重庆江北嘴证券营业部 青岛海尔路证券营业部 青岛延安三路证券营业部 淄博共青团西路证券营业部 南京汉中路证券营业部

内容: 田

内容: 昊

内容: 高昌军 贾秉慧 张学忠 宋海波 岳 娜

内容: 朱先强

内容: 2021 年年度报告全文 业部 106 107 108 大连中心营 109 110 111 成都中心营 112 113 114 115 福州中心营 业部 116 福清中环路证券营业部 业部 广安广宁路证券营业部 成都菱安路证券营业部 福州杨桥东路证券营业部 莆田荔城中大道证券营业部 业部 沈阳市府大路证券营业部 哈尔滨果戈里大街证券营业部 昆明东风东路证券营业部 苏州月亮湾路证券营业部 无锡青祁路证券营业部 大连五五路证券营业部 B区 苏州工业园区月亮湾路 10 号慧湖大厦南楼 603 室 无锡市滨湖区青祁路99号住友家园22-3-4号二层 辽宁省大连市中山区五五路 47 号 4 层 401、402、 403、405 室 辽宁省沈阳市沈河区市府大路 358 甲 （358 甲） 1-3 层 哈尔滨市南岗区果戈里大街 316 号 5 层 云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号恒隆广场办公 楼 37 层 3701-3702 室 四川省广安市广安区广宁路 205 号恒大中天国际 1 幢 3-1 号 成都市锦江区菱安路 258 号附 401 号 福州市鼓楼区杨桥东路 19 号三坊七巷 1 号楼三层 福建省莆田市城厢区龙桥街道荔城中大道 1370.1374 号 1-3 层 福建省福州市福清市音西街道中环路 1 号福清路 维斯商贸大厦 2 层 01 店面 徐 昊 0512-67991039 0510-81080267 0411-39662966

内容: 周长军 王成友

内容: 于文洋 宗海峰 何 丽

内容: 冷 彭

内容: 嵋 成

内容: 陈永炎 陈金顺

内容: 邹文龙

内容: （五）其他分支机构数量与分布情况 公司全资子公司格林大华共设立 24 家分支机构，具体如下：

内容: 序号 1 分支机构名称 格林大华期货有限公司 北京分公司 格林大华期货有限公司 大连分公司 格林大华期货有限公司 福建分公司 格林大华期货有限公司 河北分公司 格林大华期货有限公司 河南分公司 格林大华期货有限公司 山东分公司 格林大华期货有限公司 山西分公司 注册地址 北京市朝阳区建国门外大街 8 号楼 20 层 1702 单元 20010 室 辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中 心 A 座-大连期货大厦 2112 号 厦门市思明区鹭江道 100 号怡山商业中心（厦门财富 中心）26 层 07 单元 河北省石家庄市桥西区裕华西路66号金正海悦天地A 座 1907 室 郑州市郑东新区商务外环路 29 号 17 层 1707-1710 设立时间 2010.05.28 负责人 王 鑫 联系电话 010-56711702

内容: 赵宏宇

内容: 王国萍

内容: 明

内容: 安军峰

内容: 山东省青岛市市南区山东路 2 号甲 17 层 F 区 山西省太原市小店区长风街 123 号 1 幢君威财富中心 五层 0504、0505、0506

内容: 侯

内容: 栋

内容: 茜

内容: 2021 年年度报告全文 8 格林大华期货有限公司 上海分公司 格林大华期货有限公司 深圳分公司 格林大华期货有限公司 天津分公司 格林大华期货有限公司 浙江分公司 格林大华期货有限公司 重庆分公司 格林大华期货有限公司 福州营业部 格林大华期货有限公司 桂林营业部 格林大华期货有限公司 哈尔滨营业部 格林大华期货有限公司 合肥营业部 格林大华期货有限公司 呼和浩特营业部 格林大华期货有限公司 洛阳营业部 格林大华期货有限公司 南京营业部 格林大华期货有限公司 泉州营业部 格林大华期货有限公司 日照营业部 格林大华期货有限公司 上海源深路营业部 格林大华期货有限公司 武汉营业部 格林大华期货有限公司 银川营业部 中国(上海)自由贸易试验区松林路 300 号 1805 室 深圳市福田区福田街道福安社区民田路 178 号华融大 厦 1705 室 天津市和平区贵州路 4 号院龙通大厦十二层 1201 室 浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦东 楼 2008 室 重庆市渝中区五一路 99 号一单元 18-1# 福建省福州市鼓楼区杨桥东路 19 号衣锦华庭 1 期 1 号楼 3 层 广西省桂林市七星区漓江路28号中软现代城2区酒店 6-01 号 809 室 黑龙江省哈尔滨市南岗区果戈里大街 316-2 号 5 层 501-505 安徽省合肥市政务区潜山路 888 号百利中心北塔 1609、1610-2 室 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞南路 65 号 1102 号商铺三楼 洛阳市西苑路 6 号洛阳友谊宾馆 5 层 2009.09.01 夏 茜 021-68400595

内容: 林海亮

内容: 孙

内容: 颖

内容: 周慧如

内容: 李

内容: 科

内容: 陈碧峰

内容: 周志军

内容: 王

内容: 爽

内容: 周

内容: 飞

内容: 亢冬艳

内容: 韩保国 黄宣妤 （代） 傅柳阳

内容: 南京市中山东路 288 号新世纪广场 A-3006 室 福建省泉州市丰泽区宝洲路中段南侧泉州浦西万达广 场商业综合体 1 号建筑（甲级写字楼 1A 塔）A2509 山东省日照市东港区济南路400号华商国际大厦3801 室 上海市浦东新区源深路 355 号，商城路 1418 号 B 座 7001 单元（实际楼层第 6 层 05-2 单元） 湖北省武汉市建设大道 648 号联合大厦 A 座雷王金融 中心第 17 层 银川市解放西街 2 号(老大楼商务写字楼 13 楼 18 号）

内容: 史燕飞

内容: 何

内容: 琪

内容: 付晓辉

内容: 汪

内容: 文

内容: 1、公司聘请的会计师事务所

内容: 会计师事务所名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

内容: 2021 年年度报告全文 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 史剑、唐莹慧

内容: 2、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

内容: 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 王琛、邱志千 2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日

内容: 3、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

内容: 九、主要会计数据和财务指标

内容: 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 用最新股本计算的全面摊薄每股收益： 支付的优先股股利 支付的永续债利息（元） 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.22 3,589,771,547

内容: 十、境内外会计准则下会计数据差异

内容: （一）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

内容: （二）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

内容: □ 适用 √ 不适用 20

内容: 2021 年年度报告全文 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

内容: （三）境内外会计准则下会计数据差异原因说明

内容: 十一、分季度主要财务指标

内容: 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否

内容: 十二、非经常性损益项目及金额

内容: √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -26,636,689 -7,627,797 -4,186,963 16,155,779 36,469,997 32,708,871 -154,779 -224,952 3,876,061 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明

内容: 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 √ 适用 □ 不适用 项目 金融工具、长期股权投资 的投资收益，交易性金融 工具及衍生金融工具公允 价值变动损益 1,768,550,878 涉及金额（元） 原因 由于证券投资业务为本公司的主营业务， 因此持有以及处置金融 工具、 长期股权投资取得的投资收益及持有交易性金融工具及衍 生金融工具产生的公允价值变动损益不界定为非经常性损益

内容: 十三、按照《证券公司年度报告内容与格式准则》（2013 年修订）要求计算的主要会计数据

内容: （一） 合并财务报表主要项目会计数据

内容: 单位：元 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 增减变动比例

内容: 货币资金 结算备付金 融出资金 衍生金融资产 买入返售金融资产 应收款项 存出保证金 交易性金融资产 债权投资 其他债权投资 其他权益工具投资 长期股权投资 固定资产 使用权资产

内容: 2021 年年度报告全文

内容: 无形资产 商誉 递延所得税资产 其他资产 资产总额 短期借款 应付短期融资款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 代理买卖证券款 应付职工薪酬 应交税费 应付款项 应付债券 租赁负债 递延所得税负债 其他负债 负债总额 股本 资本公积 其他综合收益 盈余公积 一般风险准备 交易风险准备 未分配利润 归属于母公司股东权益合计 少数股东权益 所有者权益总额

内容: 2021 年年度报告全文

内容: 手续费及佣金净收入 利息净(支出) / 收入 投资收益 公允价值变动损益 汇兑损益 其他业务收入 其他收益 资产处置收益/(损失) 营业支出 税金及附加 业务及管理费 信用减值损失 其他资产减值损失转回 其他业务成本 净利润 归属于母公司股东的净利润 其他综合收益的税后净额 归属于母公司股东的综合收益总额

内容: （二）母公司财务报表主要项目会计数据

内容: 货币资金 结算备付金 融出资金 衍生金融资产 买入返售金融资产 应收款项 存出保证金 交易性金融资产 债权投资 其他债权投资 其他权益工具投资

内容: 2021 年年度报告全文

内容: 长期股权投资 固定资产 使用权资产 无形资产 商誉 递延所得税资产 其他资产 资产总额 应付短期融资款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 代理买卖证券款 应付职工薪酬 应交税费 应付款项 应付债券 租赁负债 其他负债 负债总额 股本 资本公积 其他综合收益 盈余公积 一般风险准备 交易风险准备 未分配利润 所有者权益总额

内容: 营业收入 手续费及佣金净收入

内容: 2021 年年度报告全文

内容: 利息净(支出) / 收入 投资收益 公允价值变动损益 汇兑损益 其他业务收入 其他收益 资产处置 (损失) / 收益 营业支出 税金及附加 业务及管理费 信用减值损失 其他业务成本 净利润 其他综合收益的税后净额 综合收益总额

内容: 十四、母公司净资本及有关风险控制指标

内容: 2021 年年度报告全文 自营权益类证券及证券衍生 品/净资本 自营非权益类证券及证券衍 生品/净资本 156.72% 135.48% 20.78% 11.44% 增长 9.34 个百分点

内容: 增长 21.24 个百分点

内容: 2021 年年度报告全文

内容: 第三节 管理层讨论与分析

内容: 一、报告期内公司所处行业的情况

内容: 公司所处行业为证券行业。2021 年，我国统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展，全年 GDP 同比 增长 8.1%，两年平均增长 5.1%，国民经济实现平稳增长。立足新发展阶段，践行新发展理念，服务新发 展格局，坚持“建制度、不干预、零容忍”工作方针，我国资本市场以全面实施注册制为主线，全面加快 系统性改革， 步入新的发展期。 服务创新型中小企业的北京证券交易所正式成立， 相关配套措施持续落地， 多层次资本市场体系日趋完备。资本市场法制化建设加速，不断强化债券违约、私募基金等重点领域的监 管，中介机构作为资本市场“看门人”的职责进一步夯实。市场投资者结构持续优化，专业机构投资者群 体加速壮大。资本市场股债融资规模创历史新高，为实体经济高质量发展提供了重要支撑。 报告期内， 证券行业整体资产规模和经营业绩保持较好的增长态势。 据中国证券业协会数据， 截止 2021 年末，全行业总资产为 10.59 万亿元，净资产为 2.57 万亿元，分别较上年末增长 19.07%、11.34%。140 家证券公司全年实现营业收入5024.10亿元， 同比增长12.03%； 实现净利润1911.19亿元， 同比增长21.32%。 实现投资银行业务净收入 699.83 亿元，同比增长 4.12%。以主动管理为代表的集合资管规模达到 3.28 万 亿元，同比增长 112.52%；实现净收入 317.86 亿元，同比增长 6.10%。实现经纪业务收入 1545.18 亿元， 同比增长 33.08%。 公司作为山西省唯一上市证券公司，是全国首批证券公司之一，属国有控股性质。经过三十多年的发 展，公司已成为作风稳健、经营稳定、管理规范、牌照齐全、业绩良好的中型证券公司，在特定区域及一 些细分业务领域具备了一定的品牌竞争力。

内容: 二、报告期内公司从事的主要业务

内容: 公司经营范围基本涵盖了所有的证券领域，分布于财富管理、投资管理、资产管理、投资银行、研究、 期货、国际业务等板块，具体包括：证券经纪；证券自营；证券资产管理；证券投资咨询；与证券交易、 证券投资活动有关的财务顾问；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融 产品等。同时，公司具备公开募集证券投资基金管理业务资格，并获批开展债券质押式报价回购交易、股 票质押式回购交易、约定购回式证券交易、转融通、上市公司股权激励行权融资、直接投资、柜台市场、 场外期权、银行间债券市场尝试做市、债券通做市、非金融企业债务融资工具承销等业务，能够为广大客 户提供多元化综合金融服务。 1、财富管理业务

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内容: 财富管理业务主要包括证券经纪、 投资顾问、 销售本公司及其他金融机构开发的金融产品、 融资融券、 股权质押、约定式购回，为各类私募产品等提供托管、运营外包等服务。 2、自营业务 自营业务是指公司以自有资金通过证券市场买卖证券获取投资收益的业务，投资对象包括权益类、固 定收益类、货币与商品类、金融衍生品类等。此外，公司还提供新三板做市服务。 3、资产管理业务 公司资产管理业务包括证券资产管理和公募基金两个领域。目前，公司资产管理业务已经涵盖权益及 创新、固定收益及固收+、资产证券化（ABS） 、REITS 等业务。2021 年，公司获批设立全资子公司山证（上 海）资产管理有限公司，并于 2021 年 11 月 9 日取得工商营业执照，待取得经营证券期货业务许可证后， 相关业务将平移至子公司开展。 4、新三板业务 公司新三板业务包括新三板推荐挂牌、定向发行、并购重组、持续督导以及其他围绕服务中小企业开 展的财务顾问业务。 5、控股子公司板块 中德证券为公司控股投资银行子公司，经营范围包括股票（包括人民币普通股、外资股）和债券（包 括政府债券、公司债券）的承销与保荐以及并购重组等财务顾问业务。 格林大华为公司全资期货子公司，经营范围包括商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询以及资 产管理业务等。 山证国际为公司全资国际子公司，经营范围涵盖香港及海外证券经纪、期货经纪、证券投资咨询、期 货投资咨询、资产管理、投资银行、贸易金融、自营投资等。 山证投资为公司全资私募投资基金子公司，经营范围为投资与资产管理。 山证创新为公司全资另类投资子公司，主要从事投资管理与资产管理。 山证科技为公司全资金融科技子公司，主要为本公司提供信息技术服务。经营范围为计算机软件、信 息系统软件的开发、销售，信息系统设计、集成、运行维护，信息技术咨询，日常安全管理及数据管理等。

内容: （一）战略引领，促进差异化高质量发展 2021 年是公司“十三五”和“十四五”战略交汇期。 “十三五”期间，公司优化完善并确立了“以义 制利、协作包容、追求卓越”的核心价值观。坚守稳健经营理念，持续探索并确立了“差异化、非均衡” 发展路径，专业化、市场化机制日趋完善成熟，聚焦重点区域、重点行业、重要业务及产品持续发力，在

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内容: 深度服务山西等区域实体经济确立了区域品牌力，FICC 业务已经发展成为具有公司特色的行业品牌，公司 综合实力稳中向好，竞争力持续提升。报告期内，公司强化顶层设计，制定“十四五”规划，提出“成为 有特色、有品牌、有竞争力的一流投资银行”的愿景目标和“差异化、一体化、平台化、数字化”的战略 纲领，持续对标行业一流，聚焦可持续发展和核心能力建设，推动公司差异化高质量发展。 （二）持续优化完善专业化、市场化经营管理体系 公司坚持专业化、市场化的发展方向，建立了执行委员会体制下的专业化、板块化决策执行机制，设 立了财富管理、企业金融、资产管理、FICC、权益等五大业务委员会，优化完善可持续发展、信用业务、 资产负债、人力资源、风险管理等 9 大专业决策委员会，同时，强化母子公司穿透式垂直一体化决策及执 行管理机制，统筹协调全局、实质性管理条线及所属业务板块部门、子公司发展，专业化、市场化的经营 管理体系不断完善。 （三）深耕区域，在山西资本市场树立了较强的品牌优势 公司作为山西省内唯一一家 A 股上市金融机构，始终以“深耕山西，服务山西”为己任，主动融入 国家发展战略和山西经济发展大局。多年来，持续跟踪研究山西地方政策、经济、民生，为省内企业、居 民提供全方位优质服务，在财富管理、投资银行（新三板及四板）等方面积累了丰富的机构和零售客户资 源，在服务国资国企改革、服务中小企业发展等领域具有较强的地域和品牌优势。报告期内，围绕全方位 推动高质量发展，山西省提出了“一群两区三圈”的城乡区域发展新布局，同时，全面实施市场主体倍增 工程和上市倍增工程，为公司深度融入地方经济发展创造了战略机遇，公司将继续深耕区域，以“1+N” 服务实体经济新模式，高标准融入服务山西转型发展大局，在服务地区经济中发挥更大的作用。 （四）依托控股股东资源及平台优势，形成高效业务联动协同 公司控股股东山西金控是集银行、证券、保险、信托、基金、担保、期货、要素市场等金融业态于一 体的省属全牌照大型金融控股集团。公司作为山西金控核心重要子公司，能够与其他子公司在相关领域高 效协同，资源共享，为客户提供一站式金融产品和服务。2022 年，山西金控提出要坚持稳中求进，深化改 革化险、全面提质增效，加快推进山西金控全方位高质量发展；坚持服务为本的企业宗旨，全方位提升金 融综合服务能力，继续支持山西证券发展。控股股东的支持将有利于公司进一步打造业务协同生态圈，更 好地服务山西经济全方位高质量发展。 （五）恪守审慎稳健的经营理念，内控机制健全有效 公司始终奉行“诚信、稳健、高效、规范、创新”的经营理念，坚持审慎稳健的经营风格，坚守红线 意识和底线思维，将持续提升全面风险管理能力作为打造核心竞争力的基础性工作。建立完善了以合规管 理、风险管理、稽核审计为主体、覆盖事前、事中、事后全过程的内控体系，持续强化母子公司穿透式垂 直一体化管理，实现了合规、风控、人事、财务、考核等领域全覆盖、全管控，确保各项业务规范发展，

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内容: 稳健运行。持续优化完善风险管理信息系统，强化操作风险三大工具运用。报告期内，公司不断健全和完 善内控机制，高级管理人员牵头、分类施策、责任到人，稳步推进风险防范化解工作。公司设立信用管理 一级部门，成立专门的信用业务决策委员会，统一信用风险政策，建立全方位信用风险管控机制，保障公 司规范经营和稳健发展。 （六）党建与文化相融合，为差异化高质量凝心聚力 公司高度重视企业文化建设，深化党建引领和文化赋能，积极践行“合规、诚信、专业、稳健”的行 业文化，持续优化“以义制利、协作包容、追求卓越”的公司核心价值观。报告期内，公司将党的建设与 文化建设相融合，将文化建设纳入公司章程和“十四五”战略规划，文化建设已经成为公司差异化高质量 发展的重要组成部分，融入经营管理全过程。

内容: 2021 年，受新冠肺炎疫情多地反复的影响，产业链供应链摩擦加剧，通胀快速上行，叠加主要经济体 政策刺激效应边际减弱，宽松政策退出预期加强，全球经济复苏边际放缓，分化加剧。展望 2022 年，新 冠肺炎疫情防控形势仍然艰巨，全球高通胀周期拉长，主要发达经济体宽松的货币政策进入调整周期，加 之经济逆全球化态势加剧，地缘政治风险抬升，部分国家经济与社会发展面临严峻的挑战和考验。 报告期内，我国国民经济运行稳中有进，主要经济目标全面实现，实现了“十四五”良好开局。A 股 市场整体呈现宽幅震荡行情，全年上证指数上涨 4.80%，深证综指上涨 8.62%，中小综指和创业板指分别 上涨 14.17%、12.02%。市场交易量和活跃度持续增加，股票基金日均成交额达 1.13 万亿。据 wind 数据显 示，按上市日统计，2021 年全市场首发上市 524 家，募集资金总额 5426.75 亿元，分别同比增长 19.91%、 12.93%。全年债券收益率波动下行，中债综合全价（总值）指数上涨 2.10%，不考虑同业存单，债券一级 市场全年发行规模同比增长 5.40%，其中国债及地方政府债合计发行 14.28 万亿元，同比增长 5.30%，公 司债、企业债、中期票据、短期融资券合计发行 11.67 万亿元，同比增长 5.10%，可转债发行 2828.47 亿 元，同比增长 2.12%。 报告期内，公司紧密围绕战略规划，党建统领，高起点、高标准，对标对表，严控风险，提质增效， 常态化疫情防控，聚焦核心能力建设，合规展业，整体经营平稳有序。 一是坚持以客户为中心，持续推进差异化转型。报告期内，公司以提升客户服务能力为指引，持续优 化完善专业化、市场化的管理体系，建立了执行委员会体制下的专业化、板块化业务决策机制。公司设立 海南自营分公司，聚焦买方业务，优化资源配置，拓展业务边界，不断做优做强固定收益、商品货币等业 务，市场影响力持续提升，FICC 依然是公司的利润增长点。财富管理业务聚焦客户需求，调整优化业务架

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内容: 构，强化团队建设，加大科技赋能，丰富产品和业务，打造特色化、差异化的竞争优势。资产管理业务抓 住财富管理转型机会，专注提升主动管理能力，持续丰富产品种类，不断提升服务质量和规模。 二是统筹整合资源，持续提升服务实体经济质效。报告期内，统筹整合母子公司资源，公司构建了一 体化企业金融服务和管理体系，以投资银行业务为牵引，为企业提供全生命周期综合金融服务，并取得一 定成效。在服务山西国资国企改革、能源革命等方面，多个重点项目实现突破。充分发挥股权投资支持作 用，全方位助力民营经济和中小企业对接多层次资本市场。 三是注重科技创新，加快数字化转型。报告期内，以山证科技子公司为依托，加大投入，加强核心能 力建设与积累，持续推动 IT 基础设施建设、数据治理、云技术运用、业务和内控数字化进程，促进金融 科技与业务发展协同并进。 四是坚守红线意识和底线思维，继续打造管控有力、协同高效、保障全面的风险合规管理体系。报告 期内，公司持续强化母子公司穿透式垂直一体化管理机制，在合规、风控、人事、财务、考核等领域率先 实现全覆盖、全管控。进一步强化资本管理，债务结构进一步改善，资本实力进一步提升。公司以风险偏 好指标体系为抓手，加强风险管理信息系统建设，推动风险管理转型升级再提质，各项业务运行平稳，风 险整体可控。 （二）收入与成本 1、营业总收入构成 报告期内，公司实现营业收入 399,393.64 万元，同比增长 19.51%。其中，期货经纪业务手续费净收 入同比增加 2,812.52 万元，同比增长 21.92%；投资收益及公允价值变动收益同比增加 29,958.47 万元， 同比增长 20.39%；资产管理及基金管理业务手续费净收入同比增加 1,654.30 万元，同比增长 11.67%；证 券经纪业务手续费净收入同比增加 5,285.13 万元,同比增长 10.16%； 投资银行业务手续费净收入同比减少 18,447.91 万元，同比下降 28.30%；利息净收入同比减少 3,414.80 万元；其他收益同比减少 1,759.72 万 元，同比下降 53.76%，主要是房租补贴等政府补助减少所致；其他业务收入同比增加 47,795.12 万元，同 比增长 128.50%，主要为子公司仓单业务规模增加所致，仓单业务的特点是价格透明、单笔交易量大，交 易额与毛利率不成比例变动，同时采用商品贸易模式核算，销售收入和销售成本同步增大。

内容: 单位：元 2021 年 项目 金额 手续费及佣金净收入 利息净收入 占营业总收入比重 金额 占营业总收入比重 2020 年 同比增减

内容: 2021 年年度报告全文 投资收益 公允价值变动损益 汇兑损益 其他业务收入 资产处置收益/（损失） 其他收益 营业总收入合计

内容: 相关数据同比发生变动 30%以上的原因见本节“七、资产及负债状况分析中的（四）比较式财务报表中变动幅度超过 30% 以上项目的情况”

内容: 2、公司已签订的重大销售合同、重大采购合同情况

内容: 3、营业成本构成 报告期内，公司营业支出 296,933.84 万元，同比增长 27.30%。其中，税金及附加同比减少 353.33 万 元，同比下降 13.24%；业务及管理费同比增加 9,631.34 万元，同比增长 5.29%；信用减值损失同比增加 9,072.74 万元，同比增长 86.50%；其他业务成本同比增加 45,130.73 万元，同比增长 118.15%，主要为子 公司仓单业务规模增加所致。

内容: 单位：元 2021 年 营业成本构成项目 金额 税金及附加 业务及管理费 信用减值损失 其他资产减值损失 其他业务成本 营业支出合计 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 2020 年 同比增减

内容: 4、报告期内合并范围是否发生变动

内容: √ 是 □ 否 详见本报告附件“财务报表附注‘六、合并范围的变更’。 ”

内容: 5、公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

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内容: 单位：元 项目 业务及管理费 2021 年 2020 年 同比增减 5.29% 重大变动说明 -

内容: 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用

内容: 报告期内，公司现金及现金等价物净增加额 446,419.20 万元，同比增加 66,133.47 万元。 经营活动产生的现金流量净额 143,406.14 万元，同比增加 289,318.46 万元，主要为报告期内自营业 务买卖债券收到的现金净额增加、仓单销售规模增加以及收取场外期权保证金所致。 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额-101,700.57 万元，同比减少 63,240.09 万元，主要为 子公司定期存款增加所致。 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额 407,018.49 万元，同比减少 162,287.35 万元，主要为 报告期内偿还次级债 20 亿元及偿还收益凭证规模较大所致。

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内容: 相关数据同比发生变动 30%以上的原因详见本节“七、资产及负债状况分析中的（四）比较式财务报 表中变动幅度超过 30%以上项目的情况” 。

内容: 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用

内容: 报告期内，公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的主要原因为：经营性应收 项目增加 805,513.61 万元，经营性应付项目增加 780,727.60 万元，计提信用减值损失 19,561.80 万元， 计提各项非现金支出 23,494.09 万元，融资活动利息支出 63,835.33 万元，公允价值变动收益 17,900.32 万元。

内容: （一）主营业务分业务情况

内容: 注：2021 年仓单业务销售收入 83,328.77 万元，采购成本 83,328.49 万元。开展仓单业务的同时，在期货端进行保值，仓单 保值产生净收益 1,189.74 万元。综合计算，仓单业务共实现利润 1,190.02 万元。大宗商品贸易业务的特点是价格透明、单笔 交易量大，交易额与毛利率不成比例变动，同时采用商品贸易模式核算，销售收入和销售成本同步增大。

内容: 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用

内容: 1、财富管理业务 报告期内，公司财富管理业务坚持以客户为中心，调整优化业务架构，强化团队建设，加大科技赋能， 丰富产品和业务，打造特色化、差异化的竞争优势，收入结构进一步优化，客户数量、AUM 资产规模、金

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内容: 融产品保有量及代销收入均创历史新高，转型效能初步显现。一是围绕客户分层管理，精细化运营引流渠 道，持续提升 AUM 资产规模，优化收入结构。报告期内，新开客户数量同比增长 63%，AUM 资产增长 30.5%。 二是聚焦买方投顾能力建设， 继续深化产品体系、 服务体系和财富管理专家体系建设， 以产品配置为牵引， 深度服务存量客户。 报告期内， 客户金融产品保有量同比增长42.46%， 代销金融产品净收入同比增长74.8%， 股票加混合公募基金保有规模 42 亿元，排名证券行业第 35 名（中国证券投资基金业协会数据） 。公募券 结业务规模 26.71 亿元，市场占有率 1.43%。获得公募基金投资顾问业务试点资格，推出“小富汇投”基 金投顾品牌，以买方视角持续改善客户体验。三是持续优化汇通启富 APP、数字化投顾平台和财富管理中 台三大平台，线上线下联动，增强内生增长动力，App 月活数量提升 18%，月活排名上升到行业 36 名（数 据来源：易观千帆） 。四是坚持为机构客户提供专业化服务，加大机构经纪业务拓展力度，持续优化完善 机构柜台功能，建设量化交易平台、新一代极速柜台、算法交易系统、异构 PB 系统、新债券交易等平台， 有效提升机构经纪客户的服务能力。五是进一步强化投资者教育工作，公司实体投资者教育基地获中国证 监会“全国证券期货投资者教育基地”命名，互联网投资者教育基地在山西证监局投教基地评价中连续 2 年获得“优秀” 。 2022 年，公司财富管理业务将继续聚焦“富裕+”配置型客群，探索高净值客户及“Z 世代”子客群， 全面推进业务转型。全面梳理岗位职级设置，推进市场化考核激励机制，强化总部对一线团队的业务赋能 和转型指导力度。持续优化汇通启富 APP、员工数字化投顾平台、财富管理中台三大平台，加快推进数字 化转型步伐，构建平台化顾问型的财富管理模式。加强互联网获客能力建设，深度经营私域流量，扩大客 户量基础。推进财富资管“一体化”发展，从客需出发打造拳头产品，补全产品货架。构建以客户为中心 的投顾服务体系，全面转型买方投顾，面向客户提供分层分级的智慧化投顾服务。优化整合母子公司网点 和牌照资源，与山证国际、格林大华协同打造跨市场、跨资产的一站式财富管理业务体系。 2、自营业务 公司自营业务涵盖 FICC、权益类业务、金融衍生品类业务，其中 FICC 类包括固定收益类和商品货币 类。 报告期内，固定收益类业务持续调整完善业务布局，深耕传统业务，不断提高交易效率、流动性管理 能力和定价能力，交易量显著增长。积极开拓新业务，获批非金融企业债务融资工具承销业务资格，持续 丰富业务品种。加快推进科金融科技应用，构建 FICC 行业同业私域流量，多点布局数字化时代的固定收 益场景，以科技赋能助推业务生态发展。坚持以客户为中心，借助人工智能，服务长尾客户，有效降低卖 方业务展业成本，致力于打造固定收益行业优秀、普惠的卖方服务品牌。公司获得银行间本币市场“市场 影响力奖” “市场创新奖” 、上海证券交易所“债券优秀交易商” 、深圳证券交易所“优秀利率债承销机构” 、 国家开发银行“金融债银行间市场优秀做市商” 、中国进出口银行“境内人民币金融债券承销做市团优秀

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内容: 做市商” 、中债登“债券投资交易类自营结算 100 强”等荣誉。 报告期内，公司围绕商品货币市场，持续优化组织架构，构建核心能力。商品衍生品投资交易业务覆 盖了能源化工、贵金属、基本金属、主粮作物等主要板块，货币业务基于上海票据交易所开展场内投资交 易业务。公司在 2021 首届中国区彭博量化大赛中荣获特等奖。 报告期内，权益类投资业务持续强化风险控制，加强投研和资产配置能力建设，优化考核机制，整体 业务运行稳健。在严控二级市场投资风险的前提下，积极推进包括行业比较、定向增发、港股投资等业务 的研究与实践，持续夯实业务发展基础。 报告期内，金融衍生品投资坚持专业化、市场化的理念，丰富量化投资策略，拓展场外衍生品业务。 全面优化交易系统、降低交易成本、提升交易稳定性，适时优化各类策略配置比例，有效控制风险。强化 场外衍生品业务的定价、交易、销售、风控、运营等能力建设，不断夯实发展基础。 2022 年，公司自营业务将继续坚持专业化发展理念，强化系统建设、团队建设，优化资产配置和资金 管理，研判市场机遇，防范投资风险，稳健推进业务发展。固定收益、商品投资、权益投资等整体向非方 向性投资转型，深化量化分折和多元策略的创新实践，大力发展围绕客户需求的场外衍生业务，带动拓展 各类机构业务，提升资本回报水平。 3、资产管理业务 报告期内，资产管理业务聚焦以固收+及现金理财替代类为主的财富资管和有券商差异化特色的投行 资管业务，持续推进投研体系和信息系统建设，专注提升主动管理能力，加快产品创设步伐，开拓产品销 售渠道。截至报告期末，存续资产管理产品 119 只，管理规模 395.7 亿元，其中私募资管产品 108 只，规 模 271.53 亿元，公募基金产品 11 只，存续规模 124.17 亿元。 报告期内，公司抓住财富管理转型机会，打造了多资产、多策略的“固收+”业务体系，并依托服务 实体经济布局多市场全链条 ABS 业务，拓展公募 REITS 业务。公司持续完善市场营销体系建设，积极拓展 互联网销售渠道，推动资产管理品牌建设。 报告期内，公司获批设立资产管理子公司。2022 年，公司将以资产管理子公司开业展业为契机，以精 细化战略实施为抓手，聚焦核心能力建设，实现差异化发展。一是全力发展财富资管，加强固收+多资产 配置、多策略管理能力的建设。二是大力推进特色投行资管业务，围绕服务实体经济和省内等优势区域， 拓展企业 ABS、公募 REITS、信贷资产证券化等业务。三是加大 IT 投入，聚焦科技赋能，提升运营效率， 推进智慧投研平台的建设，以数字化转型牵引业务体系的重塑和管理流程的再造。 4、企业金融业务 报告期内，公司统筹境内外股权融资、债权融资、并购重组、财务顾问、新三板挂牌及做市、四板辅 导挂牌等业务，构建跨子公司、跨部门的一体化企业金融服务和管理体系，以投资银行业务为牵引，为企

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内容: 业提供全生命周期一体化综合金融服务，全面提升服务实体经济质效。 报告期内，中德证券聚焦重点区域、重点客户，强化业务协同，总体经营保持稳健。中德证券共执行 完成 2 单 IPO、9 单定向增发、3 单可转债、28 单债券、19 单财务顾问、2 单重大资产重组及配套融资项 目。据 wind 数据，中德证券执行的定向增发承销金额市场排名第 16 名，较 2020 年上升 3 名；地方政府 债承销金额市场排名第 12 名；重大资产重组及独立财务顾问业务按交易金额市场排名第 7 名，较 2020 年 上升 3 名。股权融资承销金额及公司债、企业债、地方政府债承销总金额均位居山西省内第一位，优势地 位进一步巩固。报告期内，中德证券多举措加强内控“三道防线”能力建设，严格关键节点把控，夯实标 准化、制度化、流程化、系统化的内控体系，有效提升项目质量控制和风险管理水平。荣获《新财富》 《证 券时报》 “2021 最具潜力投行”及“2021 中国证券业海外投行君鼎奖” ，中德证券投行深圳部及山西业务 部分别荣获“IPO 融资团队君鼎奖”及“股权再融资团队君鼎奖” ，中德证券主导完成的山西路桥、南风化 工等标杆项目获评“2021 年度山西十大经济新闻” 。 报告期内，公司中小企业金融业务部聚焦国内重点经济区域及山西省具有核心竞争力和良好商业模式 的中小企业，持续提供综合化金融服务。新增新三板挂牌企业 3 家及 1 家退市挂牌企业，协助 14 家新三 板挂牌企业实施 17 次定向增发,合计募集资金 3.23 亿元。公司勤勉尽责履行新三板挂牌企业持续督导职 责，截至报告期末，持续督导企业共计 102 家，负责督导的挂牌企业未出现重大违法违规事项。报告期内， 新三板做市业务持续稳定运行，目前，为 8 家企业提供做市报价服务。 2022 年，企业金融业务将全面融入国家战略和区域发展大局，坚持以客户为中心，围绕“行业化、区 域化、资本化、一体化”目标要求，强化执业质量、价值发现、估值定价、销售等核心能力建设；积极开 拓北交所 IPO 业务， 增加项目储备； “投资+投行+投研” 加大 联动， 提升专业服务能力； 拓展企业金融 “1+N” 服务模式，推动企业综合金融服务；持续发力东部优质区域，积极拓展中西部重点区域，把握山西省“上 市企业倍增” “市场主体倍增”的政策机遇，进一步加大对山西国资国企和中小企业的综合服务力度。此 外，中德证券将充分利用股东德意志银行的海外融资渠道和客户优势，协助中国企业海外融资和开展 GDR、 CDR 业务。 5、期货业务 报告期内，格林大华期货主要业务板块稳健发展，降本提质增效取得实效。同时，充分发挥业务资源 整合优势，深度开发机构客户和产业客户，客户结构逐步向机构化、专业化转变。特别是响应国家乡村振 兴战略，积极推行“企业+合作社+农户” “保险+期货+订单” 业务模式，打造出兴边富民的“新疆阿拉尔 模式” ，得到新疆自治区政府及新疆生产建设兵团相关部门的高度评价，获得中国期货业协会优秀案例奖、 郑州商品交易所优秀案例奖。 2022 年，格林大华期货将积极把握行业发展机遇，继续深化战略引领，强化规划执行。紧紧围绕服务

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内容: 实体经济，服务乡村振兴。聚焦黑色、农产品、有色等优势品种和长三角、山西、新疆等核心区域，持续 做大客户权益规模、夯实期货经纪业务，稳健开展场外衍生品业务，做深做实风险管理业务，提高 CTA 产 品主动管理能力和资产管理业务规模，全面推进母子公司业务深度融合，合规展业，不断提升核心服务能 力和盈利能力，增强整体竞争力。 6、私募股权投资业务 报告期内，公司私募投资基金专业子公司山证投资聚焦长三角、珠三角、京津冀及山西区域，加快推 进基金产品募集，提升优质资产抓取能力，积极筹备北交所-专精特新、低碳发展等多支新基金。同时， 协同发挥综合金融服务优势，专注服务于新能源、节能环保等山西省重点扶持的新兴产业培育和传统产业 升级。全年完成 5 个项目投资，投资总额 1.8 亿元。截至报告期末，累计募集设立 19 支基金，累计实缴 规模 35 亿元，存续 13 只基金，存续规模 14 亿元。 2022 年，山证投资将继续聚焦既定的重点区域和重点行业，扩大基金管理规模，提升项目服务能力， 做优资产质量、做大资产规模。扎实服务山西实体经济发展，充分发挥煤成气、中小创投、信创等基金对 山西省产业培育的积极作用。优化业务流程和业务标准，构建开放的投资业务生态圈，吸引汇聚内外部优 质资源，推动股权投资业务高质量发展。 7、另类投资业务 报告期内，公司加大另类资产投资力度。山证创新以股权投资为主、其他非标权益投资为辅，深耕长 三角、京津冀、大湾区等重点区域和 TMT、医药健康、新材料、高端制造等重点产业，加大清洁降碳、科 技创新等领域投资力度。紧跟全面推行注册制的政策导向，把握投资机遇，强化内外合作，抢抓优质资产， 布局新能源汽车、半导体、疫苗等领域，投资效果逐步显现，整体收益稳步增长。2021 年新增投资项目 5 个，新增投资规模 3.27 亿元。 2022 年，山证创新将持续聚焦重点地区、重点行业，提升投研能力，强化投行投资协同，拓展创新业 务边界，发挥自有资金投资效能，打造多元化、可持续盈利模式。同时，全面提升内控管理水平，建立完 善专业化、市场化运营机制，力争实现投资规模和效益双丰收。 8、国际业务 报告期内，山证国际致力于成为服务公司国内客户“走出去”和海外资本“引进来” 的海外投融资 平台，积极拓展财富管理、资产管理以及投资银行业务等。主导创设的公募基金产品山证国际大商所铁矿 石期货指数 ETF 广受关注，交易量屡破新高。建立健全投行业务承揽承做承销体系，执行了 1 单美元债、 2 单 IPO 承销项目，并积极丰富项目储备，积累了数单股债项目。推进跨境一体化业务协同，债券通、美 元债投资和贸易金融等业务都取得一定发展，其中贸易金融业务净收入比上一报告期增长 105%。 2022 年，山证国际将以客户需求为中心，在公司五大业务委员会统筹下，加强跨境资源联动和整合，

内容: 2021 年年度报告全文

内容: 强化境外团队建设和核心能力提升。加强财富管理、投资银行联动协同，聚焦特定行业和特定区域，完善 产品与服务体系，优化客户体验。持续推进债券通、美元债投资和贸易金融业务发展，打造跨市场服务核 心竞争力，为客户提供便捷的境内外一体化综合金融服务。 9、研究业务 报告期内，公司研究团队已覆盖宏观、策略、大金融、新能源等多个领域，并在轻工研究领域获得了 较高的市场关注和认可，荣获 2021 年度 choice 最佳分析师轻工制造行业第三名。同时，持续跟踪研究山 西省内政策、主要产业和公司，推出《山西资本市场白皮书》和《山证看山西》 （电子刊） ，并将研究触角 延伸至太原、大同等市县，推出山西药茶、高端装备等产业等系列专题，深耕山西区域经济研究，研究成 果获得相关部门和市场的良好评价。 2022 年，是公司研究业务向“内外兼顾”转型的第一年，将致力于打造全产业链研究产品和机构销售 体系，涵盖二级市场行业及产业研究、公司研究、区域经济研究、可行性研究及尽调服务等，继续夯实策 略、新股、医药、新能源、农业及食品饮料、大消费、机械军工等领域的差异化研究，强化对外销售交易 业务。同时，研究所设立专门的产业研究中心，加强对内服务，提升区域研究水平。公司将打造山证研究 品牌，致力于为全市场金融机构提供优质服务。 （二）主营业务分地区情况

内容: （一）资产构成重大变动情况

内容: 增长 1.67 个百分点 下降 0.1 个百分点 增长 0.53 个百分点 下降 0.27 个百分点

内容: （二）以公允价值计量的资产和负债

内容: 单位：元 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提 的减值 其他 变动

内容: （三）截至报告期末的资产权利受限情况

内容: 2021 年年度报告全文 项目 货币资金 期末账面价值 1,069,244,158 受限原因 公募基金业务风险准备金存款；为借款设定质押的定期存款 用于卖出回购、债券借贷及冲抵保证金等用途；已融出证券；流通 交易性金融资产 10,660,325,522 受限的股票 其他债权投资 合计 44,017,219 11,773,586,899 用于债券借贷质押等用途 -

内容: （四）比较式财务报表中变动幅度超过 30%以上项目的情况

内容: 单位：元 项目 2021 年末 2020 年末 增减 变动原因

内容: 货币资金 结算备付金 衍生金融资产 买入返售金融资产 应收款项 存出保证金 债权投资 其他债权投资

内容: 银行存款增加 在登记公司存款减少 衍生金融工具价值波动影响 债券逆回购业务规模增加 子公司收回投资款 期货及期权保证金增加 子公司购买收益凭证 持有的债券规模减少 子公司收回对联营企业的投资 实施新租赁准则影响 子公司新增短期借款 银行间市场拆入资金规模增加 交易性金融负债规模增加 衍生金融工具规模增加 应付仓单采购款增加 报告期内发行公司债、次级债及 美元债 实施新租赁准则影响 金融工具公允价值变动影响 应付衍生品保证金规模增加

内容: 长期股权投资 使用权资产 短期借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付款项 应付债券 租赁负债 递延所得税负债 其他负债

内容: 2021 年年度报告全文

内容: 金融工具公允价值变动影响

内容: 利息净收入 公允价值变动收益 汇兑收益 其他业务收入 资产处置收益 /(损失) 其他收益 信用减值损失

内容: 报告期内应付债券利息支出增加 证券市场波动导致相关金融工具 的公允价值变动 汇率变动影响 子公司仓单业务规模增加 报告期内固定资产处置损失减少 上年同期收到的政府补助较大 报告期内计提的减值准备增加 上年同期冲回计提的存货跌价准 备 子公司仓单业务规模增加 与日常经营活动无关的收入减少 报告期内子公司罚没支出增加 证券市场波动导致持仓的权益工 具的价格波动 证券市场波动导致持仓的其他债 权投资的价格波动 报告期内其他债权投资计提的信 用减值准备增加 汇率变动影响

内容: 其他资产减值损失 其他业务成本 营业外收入 营业外支出 其他权益工具投资公允 价值变动 其他债权投资公允价值 变动 其他债权投资信用损失 准备 外币财务报表折算差额

内容: 为交易目的而持有的金 融资产净减少额 为交易目的而持有的金 融负债净增加额

内容: 交易性金融负债规模增加 报告期内买卖其他债权投资收到

内容: 收到其他与经营活动有 关的现金 融出资金净增加额 为交易目的而持有的金 融资产净增加额 为交易目的而持有的金 融负债净减少额

内容: 的现金增加及收到的场外期权保 证金增加

内容: 报告期内融出资金同比增幅较小 交易性金融资产规模增加

内容: 2021 年年度报告全文

内容: 买卖衍生金融工具支付 的现金净额 回购业务资金净减少额 处置其他权益工具投资 收到的现金 取得投资收益收到的现 金 处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收到 的现金 收到其他与投资活动有 关现金 取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付 的现金 支付其他与投资活动有 关的现金 吸收投资收到的现金 发行债券收到的现金 收到的其他与筹资活动 有关的现金 分配股利或偿付利息支 付的现金 偿还租赁负债支付的现 金 支付其他与筹资活动有 关的现金

内容: 衍生金融负债规模增加 上年同期正回购规模降幅较大 报告期内子公司收回投资款 上年同期子公司取得投资收益较 大所致

内容: 报告期内处置固定资产等影响

内容: 报告期内子公司定期存款到期收 回 上年同期子公司投资联营企业及 其他投资 报告期内新增固定资产及无形资 产

内容: 报告期内子公司定期存款增加 上年同期配股影响 报告期内发行债券 报告期内子公司新增短期借款 报告期内分配股利及支付债券利 息增加 实施新租赁准则影响

内容: （五）融资渠道、长短期负债结构分析

内容: 公司可通过增发股票、配股、发行债券等方式进行融资，以满足业务发展对资金的需求。报告期内， 公司按时偿还 20 亿元次级债，发行 2 亿美元债、25 亿元公司债和 27 亿元次级债。2022 年 3 月发行 8 亿 元次级债。

内容: 表：负债结构（扣除代理买卖证券款） 项目 金额 单位：元 占负债总额比例（扣除代理买卖证券款）（%)

内容: 报告期内，本公司对子公司增资情况如下表。从事私募股权投资的全资子公司山证投资有限责任公司 投资其他企业的情况，详见报告“第十二节财务报告”附注 “七、在其他主体中的权益”的相关内容。

内容: 报告期投资额（元） 1,100,000,000 上年同期投资额（元） 970,000,000 被投资公司情况 公司名称 山证创新投资有限公司 格林大华期货有限公司 主要业务 投资管理与资产管理 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投 资咨询、资产管理。 证券业务（证券资产管理） ；公募基金管 理业务 计算机软件、信息系统软件开发、销售； 山证科技（深圳）有限公司 信息系统设计、集成、运行维护；信息 技术咨询；日常安全管理、数据管理。 100 100 100 上市公司占被投资公司权益比例(%) 100 变动幅度 13.40%

内容: 山证（上海）资产管理有限公司

内容: （二）报告期内获取的重大的股权投资情况

内容: 2021 年年度报告全文

内容: （三）报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

内容: （四）金融资产投资 1、证券投资情况

内容: 期末持有的其他证券 投资 合计

内容: （五）募集资金使用情况 1、募集资金总体使用情况

内容: 单位：万元 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 不适用 尚未使 用募集 资金总 额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两 年以上 募集资 金金额

内容: 本期已使 用募集资 金总额

内容: 已累计使 用募集资 金总额

内容: 2021 年年度报告全文 公开发行 2021 合计 次级债 -99,800 476,213.06 568,956.59 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 99,800 偿还公司 债务 -不适用 不适用

内容: 募集资金总体使用情况说明 报告期内，公司 2020 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）募集资金总额 14.97 亿元，已累计使用 14.97 亿元，已 使用资金全部用于偿还公司债务，募集资金专项账户余额 681.37 元为专项账户结息。 报告期内，公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）募集资金总额 9.98 亿元，已累计使用 9.99 亿元，已使 用资金全部用于偿还公司债务，募集资金专项账户余额 16.29 万元为专项账户结息。 报告期内，公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）募集资金总额 6.99 亿元，已累计使用 6.99 亿元，已使 用资金全部用于偿还公司债务，募集资金专项账户余额 7.01 万元为专项账户结息。 报告期内，公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金总额 9.98 亿元，已累计使用 9.98 亿元，已使 用资金全部用于偿还公司债务，募集资金专项账户余额 43.68 万元为专项账户结息。 报告期内，公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金总额 14.97 亿元，已累计使用 14.97 亿元，已 使用资金全部用于偿还公司债务，募集资金专项账户余额 29.40 万元为专项账户结息。 报告期内，公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）募集资金总额 9.98 亿元，截至报告期末尚未使用。

内容: 2、募集资金承诺项目情况 根据公司《2020 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）募集说明书》，债券发行的募集资金 将用于偿还公司债务。公司承诺将使用上述债券的募集资金全部用于偿还公司债务，不做其他用途。 根据公司《2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）募集说明书》，债券发行的募集资金 将用于偿还公司债务。公司承诺将使用上述债券的募集资金全部用于偿还公司债务，不做其他用途。 根据公司《2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）募集说明书》，债券发行的募集资金 将用于偿还公司债务。公司承诺将使用上述债券的募集资金全部用于偿还公司债务，不做其他用途。 根据公司《2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，债券发行的募集资金 将用于偿还公司债务。公司承诺将使用上述债券的募集资金全部用于偿还公司债务，不做其他用途。 根据公司《2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》，债券发行的募集资金 将用于偿还公司债务。公司承诺将使用上述债券的募集资金全部用于偿还公司债务，不做其他用途。 根据公司《2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）募集说明书》，债券发行的募集资金 将用于偿还公司债务。公司承诺将使用上述债券的募集资金全部用于偿还公司债务，不做其他用途。 3、募集资金变更项目情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

内容: 2021 年年度报告全文

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。

内容: 十、主要控股参股公司分析

内容: 单位：万元 公司 公司类 名称 中德 证券 格林 大华 子公司 型 主要业务 股票 （包括人民币普通股、 外资股） 和债券 （包 子公司 括政府债券、公司债券）的承销与保荐，以及 10.00 亿元人民币 中国证监会批准的其他业务。 商品期货经纪、 金融期货经纪、 期货投资咨询、 10.00 亿元人民币 资产管理。 投资与资产管理。“1、未经有关部门批准，不 （ 得以公开方式募集资金；2、 不得公开开展证券 类产品和金融衍生品交易活动；3、 不得发放贷 款；4、 不得对所投资企业以外的其他企业提供 山证 投资 子公司 担保；5、 不得向投资者承诺投资本金不受损失 或者承诺最低收益” 企业依法自主选择经营项 ； 目，开展经营活动；依法须经批准的项 目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营 活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项 目的经营活动。 ） 山证 国际 山证 创新 山证 科技 子公司 子公司 证券经纪、期货经纪、证券投资咨询、期货投 资咨询、资产管理、机构融资、商品贸易金融 10.00 亿元港币 189,645 69,640 56,596 5,300 5,304 10.00 亿元人民币 113,746 109,557 5,245 1,071 720 1,041,926 109,235 116,294 3,837 3,106 142,387 119,247 35,231 3,099 153 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润

内容: 投资管理与资产管理。 （依法须经批准的项目， 15.00 亿元人民币 经相关部门批准后方可开展经营活动） 计算机软件、信息系统软件开发、销售；信息

内容: 子公司 系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询； 2.00 亿元人民币 日常安全管理、数据管理。

内容: 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响

内容: 2021 年年度报告全文 山证 （上海） 资产管理有限公司 投资设立 山证（上海）资产管理有限公司于 2021 年 11 月 9 日取得营 业执照。截至报告期末，尚未取得经营证券期货业务许可证。

内容: 详见本报告财务报表附注六、合并范围的变更。

内容: 主要控股参股公司情况说明 1、中德证券有限责任公司 中德证券由公司与德意志银行合资成立，公司持有其 66.70%的股权。中德证券主要从事股票和债券的 承销与保荐、并购重组等财务顾问业务。报告期内，中德证券坚持防控风险、差异化展业、建设特色精品 投行的方针，持续加强内控管理力度、优化团队结构、完善管理机制，执业质量和执业能力进一步加强。 全年实现营业收入 35,231.49 万元，净利润 152.88 万元。 中德证券充分利用合资券商的中外股东业务平台优势，投行业务上以本土化视角精耕细作，同时为国 资国企及优质企业拓宽海外融资渠道。中德证券致力于发挥投行的牵引作用，积极打造“1+N”服务模式， 秉承以“客户为中心”的执业理念，为企业提供全生命周期的综合金融服务，力争成为聚焦行业、深耕区 域、全面服务实体经济、以专业服务创造价值的特色投行。 2、格林大华期货有限公司 格林大华是公司的全资期货子公司，主营商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询及资产管理等 业务。报告期内，格林大华以引导产业和机构客户群体、突出权益规模考核为方针，全力推进经营工作。 全年实现营业收入 116,294.48 万元，实现净利润 3,106.08 万元。 3、山证投资有限责任公司 山证投资作为公司从事私募股权投资的全资子公司。报告期内，聚焦重点区域和重点行业，持续谋求 差异化竞争优势。全年实现营业收入 5,244.58 万元，实现净利润 720.27 万元。 4、山证国际金融控股有限公司 山证国际作为公司境外全资子公司，持续健全业务运作体系，全面落实母子一体化管控机制，致力于 成为服务公司国内客户“走出去”和海外资本“引进来” 的海外投融资平台。报告期内，山证国际与母 公司协同， 持续推进美元债投资、 债券通和贸易金融业务等跨境一体化业务。 全年实现营业收入 56,596.36 万元，实现净利润 5,303.98 万元。 5、山证创新投资有限公司 山证创新坚持以股权投资为主、其他非标权益为辅的业务定位，夯实运营机制，深耕重点区域、重点 行业，持续拓展业务半径。全年实现营业收入 34,226.02 万元，实现净利润 22,928.79 万元。 6、山证科技（深圳）有限公司 山证科技作为公司科技类全资子公司，主要从事计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统

内容: 2021 年年度报告全文

内容: 设计、集成、运行维护；信息技术咨询；日常安全管理、数据管理。山证科技持续加大人才投入、加快先 进技术布局、加强核心能力建设与积累，将大数据、云计算、人工智能等技术与金融业务紧密融合，为母 公司提供全方位的信息技术服务，打造差异化竞争优势，提升行业核心竞争力。

内容: 十一、公司控制的结构化主体情况

内容: 公司根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》 （2014） ，对于公司同时作为管理人和投资人、 且综合评估本公司因持有投资份额而享有的回报以及作为结构化主体管理人的管理人报酬，将使本公司面 临可变回报的影响重大的结构化主体进行了合并，参见本报告财务报表“附注七、2” 。

内容: 十二、公司未来发展的展望

内容: （一）证券行业发展趋势及竞争格局 2021 年，中央经济工作会议针对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，强调要稳字当头、稳中求 进，正确认识和把握资本的特性和行为规律，坚持创新驱动发展，防范化解重大风险。未来，全面实行股 票发行注册制， “三稳三进”推进稳增长、防风险、促改革，将为证券行业做优做强做精打开空间。 一是全面注册制改革有望落地。一方面，在新股定价、信息披露、承销能力等方面对投行综合服务能 力提出更高要求，头部券商在资金实力和资源配置能力等方面具有一定优势，中小券商则面临较大的市场 考验。另一方面，注册制给券商投行业务的发展带来新的机遇，中小券商需要找准定位，聚焦产业、区域， 坚持专业化发展方向，前瞻布局新经济，服务国家战略和实体经济高质量发展，与研究机构、私募投资、 另类投资、资产管理等机构加强合作，提供全业务链相关服务，提升内部协同效率和综合服务能力。 二是财富管理转型进入快车道。共同富裕是“十四五”规划和 2035 远景目标纲要的核心目标之一， 财富管理业务则是实现共同富裕目标的关键路径。 我国拥有全世界规模最大、 最具成长性的中等收入群体， 随着居民财富从实物资产向金融资产转变的高峰，面向大众客户的财富管理业务将成为蓝海。证券公司纷 纷通过组织架构调整、金融科技赋能、开展基金投顾等方式进一步推动财富管理向“以客户为中心”的资 产配置型转变。随着居民家庭资产配置拐点到来，金融资产配置比例提升，居民的理财需求将继续推动各 类资产管理和财富管理机构多元化发展和成长壮大。 三是证券市场投资者机构化趋势加快。近年来，公募基金、外资、保险等机构投资者的投资力度不断 提升。 截至 2021 年末， 公募基金、 私募基金规模分别为 25.56 万亿元， 20.27 万亿元， 分别同比增长 28.51% 和 19.52%。资本市场投资者机构化，将使得证券公司与机构投资者之间的的交互合作越来越频繁，机构业 务成为证券公司的必争之地。

内容: 2021 年年度报告全文

内容: 四是金融科技赋能将成为证券行业转型升级的重要支撑。近年来，加快利用科技手段实现线上获客、 客户精准画像、智能化投顾、搭建服务平台和建立智能投研体系，全方位推动科技赋能，实现数字化转型 已经成为证券行业的共识。2022 年 1 月，中国人民银行印发《金融科技发展规划（2022-2025 年），明确 》 要高质量推进金融数字化转型， 注重金融创新的科技驱动和数据赋能。 可以预见， 随着金融科技迅速渗透， 科技金融与传统金融的融合加快，数字化转型将为证券行业转型升级提供重要支撑，并成为证券公司的核 心竞争优势之一。 五是合规风控体系建设是确保证券行业高质量发展的基石。金融本质上是经营和管理风险的行业，随 着金融市场的开放和证券业务的多元化，所要面临的市场风险、信用风险、流动性风险等更加复杂，风险 识别、 风险防范和风险处理变得更加困难。 在监管部门的指导下， 证券公司加强了全面风险管理体系建设， 一定程度上提升了证券公司风险管理能力和风险防控水平，但仍需要在开展业务、提供服务过程中,牢固 树立底线思维，以更高的风险防控标准保障持续稳健经营。 (二)公司面临的机遇与挑战 1.公司面临的机遇 “十四五”期间，资本市场发展将以持续深化改革、构建良性市场生态和加大对国家战略的服务支 持、推动经济高质量发展为重要任务，系统性改革创新将为证券行业带来了新的发展机遇。一是注册制的 全面推行将进一步提升 IPO 注册效率，发行上市节奏加快，增厚投行业绩。证券公司需适应注册制， “投 资+投行”联动，打造全生命周期的企业服务。二是共同富裕将使财富管理业务成为业务拓展的蓝海领域。 三是投资者机构化即对证券公司的服务能力提出更高要求，也为证券公司开展机构间的合作，拓展业务边 界，带来更多的机遇。 2.公司面临的挑战 公司在抓住机遇的同时也面临着较大的挑战。一是行业竞争加剧，头部券商赢者通吃，中小券商面临 较大的生存压力，亟待寻求专业化、差异化发展路径。此外，随着我国金融对外开放的加速推进，国际一 流金融机构或对国内证券公司造成冲击。二是风险防控能力摆在突出位置，证券公司作为风险管理者，业 务天然蕴含风险，若不能有效管理化解风险，将影响稳健经营。三是资本实力关乎证券公司的长远可持续 发展，与净资本高度关联的重资产业务的重要性凸显，及时、顺畅的资本补充是中小券商实现差异化、特 色化发展的基石。 (三)公司发展规划 公司“十四五”规划确立了“成为有特色、有品牌、有竞争力的一流投资银行”的发展愿景和“差异 化、一体化、平台化、数字化”战略纲领，构建了聚焦客户需求的业务发展推进体系，力争实现区域内综

内容: 2021 年年度报告全文

内容: 合实力领先、全行业有差异化竞争优势的战略目标。 2022 年，公司将全面对标“十四五”规划，坚持党建引领，充分预判证券行业面临的机遇与挑战，短 期措施和长远规划相结合，紧抓关键事项和关键目标，建立健全工作机制，深化改革，创新机制，苦练内 功，提质增效，以进取的组织力、务实的服务力和高效的执行力，推进各项工作落地实施。进一步提升财 富管理能力，促进客户精细化管理，推进机构经纪业务发展。按照“区域化、行业化、一体化、资本化” 的实施路径，持续优化企业金融业务整体布局和核心能力建设，持续提升服务实体经济质效。聚合资源， 进一步丰富完善 FICC 业务体系，提升综合盈利水平。持续发展资管业务，持续提升投资研究，产品创设、 产品营销等核心能力，扩大管理规模。稳健发展权益投资业务，加强团队建设，优化迭代投资策略，提升 专业能力。抢抓机构化趋势的机遇，引进优化研究团队，加快推进实现研究业务“内外兼顾”转型。持续 强化全面风险管理，推进风险管控专业化建设，深化内部信用评级和操作风险管理三大工具运用，有序推 进风险防控化解工作，同时，继续培育健康的风险管理文化，提升全员风险防范意识。 (四)公司发展资金需求及使用计划 当前，资本实力仍然是证券公司业绩增长和风险管理的核心竞争力之一，传统业务转型升级和重点业 务布局均需长期、稳定的资金供给支持。未来，公司将根据发展战略及经营计划，做实资产负债委员会， 精细化预算管理，统筹各业务板块的资金需求，从全局角度优化资产配置。同时，公司将不断丰富融资工 具，积极探索债务融资，通过多种渠道及时补充营运资金，夯实资本实力，扩大资产规模，提升资金运用 效率，不断增强综合实力。 （五）公司面临的风险和应对措施 可能对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险因素主要包括：政策性风险、流动性风 险、信用风险、市场风险、操作风险、合规风险、信息技术系统风险、声誉风险、人才流失和人才储备不 足的风险等。公司依据各类风险的特点制定了相应的对策，具体包括： 1、政策性风险 公司经营受国家相关法律、 法规及规范性文件的规制。 涉及证券行业的法律、 法规和政策发生变化时， 可能会引起证券市场的波动和证券行业发展环境的变化，进而对公司经营管理和业务开展产生影响。报告 期内，公司持续加强对新政策、法规的解读能力和对行业动态及新业务、新产品的认知、追踪能力，监管 动态传递的及时性显著提高，全面提升公司内控管理水平，防范可能的政策性风险。 2、流动性风险 流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金,以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足 正常业务开展资金需求的风险。

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内容: 公司严格按照《证券公司流动性风险管理指引》要求，制定了《流动性风险管理细则》 ，并成立资产 负债管理委员会加强资产与负债的管理，优化 ALCO 制度，建立资金季度调整机制和 FTP 定价体系，强化 流动性风险的制度化、程序化、系统化管理。公司秉持“稳健”风险偏好，遵循全面性、审慎性和预见性 原则，持续强化流动性风险的识别、计量、监测和控制机制。公司建立了以流动性覆盖率、净稳定资金率、 日间流动性头寸、优质流动性资产、单一来源负债集中度、流动性缺口等指标为主的流动性风险监测指标 体系，并设置风险限额，通过信息技术系统实施每日监控，维持充足的流动性资产储备。在引入新产品、 新业务、新技术手段和设立新机构前，结合公司战略、风险偏好、融资能力等因素，全面评估其可能存在 的流动性风险，进而确定各业务的最大规模及风险限额。 结合业务发展、 财务状况以及金融市场情况， 适时制定和调整融资策略。 公司注重资产与负债在规模、 期限、结构上的匹配，不断提升融资渠道多样性和稳定性。公司主要融资渠道包括：配股、向证金公司转 融通拆入资金、发行收益凭证、债券回购、票据回购、银行间市场拆借、发行证券公司短期债券、发行公 司债券、发行次级债、两融收益权转让等。 定期和不定期开展流动性风险专项压力测试，从现金流和流动性指标两个方面评估公司在压力情境下 的流动性风险承受能力，并针对性调整流动性风险管理政策，确保业务开展与流动性风险管理相匹配。公 司制定流动性风险应急计划并定期进行演练，确保应对紧急情况下的流动性需求。报告期内，公司流动性 风险整体可控。 3、信用风险 信用风险是指由于客户或交易对手不能完全履行契约规定从而为公司带来损失的风险。公司面临的信 用风险主要包括三类：一是在融资融券、约定式购回、股票质押式回购等业务中，客户违约致使公司借出 资券及息费遭受损失的风险。二是在股票期权、债券正回购等业务中，客户违约造成公司担保交收资金遭 受损失的风险。三是在债券交易、衍生品业务中，发债企业违约或交易对手违约造成的风险。 公司通过设定准入标准、担保品管理、统一尽职调查、授信机制、贷后持续跟踪及违约处置等方式， 加强信用风险管理。同时，基于违约概率、违约损失率、信用风险敞口等计算预期损失和非预期损失，对 信用风险进行计量和评估；结合业务特点，设定业务规模限额、低等级债券投资比例、单一客户/单一证 券融资规模、单一发行主体/交易对手集中度等风险指标，并根据市场情况、业务发展需要和公司风险状 态进行相应调整。 具体风险管理措施主要有：针对融资融券、约定购回、股票质押式回购等融资类业务，建立健全多层 级业务授权管理体系，通过尽职调查、征信、授信、担保品准入与动态调整、逐日盯市、集中度管理、客 户风险提示、贷后跟踪、补充增信、平仓处置、司法追索和拨备计提等多种手段，有效控制信用风险。针 对股票期权、债券正回购等可能承担担保交收责任的业务，通过客户授信和保证金管理、质押券最低准入

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内容: 评级、集中度、杠杆比例等有效控制信用风险。针对债券投资、衍生品交易等业务，开发多个信用风险内 部评级模型， 通过评级系统对发行主体及交易对手进行信用评级， 并结合主体舆情预警动态调整评级结果， 强化信用等级管理；通过控制集中度、逐日盯市、追保、担保品处置等手段，有效控制信用风险。 报告期末，公司融资融券业务存量负债客户平均维持担保比例为 315.95%，约定购回业务整体履约保 障比例为 893.98%，股票质押式回购业务（自有资金对接）整体履约保障比例为 576.48%，信用风险整体 可控。 4、市场风险 市场风险是由于持仓金融头寸的市场价格变动而导致损失的风险，持仓金融头寸来自于自营投资、做 市业务以及其他投资活动。市场风险主要包括权益价格风险、利率风险、商品价格风险和汇率风险。权益 价格风险是由于股票、股票组合、股指期货等权益品种价格或波动率的变化而导致的；利率风险主要由固 定收益投资收益率曲线结构、利率波动性和信用利差等变动引起；商品价格风险由各类商品价格发生不利 变动引起；汇率风险由非本国货币汇率波动引起。 在市场风险偏好管理方面，公司每年制定《风险偏好、风险容忍度和风险限额方案》 ，在设定总体风 险偏好的同时，依据业务和产品的市场风险收益特性、风险偏好、风险容忍度、资本实力、发展战略以及 外部市场变化等要素确定规模限额、损失限额、敏感度指标限额、集中度限额、止损（止盈）限额、VaR 限额等指标。在市场风险计量方面，公司使用 VaR（1 天持有期、95% 置信度）作为衡量市场风险状况的 主要指标，计算方法以历史模拟法为主，计算模型覆盖了利率风险、权益价格风险等风险类型，能够衡量 由于利率曲线变动、证券价格变动等因素导致的市场风险变动。风险管理部门通过回溯测试等方法对 VaR 计算模型的准确性进行持续检测，并随公司业务的不断拓展，积极改善和丰富风险计算模型。在市场风险 管理管理方面，公司建立了自上而下的风险限额管理体系，将整体风险限额分配至各业务部门，并由内控 部门监督执行。具体实施中，业务部门为市场风险的直接承担者，对持仓进行动态管理，在风险暴露较高 时主动采取降低风险敞口或风险对冲等操作。风险管理部门借助系统监测，及时进行风险提示，督促业务 部门处置风险。对于境外资产及子公司资产，公司实行境内外一体化管理，以逐日盯市方式对账户资产价 格进行跟踪，并设置规模限额、集中度及止损限额等风控指标进行管理。报告期内，公司市场风险整体可 控。 5、操作风险 操作风险是因公司内部流程不完善、人为操作失误、信息技术系统故障或外部突发事件而导致的直接 或间接损失的风险。主要表现为以下七类：内部欺诈，外部欺诈，就业制度和工作场所安全，客户、产品 和业务活动，实物资产损坏，营业中断和信息技术系统瘫痪，执行、交割和流程管理。

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内容: 公司根据组织架构变动、新业务开展情况，构建了包括各项业务制度、业务操作规程、管理制度等在 内的规范操作流程和授权与制衡机制，明确授权的范围、方式、权限、时效和责任，清晰界定各部门、分 支机构、子公司及不同工作岗位的目标、职责和权限，有效执行重要部门、关键岗位之间的分离、制衡及 相互监督。公司持续深化操作风险管理三大工具的运用，以流程梳理为核心，定期开展操作风险与控制自 我评估（RCSA)、关键风险指标（KRI）的录入及监测、操作风险损失数据收集（LDC）工作，并根据自评 估结果和监测情况，优化业务流程和关键风险指标。对于新业务和重点业务，公司要求在规定时间内完成 流程梳理和关键风险指标设置，开展风险辨识和成因分析工作，主动识别存在于业务、流程及系统内的操 作风险，制定风险防范和缓释措施。公司持续完善信息技术系统建设，确保设备、数据、系统的安全，防 范信息系统风险。另外，公司制定了应急风险处置预案，通过持续开展定期演练、内控检查、培训及文化 宣导，保障制度及措施的有效执行。报告期内，公司操作风险整体可控。 6、合规风险 合规风险是指公司或其工作人员的经营管理或执业行为违反法律法规和准则使公司被依法追究法律 责任、采取监管措施、给予纪律处分、出现财产损失或商业信誉损失的风险。 公司按照监管要求建立并持续完善合规管理体系，聘任合规总监，设立合规法律部，根据业务开展情 况，持续调整、充实各级合规管理人员。严格按照《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》和 公司《合规管理制度》对经营管理、员工执业行为合规性进行审查、监督和检查，履行合规咨询、反洗钱、 信息隔离、投诉举报处理、法律事务等职责。报告期内，公司坚持问题导向、结果导向，持续提升合规管 理标准化、精细化、专业化、信息化水平。注重制度可执行性和落实效果，制定制度梳理工作规划，统一 部署全面推进制度建设工作。严格落实依法从严打击证券违法活动的意见等系列文件、证券业协会自律规 则及廉洁从业自律管理要求，细化分工、明确责任、限定时限，建立完善落实机制。以行业文化建设的四 个“深度融合”和四个“有机结合”为基本原则进行合规文化宣导与培训，开展“合规周周学”主题培训， 推动重点业务“半月沟通机制” ，同时以考促学、以学促行，全员合规意识不断深化，合规执行力得到显 著提升。报告期内，公司各项业务合规运行，未收到行政监管措施或行政处罚，合规风险整体可控。 7、信息技术风险 信息技术风险主要是指各种内、外部原因造成公司信息系统运行异常或数据毁损、泄露，导致系统在 业务实现、响应速度、处理能力、数据加密等方面不能持续保障交易与业务管理稳定、高效、安全地进行， 从而造成损失的风险。 信息系统是支撑公司业务运转的关键保障。公司高度重视信息技术风险，强化信息技术治理委员会职 能，制定信息技术战略，审议信息技术规划、信息技术投入预算及分配方案、重要信息系统建设或重大改 造立项、重大变更方案、信息技术应急预案等事项，统筹加强 IT 核心能力建设，强化网络安全保障体系

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内容: 建设和数据安全管理。报告期内，公司持续加大信息技术投入，不断完善信息技术风险管理制度与流程； 持续加强信息系统安全建设，上线太原泽信街数据中心，达到了同城双中心 1：1 互备，实现了同城双中 心定期轮换运行，从信息技术基础上防范信息技术风险。公司不断完善信息安全事件应急预案，组织各部 门、分公司及子公司修订办公场所应急方案，有序组织开展覆盖全部重要信息系统及各部门办公场所的应 急演练。公司远程办公技术系统可支持主要业务全员远程办公，有效防范系统中断风险。 报告期内，公司信息系统平稳安全运行，未发生重大信息技术风险事件。为有效应对新冠疫情，公司 组织各部制定疫情应急预案，通过不断完善和优化远程办公系统，实现极端疫情情况下全员远程办公。经 实际演练，各信息系统及疫情应急演练结果均达到设定目标，信息技术已具备符合需求的故障、灾难应对 能力。 8、声誉风险 为完善全面风险管理体系，提高声誉风险管理能力，维护和提升声誉和形象，公司建立了规范的管理 制度和系统的组织架构。公司制定《声誉风险管理细则》 《信息披露管理制度》 《投资者关系管理制度》等 制度，明确声誉风险的组织架构和相应职责。报告期内，根据中国证券业协会于 2021 年 10 月 15 日发布 的《证券公司声誉风险管理指引》要求，公司持续完善声誉风险管理体系建设，优化声誉风险管理机制， 主动有效地防范声誉风险和应对声誉风险事件。通过专业互联网监测系统对主流财经媒体、微博、部分公 开性微信、地方主流媒体等进行监测，实时预警，以便在舆情发生时及时掌握形势、快速研判反应、持续 有效追踪，全面提升声誉风险防范能力，维护公司声誉和市场形象。 9、人才流失和人才储备不足的风险 拥有优秀的专业人才是证券公司保持竞争力的关键。随着行业转型发展趋于深入，专业人才成为证券 行业争夺的焦点。公司地处中西部，在地域上对优秀人才吸引不足，若公司优秀人才特别是重要业务领域 或关键岗位的人才流失或储备不足，将影响公司转型创新和可持续发展。对此，公司将进一步优化和完善 人力资源管理机制，坚持市场化、专业化的人才引进、培养原则，加大对高素质人才和市场一流团队的引 进力度，加强储备人才的培养，强化人才梯队建设，持续优化薪酬体系和考核激励机制，持续完善员工管 理、专业双序列职业发展通道。

内容: 十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

内容: 1、 报告期内接待调研、沟通、采访等活动

内容: 接待对象 类型 个人 谈论的主要内容及 提供的资料 公司经营情况、行业

内容: 2021 年年度报告全文 状况及公司公告内 容 全景网网上互动平台 “全 2021.05.12 景·路演天下”参加公司“2020 年年 度报告网上业绩说明 会”的投资者 参加“山西辖区上市 全景网网上互动平台 “全 2021.06.22 景·路演天下” 公司2021年度投资者 网上集体接待日暨年 报业绩说明会” 的投 资者 公司的战略发展、各 业务经营情况 巨潮资讯网“山西证券 业绩说明会、路演活动 信息” 公司的战略发展、各 业务经营情况 巨潮资讯网“山西证券 业绩说明会、路演活动 信息”

内容: 2、 报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动

内容: 接待时间 2022.01.01-2022.04.28 接待地点 接待方式 电话沟通 接待对象类型 个人 接待对象 投资者 谈论的主要内容及提供的资料 公司经营情况、行业状况及公司 公告内容 调研的基本情况索引

内容: 2021 年年度报告全文

内容: 公司严格依照《公司法》 《证券法》 《证券公司监督管理条例》 《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规、部门规章及监管政策的要求，健全法人治理结构，完善合规风控制度，优化 内控管理体系，构建了“三会一层” （股东大会、董事会、监事会和经营管理层）相互分离、相互制衡的治理 机制，各司其职、各尽其责，确保稳健经营、规范运作和可持续发展。股东大会、董事会、监事会的召集、 召开及表决程序规范、合法、有效，信息披露真实、准确、完整、及时、公平。报告期内，根据相关法律法 规及监管要求，通过制定新制度，修订、完善原有制度，公司治理结构不断规范，治理水平不断提高，有效 保障了广大投资者利益。 （一）股东大会、董事会、监事会相关工作 公司股东大会是最高权力机构，股东通过股东大会行使权利。公司现行《公司章程》及《股东大会议事 规则》对股东的权利和义务、股东大会的职权、股东大会的召集、召开、表决等事项进行了规定，建立了和 股东有效沟通的渠道，维护了股东尤其是中小股东的权利，确保了股东大会有效运作。公司董事会为公司决 策机构，向股东大会负责，按照法定程序召开会议，并严格按照法律法规、 《公司章程》及《董事会议事规则》 规定行使职权。董事会下设各专门委员会，在董事会的科学决策中发挥重要作用。公司监事会为监督机构， 向全体股东负责，按照法定程序召开会议，并严格按照法律法规、 《公司章程》及《监事会议事规则》规定行 使职权。 公司严格按照《公司章程》的规定选举和变更董事、监事。截至报告期末，公司董事会由 11 名董事组成， 其中独立董事 4 人，职工董事 1 名，任免程序合法合规。公司董事均能严格遵守法律法规、 《公司章程》及其 公开做出的承诺，自觉维护公司和全体股东的利益，勤勉尽责；独立董事能够独立、客观、审慎地维护中小 股东权益。公司监事会由 12 名监事组成，其中职工监事 4 名，任免程序合法合规。公司监事均能严格遵守法 律法规及《公司章程》规定履行自己的职责，对公司财务、公司董事会和公司高级管理人员履行职责的合法 合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 报告期内，公司召开 2 次股东大会，听取及审议通过议案 13 个。召开董事会会议7 次，听取及审议通过 议案 60 个。召开董事会专门委员会 15 次，听取及审议通过议案共 40 个。召开监事会会议 4 次，审议通过议 案 17 个。股东大会、董事会、监事会的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性 文件以及《公司章程》 《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》 《监事会议事规则》的有关规定，董事、监事 依照法律法规和《公司章程》勤勉尽职地履行职责和义务，独立董事发表独立意见，充分保障各股东依法行

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内容: 使权利，充分尊重中小股东权益，未发生损害中小股东权益的情况。 （二）党建工作情况 一是坚持政治统领，充分发挥党组织核心作用。公司党委带领基层党组织和全体党员，坚持以习近平新 时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书 记考察调研山西重要指示精神，认真落实山西省第十二次党代会部署，充分发挥党组织的政治核心和领导核 心作用，严格执行“三重一大”和党委会前置研究重大经营管理事项机制，党建与经营同部署同落实同考核， 把党的领导融入公司治理全过程。坚定理想信念，站稳政治立场，牢记初心使命，坚定捍卫“两个确立” 、增 强“四个意识” 、坚定“四个自信” 、做到“两个维护” 。公司党委被山西省委授予“全省先进基层党组织”荣 誉称号。 二是扎实开展党史学习教育，系统组织“山河红遍 证见百年”庆祝建党百年系列活动，持续加强员工思 想理论武装。公司党委将党史学习教育与庆祝建党百年一体推进，以“山河红遍，证见百年”为主题，组织 全体党员系统开展党史专题讲座、党史知识竞赛、诵读红色家书、共建百年林、身边人讲身边事、书画摄影 展等系列活动。制定工作清单，深入开展“我为群众办实事”实践活动。不断丰富宣传载体，打造“山证先 锋”党建宣传品牌。 三是扎实推进基层党组织建设，党建带团建，凝聚发展动力。认真落实《国有企业基层组织工作条例》 《党支部工作条例》等党内法规，按期组织基层党组织换届工作，科学动态调整基层党组织设置，实现组织 的有形覆盖和工作的有效覆盖。对照“五化五好”标准，分类施策，加强党支部规范化标准化建设，同时结 合地域和业务实际，推进基层党组织“一支部一品牌”品牌建设。强化干部选拔培养，规范选拔任用，加大 后备干部使用力度，不断优化干部人才队伍整体素质。坚持党建引领，强化精神文明建设，打造“山证好青 年” “山证幸福”品牌，组建志愿者服务总队，丰富团建活动，团结各民主党派员工，凝心聚力，不断夯实公 司差异化高质量发展基础。 四是正风肃纪，全面建设清廉国企。建立完善落实全面从严治党主体责任工作措施，明确责任清单，完 善全面从严治党制度建设。加强对关键少数的日常监督管理，监督把关干部选拔任用程序。强化执行廉政谈 话制度，开展政治谈话，推动主体责任落实。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒反对“四 风” ，坚决抵制形式主义、官僚主义，正风肃纪，全面建设清廉国企。 （三）经营管理层 公司经营管理层负责公司的日常经营管理， 实施董事会、 股东大会决议， 对董事会负责。 公司现行 《公 司章程》对总经理、执行委员会及其他高级管理人员的产生办法、职权等事项进行了规定。 公司总经理、副总经理、财务总监、合规总监、首席风险官、董事会秘书、首席信息官、执行委员会 委员以及实际履行高级管理人员职务的其他人员为公司高级管理人员。公司严格按照《公司法》和《公司

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内容: 章程》的规定提名、任免高级管理人员，各位高级管理人员均具有担任证券公司和上市公司高级管理人员 的任职资格，履职期间勤勉尽责，维护了公司和全体股东的权益。 （四）修订完善制度体系 根据《证券法》 《证券公司治理准则》 《证券公司股权管理规定》 《上市公司信息披露管理办法》 《证券 公司全面风险管理规范》 《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》 《证券经营机构及其工作人员廉洁 从业实施细则》 《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》及《关于上市公司内幕信息知情人登 记管理制度的规定》 《证券行业文化建设十要素》等法规及规范性文件，公司修订完善了《公司章程》 《董 事会议事规则》 《监事会议事规则》 《信息披露事务管理制度》及《内幕信息知情人登记管理制度》 。 （五）严格规范信息披露事务管理及投资者关系管理 公司按照《企业会计准则》等相关规定及规范要求，建立了相应的财务会计制度体系，并设立专人专 岗负责财务报表的编制、复核及财务信息的披露工作，保证会计信息真实可靠，财务报告数字准确、内容 完整、披露及时。报告期内，公司严格依据相关法律法规、规范性文件及公司财务管理制度的要求进行财 务管理工作。 公司严格按照法律、法规和深圳证券交易所有关信息披露的规定，持续优化完善信息披露工作流程和 基础资料数据库，认真履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时和公平。执行了重大信 披事项的法理分析、案例解析及专家咨询等多角度论证机制和常态化信息沟通机制，为董事、监事、高级 管理人员履职提供充分信息保障。报告期内，公司依法完成定期报告的编制和披露，及时发布临时公告， 确保全体股东能够平等获取公司相关公开信息。同时，持续强化内幕信息管理，严格执行相关法律法规及 公司《内幕信息知情人登记管理制度》相关规定，保证了内幕信息登记管理工作的有序开展，有效维护了 广大投资者的权益。 公司制定了《投资者关系管理制度》 ，建立完善相关工作机制，与监管机构、投资者、中介机构及新闻媒 体保持有效沟通，积极协调媒体来访，及时回复投资者的调研咨询。报告期内，公司指定专人负责投资者关 系管理工作，维护完善包括电话、邮件、传真、深交所互动平台及公司网站等沟通渠道。及时更新公司官网 “投资者关系”栏目，发布定期报告和临时公告、投资者活动记录等信息。及时回复投资者平台提问及来电 咨询，同时，充分利用数字化技术，组织 2020 年度报告业绩网上说明会，参与山西证监局举办的“山西辖区 上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会”活动，多渠道、多形式回应投资者关于公司经 营管理、战略规划、重大事项进展等情况的关切。 （六）公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在 重大差异

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内容: 报告期内及期后，公司治理相关制度和专项活动披露情况：

内容: 公告名称 披露日期 披露媒体

内容: 山西证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 （2021 年 4 月） 2021.04.20 山西证券股份有限公司公司章程（2021 年 11 月） 信息披露事务管理制度（2021 年 12 月） 山西证券股份有限公司公司章程（2021 年 12 月） 山西证券股份有限公司董事会议事规则（2021 年 12 月） 山西证券股份有限公司监事会议事规则（2021 年 12 月） 2021.11.06 2021.12.14 2021.12.30 2021.12.30 2021.12.30 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

内容: 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的 独立情况

内容: 公司具有独立完整的业务及自主经营能力，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东完全 分离。 （一）业务独立 公司具有中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》 ，相关业务均具备相应资质和经营许可文件， 具有独立完整的业务运作管理体系。公司业务与控股股东及其他关联方不存在同业竞争的情形，也不受其 控制与影响。 （二）人员独立 公司具有独立完备的人力资源管理体系，执行独立的职工薪酬制度和员工培训规划，与控股股东完全 分离。公司董事、监事和高级管理人员的选聘符合《公司法》 《证券法》及《证券公司董事、监事和高级 管理人员任职资格管理办法》的有关规定且均有相应的任职资格。 （三）资产独立 公司独立、完整地拥有与经营有关的业务体系及相关资产，不存在依赖控股股东的资产开展经营的情 况，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。 （四）机构独立 公司具备完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会、经营管理层职责明确，各机构严格按照 《公司法》 《公司章程》等有关规定高效运行。公司的办公机构和各项经营业务完全独立于股东及其关联 方，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间没有机构混同的情形。 （五）财务独立 公司按照《企业会计准则》 《企业会计准则-应用指南》等规定建立了独立的财务会计核算体系，具有

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内容: 完善的财务管理制度体系，并且设立了独立的财务部门，配备了独立的财务会计人员，不存在财务会计人 员在股东单位兼职的现象。 公司开设了独立的银行账户，独立办理税务登记，依法纳税，与股东单位无混合纳税现象。 截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在为股东单位及其他关联方提供担保的情况。

内容: 公司控股股东山西金控出具了《关于避免同业竞争的承诺函》 ，详见本报告“第六节 重要事项‘一、 承诺事项履行情况’。 ”

内容: 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

内容: 1、本报告期股东大会情况

内容: 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 审议通过《公司 2020 年度董事会 工作报告》 10 项议案， 《公 等 听取 司独立董事 2020 年度述职报告》 ， 2020年度股东大会 年度股东大会 50.0725% 2021.05.14 2021.05.15 详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 《关 于 2020 年度股东大会决议的公 告》 （临 2021-020） 审议通过《关于修改<公司章程> 的议案》等 3 项 议案，详见巨潮 2021年第一次临时 股东大会 临时股东大会 资讯网 50.7484% 2021.12.29 2021.12.30 （http://www.cninfo.com.cn） 《关 于 2021 年第一次临时股东大会决 议的公告》 （临 2021-052） 注：投资者参与比例是指参会的投资者持股数占公司总股本的比例。

内容: 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

内容: 五、董事、监事和高级管理人员情况

内容: 郭志宏 刘奇旺 王玉岗 李国林 武爱东 白景波 崔秋生 胡朝晖 刘文康 司海红

内容: 注：上表中人员年龄，为截至报告期末的实际年龄。

内容: 1、报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

内容: 2、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 （1）高级管理人员聘任情况 2021 年 08 月 17 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 （详见 公司公告：临 2021-028） ，聘任李江雷先生担任公司执行委员会委员。聘任闫晓华女士担任公司首席风险 官。上述高级管理人员任期与公司第四届董事会任期一致。 （2）高级管理人员解聘情况 2021 年 08 月 17 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 （详见

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内容: 公司公告：临 2021-028） ，聘任闫晓华女士担任公司首席风险官，汤建雄先生不再担任公司首席风险官。

内容: 姓名 汤建雄 闫晓华 李江雷 担任的职务 首席风险官 首席风险官 执行委员会委员 类型 解聘 聘任 聘任 日期 2021.08.17 2021.08.17 2021.08.17 原因 工作变动 董事会聘任 董事会聘任

内容: 1、董事工作经历及任职情况 侯巍先生，1972 年 8 月出生，中共党员，硕士学位。1994 年 7 月至 2001 年 12 月历任山西省信托投 资公司南宫证券营业部职员、经理助理、监理、经理；期间兼任证券业务部投资银行部经理；2001 年 12 月至 2008 年 1 月历任山西证券有限责任公司党委委员、副总经理、董事、总经理；2008 年 1 月至 2015 年 2 月任山西证券股份有限公司董事、总经理；2008 年 2 月至 2014 年 12 月历任山西证券股份有限公司党委 委员、党委副书记；2009 年 4 月至今任中德证券有限责任公司董事长；2014 年 12 月至今任山西证券股份 有限公司党委书记；2015 年 2 月至 2020 年 12 月任山西证券股份有限公司总经理；2015 年 2 月至今任山 西证券股份有限公司董事长；2016 年 12 月至 2021 年 6 月任山西股权交易中心有限公司董事长；2020 年 6 月至今任山西金融投资控股集团有限公司党委委员；2020 年 12 月至今任山西证券股份有限公司执行委员 会主任委员。 王怡里先生，1973 年 6 月出生，中共党员，本科学历。2002 年 4 月至 2008 年 1 月历任山西证券有限 责任公司资产管理部副总经理、资产管理太原部副总经理、总监、综合管理部（董事会办公室）副总经理、 总经理；2008 年 2 月至 2013 年 3 月任山西证券股份有限公司董事会办公室总经理；2008 年 2 月至 2016 年 5 月任山西证券股份有限公司综合管理部总经理；2010 年 2 月至 2020 年 8 月任山西证券股份有限公司 党委委员；2010 年 4 月至今任山西证券股份有限公司董事会秘书；2011 年 8 月至 2020 年 12 月任山西证 券股份有限公司副总经理；2013 年 6 月至 2021 年 12 月任山证基金管理有限公司董事长；2014 年 6 月至 2021 年 10 月任山证资本管理（北京）有限公司董事长；2015 年 2 月至 2021 年 8 月任山证投资有限责任 公司董事长；2016 年 11 月至今任中德证券有限责任公司董事；2018 年 12 月至 2021 年 8 月任山证创新投 资有限公司执行董事、总经理；2020 年 3 月至今任山证科技（深圳）有限公司执行董事；2020 年 3 月至 2022 年 2 月任山证科技（深圳）有限公司总经理；2018 年 3 月至 2020 年 12 月任山西证券股份有限公司 职工董事；2020 年 8 月至今任山西证券股份有限公司党委副书记；2020 年 12 月至今任山西证券股份有限 公司副董事长、总经理、执行委员会委员。截至目前，兼任山西中小企业创业投资基金（有限合伙） 、北 京山证并购资本投资合伙企业（有限合伙） 、汾西启富扶贫引导基金合伙企业（有限合伙） 、山西国投创新

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内容: 绿色能源股权投资合伙企业（有限合伙） 、山西交通产业基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派 代表。2021 年 6 月至今任山西股权交易中心有限公司董事。 刘鹏飞先生，1981 年 6 月出生，中共党员，硕士学位。2016 年 8 月至 2017 年 2 月任山西国信投资集 团有限公司投资管理部副总经理；2017 年 2 月至 2018 年 2 月任山西金融投资控股集团有限公司资本运营 部副总经理；2018 年 2 月至 2019 年 11 月任山西金融投资控股集团有限公司资本运营部副总经理（主持工 作） ；2019 年 12 月至今任山西金融投资控股集团有限公司金融投资部总经理、职工董事；2017 年 3 月至 今任山西省融资再担保集团有限公司董事； 2018 年 2 月至 2020 年 8 月任中煤财产保险股份有限公司董事； 2020 年 3 月至 2021 年 5 月任山西金控资本管理有限公司执行董事、总经理；2020 年 5 月至今任华融晋商 资产管理股份有限公司董事；2020 年 12 月至 2021 年 8 月任山西信创产业园有限公司董事长；2020 年 12 月至今任山西证券股份有限公司董事；2021 年 5 月至今任山西金控资本管理有限公司董事长；2021 年 8 月至今任山西信创产业园有限公司执行董事。 李小萍女士，1971 年 12 月出生，中共党员，中央党校研究生。1997 年 4 月至 2003 年 3 月任山西省 信托投资公司人事处主任科员； 2003 年 3 月至 2014 年 12 月历任山西省国信投资 （集团） 公司专职纪检员、 人力资源部经理、纪检委员、纪检委办公室主任、监察室主任、纪委副书记；2014 年 12 月至 2016 年 6 月 任山西国信投资（集团）公司纪检委员、纪检委办公室主任、监察室主任、纪委副书记、人力资源总监兼 人力资源部经理；2016 年 7 月至 2018 年 2 月历任山西金融投资控股集团有限公司人力资源总监兼党委组 织部部长、人力资源部总经理、机关党委书记、机关党委统战委员、工会主席；2017 年 2 月至 2018 年 2 月任山西省投资集团有限公司监事、监事会会主席；2018 年 2 月至今任山西证券股份有限公司专职党委副 书记；2018 年 9 月至今任山西证券股份有限公司工会主席；2020 年 12 月至今任山西证券股份有限公司董 事。 周金晓先生，1973 年 11 月出生，中共党员，本科学历。2007 年 7 月至 2008 年 5 月任太原钢铁（集 团）有限公司计财部投资管理室主任；2008 年 5 月至 2009 年 1 月任太钢铁（集团）有限公司计财部资产 管理室主任；2009 年 2 月至 2018 年 11 月任太钢集团土耳其 KROM 公司财务总监；2018 年 12 月至 2021 年 6 月任太原钢铁（集团）有限公司资本运营部副部长和山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管 理部副部长；2020 年 3 月至今任山西太钢不锈钢股份有限公司证券事务代表；2020 年 4 月至今兼任太钢 集团财务有限公司、石太铁路客运专线有限责任公司和山西晋祠国宾馆有限公司董事；2020 年 12 月至今 任山西证券股份有限公司董事；2021 年 7 月至今任太原钢铁（集团）有限公司资本运营部部长和经营财务 部副部长、山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部部长。 夏贵所先生，1963 年 2 月出生，中共党员，本科学历。2001 年 11 月至 2004 年 3 月任山西通宝能源 股份有限公司总会计师； 2004 年 3 月至 2008 年 2 月任山西通宝能源股份有限公司副总经理兼会计师； 2008

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内容: 年 2 月至 2010 年 7 月任山西国际电力配电管理公司总会计师、党委委员；2010 年 7 月至 2020 年 2 月任山 西国际电力集团有限公司财务部经理（期间：2014 年 2 月至 2017 年 3 月任晋能电力集团有限公司总会计 师、党委委员职务） ；2017 年 11 月至 2020 年 2 月任晋能集团有限公司财务管理部副部长；2017 年 5 月至 2020 年 8 月任山西国际电力集团有限公司董事；2010 年 6 月至今任山西国电置业有限公司董事；2010 年 8 月至今任山西地方电力有限公司董事；2011 年 2 月至 2021 年 9 月任山西国际电力资产管理有限公司董 事；2014 年 3 月至今任晋能环保工程有限公司董事；2015 年 4 月至 2021 年 8 月任山西国际电力投资有限 公司董事；2016 年 5 月至今任山西通宝能源股份有限公司董事；2018 年 5 月至今任晋商银行股份有限公 司、山西灏鼎能源投资有限公司监事；2018 年 8 月至今任山西证券股份有限公司董事。 邢会强先生，1976 年 9 月出生，中共党员，博士学位，教授。2005 年 7 月至 2007 年 6 月在中国工商 银行博士后工作站、北京大学博士后流动站工作；2007 年 7 月至今任教于中央财经大学；2008 年 8 月至 2013 年 7 月于北京市国浩律师事务所任兼职律师；2013 年 12 月至 2016 年 10 月任安徽鑫科材料股份有限 公司独立董事；2013 年 8 月至 2019 年 12 月于北京市君致律师事务所任兼职律师；2015 年 8 月至 2019 年 12 月任武汉远景航天科技股份公司独立董事；2016 年 1 月至今任北京市金融服务法学研究会副会长兼秘 书长；2016 年 12 月至 2020 年 9 月任北京恒泰万博石油技术股份有限公司独立董事；2017 年 4 月至今任 中国法学会证券法学研究会副会长兼秘书长；2017 年 10 月至今任先锋基金投资管理有限公司独立董事； 2020 年 1 月至今于北京市策略律师事务所任兼职律师、资本市场部高级顾问；2020 年 11 月至今任利安人 寿股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今任山西证券股份有限公司独立董事，2021 年 1 月至今任北京 万泰生物药业股份有限公司独立董事。 朱祁先生，1975 年 11 月出生，博士学位，副教授。2007 年 9 月至 2012 年 6 月任上海交通大学安泰 经济与管理学院金融系讲师；2012 年 7 月至今任复旦大学管理学院财务金融系副教授；2019 年 8 月至今 任宁波人健药业集团股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今任山西证券股份有限公司独立董事。 李海涛先生，1969 年 2 月出生，博士学位，教授。1997 年 6 月至 2005 年 5 月任康纳尔大学 Johnson 管理学院金融学助理教授；2005 年 6 月至 2013 年 2 月任密西根大学 Ross 商学院金融学教授；2011 年 6 月至 2013 年 2 月任长江商学院金融学访问教授；2013 年 3 月至今任长江商学院金融学教授；2012 年 12 月至今任中国白银集团有限公司独立董事；2016 年 4 月至今任汇安基金管理有限责任公司独立董事；2017 年 12 月至今任德邦证券股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今任山西证券股份有限公司独立董事。 郭洁女士，1975 年 8 月出生，学士学位，高级会计师、注册会计师。1997 年 12 月至 2005 年 6 月任 大连中连资产评估有限公司总经理；2004 年 7 月至 2005 年 7 月任北京中兆国际会计师事务所有限公司总 经理；2005 年 7 月至 2008 年 7 月任民政部紧急救援促进中心理事会秘书、办公室副主任及其子公司欣诺 紧急救援投资管理有限公司副总经理；2008 年 7 月至 2011 年 3 月任北京中长石基信息技术股份有限公司

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内容: 董事、董事会秘书；2011 年 5 月至 2019 年 12 月任山西国元资产评估有限公司法定代表人；2016 年 12 月 至今任山西锦波生物医药股份有限公司独立董事；2018 年 8 月至 2021 年 12 月任新时空天基物联（集团） 有限公司副总经理；2020 年 3 月至今任山西中绿环保科技股份有限公司独立董事；2020 年 7 月至 2021 年 9 月任山西锦绣大象农牧股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今任山西证券股份有限公司独立董事； 2020 年 12 月至今任华夏桥水（北京）投资管理有限公司执行董事；2021 年 2 月至今任华夏桥水（青岛） 私募基金管理有限公司执行董事。 乔俊峰先生，1965 年 12 月出生，中共党员，硕士学位。1993 年 5 月至 1997 年 2 月历任山西省信托 投资公司迎泽大街证券营业部部门经理、大营盘证券营业部经理；1997 年 3 月至 2001 年 8 月历任山西省 信托投资公司证券业务总部副总经理、副总监；上海双阳路证券营业部总监、总经理；2001 年 9 月至 2007 年 8 月，历任山西证券有限责任公司网络交易部总经理、经纪业务总部总经理；兼任太原府西街证券营业 部总经理、智信网络董事长兼总经理；2007 年 4 月至 2015 年 5 月历任山西证券有限责任公司、山西证券 股份有限公司职工董事；2007 年 11 月至 2010 年 9 月任大华期货有限公司董事；2008 年 2 月至 2008 年 9 月任期货筹备组负责人；2008 年 10 月至 2010 年 9 月任大华期货有限公司总经理；2010 年 9 月至 2013 年 9 月任大华期货有限公司董事长；2013 年 9 月至 2017 年 1 月任格林大华期货有限公司董事长；2010 年 2 月至今任山西证券股份有限公司党委委员；2010 年 12 月至今任山西证券股份有限公司副总经理；2016 年 1 月至今任山证国际金融控股有限公司董事长；2017 年 6 月至今兼任山西证券股份有限公司上海资产管理 分公司总经理；2020 年 12 月至今任山西证券股份有限公司职工董事、执行委员会委员。 2、监事工作经历及任职情况 焦杨先生，1966 年 11 月出生，中共党员，本科学历，硕士学位。1997 年 3 月至 2010 年 2 月历任山 西信托计划处副处长、资金管理部副主任、公司副总经理兼资金管理部经理；2010 年 2 月至 2014 年 12 月 任山西信托股份有限公司常务副总经理； 2014 年 12 月至 2016 年 6 月任山西国信投资集团有限公司风控总 监兼审计风控部总经理；2016 年 6 月至 2019 年 12 月任山西金融投资控股集团有限公司运营总监；2016 年 6 月至 2018 年 2 月任山西金融投资控股集团有限公司资本运营部总经理；2018 年 2 月至 2019 年 12 月 任山西金融投资控股集团有限公司投资管理部总经理； 2015 年 1 月至今任汇丰晋信基金管理有限公司监事 会主席；2010 年 10 月至今任山西证券股份有限公司监事；2011 年 5 月至今任山西证券股份有限公司监事 会主席；2019 年 12 月至今任山西证券股份有限公司党委委员。 郭志宏先生，1966 年 5 月出生，中共党员，硕士学位。1983 年 6 月至 1996 年 5 月历任中国人民银行 沁源支行干事、晋东南地区中心支行干事、长治分行干事、长子县支行副行长、长治分行政教科副科长； 1996 年 5 月至 2002 年 8 月任长治市城市信用中心社副主任；2002 年 9 月至 2005 年 12 月任长治市城市信 用社总经理； 2005 年 12 月至 2012 年 4 月历任长治市商业银行副行长、 行长； 2012 年 5 月至 2015 年 3 月，

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内容: 任山西信托股份有限公司监事、监事会主席；2015 年 3 月至 2017 年 1 月任山西信托股份有限公司党委委 员、副总裁；2017 年 1 月至 2019 年 1 月任山西省融资再担保有限公司党委书记、董事长；2019 年 1 月至 今任山西省融资再担保集团有限公司党委书记、董事长；2015 年 5 月至今任山西证券股份有限公司监事。 2021 年 7 月至今任山西省融资担保行业协会会长。 刘奇旺先生，1963 年 3 月出生，中共党员，本科学历。1992 年 10 月至 2007 年 4 月任吕梁地区信托 投资公司办公室副主任、主任；2007 年 5 月至今任吕梁市投资管理公司总会计师；2017 年 12 月至今任吕 梁国投集团有限公司副董事长、副总经理；2015 年 5 月至今任山西证券股份有限公司监事。 王玉岗先生，1962 年 10 月出生，中共党员，大学专科学历。2002 年 11 月至 2014 年 12 月历任长治 市行政事业单位国有资产管理中心回收科副科长、办公室主任；2014 年 12 月至 2019 年 12 月任长治市行 政事业单位国有资产管理中心副主任；2017 年 10 月起主持全面工作；2019 年 12 月至 2021 年 9 月任长治 市行政事业单位国有资产管理中心主任；2020 年 12 月至今任山西证券股份有限公司监事；2021 年 9 月任 长治市财政保障中心（原长治市行政事业单位国有资产管理中心）科长。 李国林先生，1972 年 8 月出生，中共党员，本科学历。2004 年 4 月至 2017 年 12 月历任山西省科技 基金发展总公司部门副经理、部门经理、总经理助理、总法律顾问、副总经理、总经理、党支部书记；2017 年 12 月至 2020 年 9 月任山西省科技基金发展有限公司(原山西省科技基金发展总公司)党支部书记、执行 董事、总经理；2014 年 9 月至今任山西久晖股权投资管理有限公司执行董事；2014 年 6 月至今任山西澳 坤生物农业股份有限公司董事； 2014年4月至2021年12月任中电科风华信息装备股份有限公司董事； 2015 年 5 月至今任晋城市富基新材料股份有限公司董事；2015 年 01 月至今任山西诺亚信创业投资有限公司董 事；2012 年 12 月至今任运城市奥新纳米新技术有限公司董事；2015 年 1 月至今任山西青山化工有限公司 董事；2018 年 3 月至 2021 年 5 月任山西康宝生物制品股份有限公司董事；2020 年 9 月至今任山西省投资 集团有限公司专职党委副书记、副董事长；2020 年 9 月至 2021 年 4 月任山西省投资集团有限公司副总经 理；2015 年 5 月至今任山西证券股份有限公司监事。 武爱东先生，1967 年 6 月出生，中共党员，中央党校研究生。1998 年 6 月至 2015 年 12 月历任汾酒 大厦工会主席、党委书记、总经理、执行董事；2016 年 1 月至 2017 年 9 月任竹叶青酒营销有限公司董事 长；2016 年 1 月至 2019 年 12 月任山西杏花村汾酒厂股份有限公司总经理助理；2017 年 9 月至 2019 年 11 月任四川天玖投资有限责任公司党支部书记、董事长；2019 年 11 月至今任山西杏花村国际贸易有限责任 公司党支部书记、董事、总经理；2020 年 3 月至今任山西杏花村汾酒大厦有限责任公司执行董事；2020 年 12 月至今任山西证券股份有限公司监事。 白景波先生，1974 年 3 月出生，中共党员，中央党校研究生。2010 年 4 月至 2013 年 3 月任山西省经 贸投资控股集团有限公司业务运行处处长；2013 年 3 月至 2013 年 12 月任山西国瑞投资有限公司董事、总

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内容: 经理；2013 年 3 月至 2013 年 12 任山西国瑞房地产开发有限公司副董事长、党支部书记；2013 年 12 月至 2018 年 8 月任山西国瑞房地产开发有限公司党支部书记、董事长；2018 年 8 月至 2022 年 1 月任山西省旅 游投资控股集团有限公司党委委员、董事、总会计师；2022 年 2 月至今任山西省投资集团有限公司党委委 员、工会主席、副总经理；2019 年 4 月至今任太原重工股份有限公司监事；2019 年 9 月至 2022 年 3 月任 太原狮头水泥股份有限公司董事；2020 年 12 月至今任山西证券股份有限公司监事。 崔秋生先生，1973 年 9 月出生，中共党员，硕士学位。2005 年 3 月至 2009 年 3 月任山西焦化焦化三 厂精酚车间主任；2009 年 3 月至 2009 年 9 月任山西焦化焦化三厂总工艺师；2009 年 9 月至 2011 年 1 月 任山西焦化焦化五厂总工程师； 2011 年 2 月至 2011 年 6 月任山西焦化生产技术部副部长、 总调度长； 2011 年 6 月至 2013 年 3 月任山西焦化焦化厂副厂长； 2013 年 3 月至 2017 年 9 月任山西焦化焦油加工厂党委书 记、厂长；2017 年 10 月至 2018 年 7 月任山西焦化设计研究院（有限公司）党委书记、副董事长；2018 年 7 月至今任山西焦化集团有限公司企业管理处、政策研究室党支部书记、处长、主任；2019 年 5 月至今 任山西焦煤置业有限公司监事；2020 年 4 月至今任山西洪洞华实热电有限公司董事；2020 年 12 月至今任 中煤华晋集团有限公司董事、 山西证券股份有限公司监事； 2021 年 7 月至今任山西国瑞投资有限公司董事。 胡朝晖先生，1969 年 6 月出生，中共党员，本科学历。1992 年 12 月至 2002 年 1 月历任山西省信托 投资公司证券部部门经理、经营部经理、汾酒厂营业部经理、西矿街营业部经理；2002 年 2 月至 2008 年 1 月历任山西证券有限责任公司坞城路营业部总经理、西安高新二路营业部总经理、风险控制部总经理、 职工监事；2008 年 1 月至今任山西证券股份有限公司职工监事；2008 年 2 月至 2016 年 5 月任山西证券股 份有限公司风险控制部总经理；2016 年 5 月至 2021 年 6 月任山西证券股份有限公司稽核审计部总经理； 2009 年 1 月至 2020 年 12 月任山西证券股份有限公司监事会副主席；2011 年 7 月至今任山证投资有限责 任公司监事；2014 年 6 月至 2021 年 10 月任山证资本管理（北京）有限公司监事；2021 年 6 月至今在山 证（上海）资产管理有限公司（筹）负责内控管理工作。 刘文康先生，1971 年 2 月出生，中共党员，本科学历。1998 年 9 月至 2008 年 7 月历任山西证券有限 责任公司投资研究部研究员、太原解放北路证券营业部经理助理、经纪管理部副总经理、大同新建南路证 券营业部总经理；2008 年 7 月至 2016 年 5 月任山西证券股份有限公司合规管理部总经理；2016 年 5 月至 今任山西证券股份有限公司风险管理部总经理；2018 年 12 月至今任山证创新投资有限公司监事；2020 年 3 月至今任山证科技（深圳）有限公司监事；2020 年 12 月至今任山西证券股份有限公司职工监事。 司海红女士，1978 年 7 月出生，中共党员，硕士学位。2000 年 8 月至 2002 年 5 月在山西证券有限责 任公司投资银行部工作；2002 年 6 月至 2012 年 9 月在山西证券有限责任公司、山西证券股份有限公司计 划财务部工作；2012 年 10 月至 2016 年 9 月在山西证券股份有限公司董事会办公室工作；2016 年 10 月至 2019 年 7 月任山西证券股份有限公司人力资源部总经理助理；2019 年 7 月至 2021 年 9 月任山西证券股份

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内容: 有限公司人力资源部副总经理（主持工作） ；2020 年 12 月至今任山西证券股份有限公司职工监事；2021 年 9 月至今任山西证券股份有限公司人力资源部总经理。 张红兵先生，1981 年 8 月出生，中共党员，硕士学位。2007 年 7 月至 2011 年 6 月在山西证券股份有 限公司研究所从事研究工作；2011 年 6 月至 2021 年 9 月任山西证券股份有限公司研究所所长助理，2021 年 9 月至今任山西证券股份有限公司研究所副所长，2019 年 3 月至 2022 年 2 月主持山西证券股份有限公 司研究所工作；2020 年 12 月至今任山西证券股份有限公司职工监事。 3、高级管理人员工作经历及任职情况 侯巍先生，请参见本节“董事工作经历及任职情况” 。 王怡里先生，请参见本节“董事工作经历及任职情况” 。 乔俊峰先生，请参见本节“董事工作经历及任职情况” 。 汤建雄先生，1968 年 12 月出生，中国民主同盟盟员，本科学历。1996 年 1 月至 2001 年 9 月历任山 西信托投资公司计划财务处职员、上海证券部财务经理、证券总部清算部副总经理；2001 年 9 月至 2013 年 3 月历任山西证券有限责任公司、山西证券股份有限公司资产管理业务部副总经理兼总监理、计划财务 部副总经理总经理；2007 年 11 月至 2013 年 10 月任大华期货有限公司董事；2009 年 4 月至今任中德证券 有限责任公司董事；2010 年 4 月至 2015 年 12 月任山西证券股份有限公司财务总监；2011 年 8 月至今任 山西证券股份有限公司副总经理；2011 年 7 月至 2021 年 10 月任山证投资有限责任公司董事；2013 年 10 月至今任格林大华期货有限公司董事；2015 年 2 月至 2016 年 1 月代为履行合规总监职责；2016 年 1 月至 2017 年 6 月任山西证券股份有限公司合规总监；2017 年 7 月至 2021 年 8 月任山西证券股份有限公司首席 风险官；2018 年 1 月至今任山西证券股份有限公司财务负责人；2020 年 12 月至今任山西证券股份有限公 司执行委员会委员；2021 年 8 月至今任山西证券股份有限公司战略发展部总经理（兼） 。 高晓峰先生，1975 年 1 月出生，中共党员，本科学历。1996 年 8 月至 1999 年 8 月任职于山西省证券 管理办公室证信证券培训中心；1999 年 8 月至 2010 年 3 月先后任职于中国证监会山西监管局机构处、期 货处和上市处；2010 年 3 月至 2014 年 8 月历任中国证监会山西监管局办公室副主任（主持工作） 、主任； 2014 年 8 月至 2015 年 11 月任中国证监会山西监管局期货处处长；2015 年 11 月至 2017 年 3 月任中国证 监会山西监管局法制处处长；2016 年 8 月至 2017 年 1 月挂职于山西省金融投资控股集团有限公司任投资 管理部副总经理；2017 年 6 月至今任山西证券股份有限公司副总经理、合规总监；2020 年 12 月至今任山 西证券股份有限公司执行委员会委员。 李江雷先生，1969 年 11 月出生，中共党员，本科学历。1991 年 7 月至 1993 年 9 月任职于山西省旅 游局; 1993 年 9 月至 1999 年 11 月任职于山西省地方电力公司财务部; 1999 年 11 月至 2002 年 12 月任山 西省地方电力公司财务部经理； 2002年12月至2008年2月任山西国际电力集团有限公司财务部经理； 2008

内容: 2021 年年度报告全文

内容: 年 2 月至 2020 年 8 月历任山西金融租赁有限公司副总经理、总经理、党委书记、董事长；2020 年 8 月至 2021 年 4 月在山西金融投资控股集团有限公司任职；2021 年 4 月至 2021 年 8 月在山西证券股份有限公司 任职；2021 年 8 月至今任山西证券股份有限公司执行委员会委员；2021 年 8 月至今任山证国际金融控股 有限公司专职副董事长。 闫晓华女士，1971 年 10 月出生，中共党员，硕士学位。1997 年 4 月至 2001 年 2 月先后在山西省证 券公司综合部、五一路营业部、山西证券有限责任公司综合管理部工作；2001 年 2 月至 2008 年 1 月历任 山西证券有限责任公司综合管理部总经理、人力资源部总监、稽核考核部总经理、期间兼任西安证券营业 部总经理；2007 年 4 月至 2020 年 12 月任山西证券有限责任公司、山西证券股份有限公司职工监事；2008 年 2 月至 2016 年 5 月任山西证券股份有限公司稽核考核部总经理； 2016 年 5 月至 2017 年 7 月任山西证券 股份有限公司合规管理部总经理；2017 年 2 月至今任山西证券股份有限公司总经理助理；2020 年 12 月至 今任山西证券股份有限公司执行委员会委员；2021 年 8 月至今任山西证券股份有限公司首席风险官。 谢卫先生，1972 年 2 月出生，中共党员，硕士学位。1993 年 7 月至 2002 年 3 月历任山西信托有限责 任公司计财处、委托处科员、大营盘证券营业部网点负责人；2002 年 3 月至 2004 年 4 月任山西证券有限 责任公司永济服务部经理；2004 年 4 月至 2013 年 8 月历任山西证券运城证券营业部副总经理兼总监、总 经理、太原迎泽大街证券营业部总经理、太原迎泽分公司总经理；2015 年 5 月至 2021 年 8 月任山西证券 股份有限公司机构业务部总经理；2017 年 2 月至今任山西证券股份有限公司总经理助理；2020 年 12 月至 今任山西证券股份有限公司执行委员会委员； 2021 年 8 月至今任山西证券股份有限公司企业金融部总经理 （兼） 。 韩丽萍女士，1974 年 6 月出生，中共党员，研究生学历。1996 年 9 月至 2002 年 6 月先后在山西省信 托投资公司证券营业部从事柜台交易、客户服务工作；2002 年 7 月至 2008 年 1 月历任山西证券有限责任 公司太原迎泽大街证券营业部柜台交易部经理、太原迎泽大街证券营业部监理；2008 年 2 月至 2014 年 4 月历任山西证券股份有限公司太原迎泽大街证券营业部监理、太原解放北路证券营业部总经理、太原解北 分公司总经理； 2014 年 5 月至 2018 年 2 月任山西证券股份有限公司太原北城分公司总经理，其间兼任太 原府西街证券营业部总经理； 2017 年 3 月至 2019 年 7 月任山西证券股份有限公司财富管理部总经理； 2017 年 3 月至今任山西证券股份有限公司总经理助理；2019 年 7 月至 2021 年 8 月任财富管理运营部总经理； 2019 年 7 月至 2021 年 6 月零售及互金部总经理；2020 年 12 月至今任山西证券股份有限公司执行委员会 委员；2021 年 12 月至今任山西证券股份有限公司金融产品部总经理（兼） 。 刘润照先生，1974 年 4 月出生，中共党员，本科学历。1996 年 7 月至 2000 年 8 月在山西四建集团从 事财务工作；2000 年 8 月至 2009 年 10 月先后在山西证券五一路证券营业部、投资银行部、综合管理部工 作；2009 年 10 月至 2015 年 7 月历任山西证券股份有限公司董事会办公室总经理助理、证券事务代表、吕

内容: 2021 年年度报告全文

内容: 梁分公司总经理；2015 年 7 月至 2021 年 8 月任山西证券股份有限公司中小企业金融业务部总经理；2017 年 2 月至今任山西证券股份有限公司总经理助理；2020 年 12 月至今任山西证券股份有限公司执行委员会 委员；2021 年 8 月至 10 月任山证投资有限责任公司董事长；2021 年 10 月至今任山证投资有限责任公司 执行董事，2021 年 11 月至今任山证投资有限责任公司总经理；2021 年 8 月至今山证创新投资有限公司执 行董事；2022 年 1 月至今兼任山西太行煤成气产业投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代 表， 2022 年 4 月至今兼任山西信创引导私募股权投资基金合伙企业 （有限合伙） 执行事务合伙人委派代表。 王学斌先生，1977 年 6 月出生，中共党员，硕士学位。2003 年 7 月至 2004 年 2 月在环球律师事务所 担任律师助理；2004 年 3 月至 2006 年 5 月在中诚信国际评级有限公司担任结构融资部副总经理；2006 年 6 月至 2007 年 10 月在中信证券股份有限公司担任部门副总裁；2007 年 10 月至 2008 年 10 月在瑞银证券 有限责任公司任副总监；2008 年 12 月至 2013 年 2 月在中信信托有限责任公司任高级经理；2013 年 2 月 至 2017 年 5 月在第一创业摩根大通证券有限公司任投资银行部执行总经理、金融机构业务主管；2017 年 11 月至今担任中国资产证券化论坛执委会副主席；2017 年 5 月至今任山西证券股份有限公司总经理助理、 上海资产管理分公司副总经理、资产管理（北京）部总经理；2020 年 12 月至今任山西证券股份有限公司 执行委员会委员。

内容: 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人 员姓名 侯 巍 在股东单位 担任的职务 党委委员 金融投资部总经理、职工董事 资本运营部副部长 周金晓 太原钢铁（集团）有限公司 资本运营部部长 经营财务部副部长 刘奇旺 王玉岗 长治市财政保障中心 白景波 崔秋生 李江雷 在股东 单位任 山西省旅游投资控股集团有限公司 山西焦化集团有限公司 山西金融投资控股集团有限公司 财务科科长 党委委员、董事、总会计师 企业管理处、 政策研究室党支部书记、 处长、主任 部门正职 无 2018.07 2020.08 2021.09 2018.08 至今 2022.01 至今 2021.04 是 是 是 是 吕梁国投集团有限公司 长治市行政事业单位国有资产管理中心 副董事长、副总经理 主任 任期起 任期终止日 始日期 2020.06 2019.12 2018.12 2021.07 2021.07 2017.12 2019.12 期 至今 至今 2021.06 至今 至今 至今 2021.09 是 是 否 在股东单位 是否领取报 酬津贴 是 是

内容: 山西金融投资控股集团有限公司 山西金融投资控股集团有限公司

内容: 2021 年年度报告全文 职情况 的说明

内容: 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人 员姓名 侯 巍 山西股权交易中心有限公司 山西中小企业创业投资基金（有限合伙） 山证基金管理有限公司 山证资本管理（北京）有限公司 北京山证并购资本投资合伙企业（有限合伙） 山证投资有限责任公司 中德证券有限责任公司 汾西启富扶贫引导基金合伙企业（有限合伙） 王怡里 山西国投创新绿色能源股权投资合伙企业 （有限合伙） 山西交通产业基金合伙企业（有限合伙） 山证创新投资有限公司 执行董事 总经理 执行董事 2020.03 总经理 山西股权交易中心有限公司 山西省融资再担保集团有限公司 董事 董事 执行董事 山西金控资本管理有限公司 刘鹏飞 华融晋商资产管理股份有限公司 山西信创产业园有限公司 2020.03 总经理 董事长 董事 董事长 执行董事 2021.05 2020.05 2021.05 至今 至今 否 2021.06 2017.03 2022.02 至今 至今 2021.05 2018.12 2021.08 至今 执行事务合伙人委派代表 执行事务合伙人委派代表 董事长 董事长 执行事务合伙人委派代表 董事长 董事 其他单位名称 中德证券有限责任公司 董事长 2016.12 2021.06 2013.06 至今 在其他单位担任的职务 任期起 任期终 在其他单位是否 始日期 止日期 2009.04 至今 否 领取报酬津贴

内容: 山证科技（深圳）有限公司

内容: 证券与投资者关系管理部副部长 2018.12 2021.06 山西太钢不锈钢股份有限公司 周金晓 证券与投资者关系管理部部长 证券事务代表 太钢集团财务有限公司 石太铁路客运专线有限责任公司 山西晋祠国宾馆有限公司 董事 2021.07 2020.03 2020.04 2020.04 2020.04 至今 至今 至今 至今 至今

内容: 2021 年年度报告全文 山西国电置业有限公司 山西地方电力有限公司 山西国际电力资产管理有限公司 董事 晋能环保工程有限公司 夏贵所 山西国际电力投资有限公司 山西通宝能源股份有限公司 晋商银行股份有限公司 监事 山西灏鼎能源投资有限公司 中央财经大学 北京市金融服务法学研究会 副会长兼秘书长 中国法学会证券法学研究会 邢会强 先锋基金投资管理有限公司 北京市策略律师事务所 利安人寿股份有限公司 北京万泰生物药业股份有限公司 复旦大学管理学院 朱祁 宁波人健药业集团股份有限公司 长江商学院 中国白银集团有限公司 李海涛 汇安基金管理有限责任公司 德邦证券股份有限公司 新时空天基物联（集团）有限公司 山西锦波生物医药股份有限公司 山西中绿环保科技股份有限公司 郭 洁 山西锦绣大象农牧股份有限公司 华夏桥水（北京）投资管理有限公司 华夏桥水（青岛）私募基金管理有限公司 乔俊峰 焦 杨 山证国际金融控股有限公司 汇丰晋信基金管理有限公司 山西省融资再担保集团有限公司 郭志宏 山西省融资担保行业协会 刘奇旺 李国林 吕梁市投资管理公司 山西久晖股权投资管理有限公司 山西澳坤生物农业股份有限公司 会长 总会计师 执行董事 董事 2021.07 2007.05 2014.09 2014.06 至今 至今 至今 否 至今 否 否 执行董事 执行董事 董事长 监事会主席 党委书记、董事长 2020.07 2021.09 2020.12 2021.02 2016.01 2015.01 2019.01 至今 至今 至今 至今 至今 是 否 是 否 否 是 独立董事 副总经理 独立董事 2016.04 2017.12 2018.08 2021.12 2016.12 2020.03 至今 至今 是 是 是 独立董事 金融学教授 2019.08 2013.03 2012.12 至今 是 独立董事 2017.04 2017.10 教授 2015.04 2021.08 2016.05 2018.05 2018.05 2007.07 2016.01 至今 至今 至今 2014.03 至今 否 2010.06 2010.08 至今 至今

内容: 兼职律师、资本市场部高级顾问 2020.01 独立董事 独立董事 财务金融系副教授 2020.11 2021.01 2012.07

内容: 2021 年年度报告全文 中电科风华信息装备股份有限公司 晋城市富基新材料有限公司 山西诺亚信创业投资有限公司 运城市奥新纳米新技术有限公司 山西青山化工有限公司 山西康宝生物制品股份有限公司 专职党委副书记、副董事长 山西省投资集团有限公司 副总经理 山西杏花村国际贸易有限责任公司 武爱东 山西杏花村汾酒大厦有限责任公司 太原重工股份有限公司 白景波 太原狮头水泥股份有限公司 山西省投资集团有限公司 山西焦煤置业有限公司 山西洪洞华实热电有限公司 崔秋生 中煤华晋集团有限公司 山西国瑞投资有限公司 山证投资有限责任公司 胡朝晖 山证资本管理（北京）有限公司 山证创新投资有限公司 刘文康 山证科技（深圳）有限公司 李江雷 山证国际金融控股有限公司 中德证券有限责任公司 汤建雄 山证投资有限责任公司 格林大华期货有限公司 山证创新投资有限公司 执行董事 董事长 山证投资有限责任公司 刘润照 山西太行煤成气产业投资基金合伙企业 （有限合伙） 执行事务合伙人委派代表 山西信创引导私募股权投资基金合伙企业 （有限合伙） 王学斌 在其他 中国资产证券化论坛执委会 无 副主席 2022.04 2017.11 至今 否 2022.01 执行董事 总经理 董事 专职副董事长 监事 2020.03 2021.08 2009.04 至今 至今 否 否 监事 2014.06 2021.10 2018.12 至今 否 董事 董事 监事 2020.12 2021.07 2011.07 至今 至今 至今 否 否 否 执行董事 监事 董事 2020.03 2019.04 至今 否 党支部书记、董事、总经理 2020.09 2021.04 2019.11 至今 否 2014.04 2021.12 2015.08 2015.01 2012.12 2015.01 至今 至今 至今 至今

内容: 2021 年年度报告全文 单位任 职情况 的说明

内容: 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用

内容: （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

内容: 公司董事、监事薪酬方案由董事会、监事会拟定，递交股东大会审议批准后执行。高级管理人员绩效 分配方案由董事会批准后执行。 公司董事、监事津贴结合自身工作性质并参照行业上市公司水平确定，内部董事、职工监事不领取董 事、监事津贴。公司内部董事、职工监事、高级管理人员的薪酬依据其担任的具体职务和工作内容，依据 《公司薪酬管理办法》 《公司高级管理人员薪酬与考核管理制度》确定，并按公司相关制度和考核结果执 行。相关薪酬在代扣个人所得税后，定期支付至个人账户。 公司董事会及薪酬、考核与提名委员会结合经营情况，审议高级管理人员的年度考核结果，确定奖金 发放水平，并对薪酬实际发放情况进行监督。高级管理人员每年的绩效薪酬 40%的部分延期支付，且递延 期限不少于 3 年。 报告期内，董事、监事和高级管理人员报酬情况如下：

内容: 单位：万元 姓 侯 名 巍 职务 董事长、执行委员会主任委员 副董事长、总经理、董事会秘 书、执行委员会委员 董事 董事 董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 职工董事、副总经理、执行委 员会委员 性别 男 男 男 女 男 男 男 男 男 女 男 年龄 49 48 40 50 48 58 45 46 52 46 56 任职 状态 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 从公司获得的税前报酬总额 228.26 225.73 15 15 15 15 218.98 是否在公司关 联方获取报酬 是 否 是 否 否 是 是 是 是 是 否

内容: 王怡里 刘鹏飞 李小萍 周金晓 夏贵所 邢会强 朱 祁

内容: 2021 年年度报告全文 焦 杨 监事会主席 监事 监事 监事 监事 监事 监事 监事 职工监事 职工监事 职工监事 职工监事 副总经理、财务负责人、执行 委员会委员 副总经理、合规总监、 执行委员会委员 执行委员会委员 首席风险官、执行委员会委员 执行委员会委员 执行委员会委员 执行委员会委员 执行委员会委员 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 女 男 男 55 55 58 59 49 54 47 48 52 50 43 40 53 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 224.81 5 2.5 91.73 93.27 76.08 97.65 206.94 否 否 是 是 否 否 是 是 否 否 否 否 否

内容: 郭志宏 刘奇旺 王玉岗 李国林 武爱东 白景波 崔秋生 胡朝晖 刘文康 司海红 张红兵 汤建雄

内容: 高晓峰 李江雷 闫晓华 谢 卫

内容: 男 男 女 男 女 男 男 -

内容: 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 -

内容: 否 否 否 否 否 否 否 -

内容: 韩丽萍 刘润照 王学斌 合计

内容: 注：1、公司不存在支付非现金薪酬的情况。 2、上表中人员年龄，为截至报告期末的实际年龄。 3、此外，报告期内公司发放以前年度递延绩效薪酬情况如下：王怡里 103.28 万元，李小萍 90.75 万元，乔俊峰 100.93 万元，焦杨 43.50 万元，汤建雄 98.12 万元，高晓峰 100.40 万元，刘润照 17.99 万元，王学斌 17.53 万元。 4、侯巍先生 2020 年 6 月任职山西金控，其薪酬随之调整至山西金控发放。报告期内，山西证券按规定为其发放 2020 年度奖金及以前年度递延绩效薪酬合计 212.36 万元。

内容: 六、报告期内召开的董事会会议的有关情况

内容: 会议届次 第四届董事会第三次会议 召开日期 2021.03.19 披露日期 2021.03.23 会议决议 审议通过《关于公司申请电子呈交系统账户及委任授权人士的议案》 等 2 项议案，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 《关于第四

内容: 2021 年年度报告全文 届董事会第三次会议决议的公告》 （临 2021-008） 审议通过《公司 2020 年度工作报告及 2021 年工作部署》等 29 项议 第四届董事会第四次会议 2021.04.16 2021.04.20 案，听取了《公司独立董事 2020 年度述职报告》等 3 项议案，详见 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 《关于第四届董事会第四次会 议决议的公告》 （临 2021-010） 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 ，详见巨潮资讯网 第四届董事会第五次会议 2021.08.17 2021.08.19 （http://www.cninfo.com.cn） 《关于第四届董事会第五次会议决议的公 告》 （临 2021-028） 审议通过《公司 2021 年半年度报告及其摘要》等 8 项议案，听取《公 第四届董事会第六次会议 2021.08.25 2021.08.27 司 2021 年第二季度内部审计工作报告》 ，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 《关于第四届董事会第六次会议决议的公 告》 （临 2021-030） 审议通过 《公司关于捐款人民币 500 万元助力山西防汛救灾的议案》 ， 第四届董事会第七次会议 2021.10.11 2021.10.12 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 《关于第四届董事会第七 次会议决议的公告》 （临 2021-037） 审议通过《公司 2021 年第三季度报告》等 6 项议案，听取了《公司 第四届董事会第八次会议 2021.10.28 2021.10.30 2021 年 第 三 季 度 内 部 审 计 工 作 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 ， （http://www.cninfo.com.cn） 《关于第四届董事会第八次会议决议的公 告》 （临 2021-040） 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》等 8 项议案，详见巨潮资讯 第四届董事会第九次会议 2021.12.10 2021.12.14 网（http://www.cninfo.com.cn） 《关于第四届董事会第九次会议决议的 公告》 （临 2021-048）

内容: 2、董事出席董事会及股东大会的情况

内容: 董事出席董事会及股东大会的情况 董事姓名 侯 巍 本报告期应参 加董事会次数 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 现场出席董 事会次数 7 7 7 6 1 1 1 0 0 1 4 以通讯方式参 加董事会次数 0 0 0 0 6 6 6 7 7 6 3 委托出席董 事会次数 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 缺席董事会 次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 是否连续两次未亲 自参加董事会会议 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 出席股东 大会次数 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

内容: 王怡里 刘鹏飞 李小萍 周金晓 夏贵所 邢会强 朱 祁

内容: 2021 年年度报告全文

内容: 董事连续两次未亲自出席董事会的说明 无 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

内容: 董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

内容: 4、董事履行职责的其他说明

内容: 董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

内容: 根据 《公司法》 《证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《上市公司独立董事规则》等相关法律法规、规范性文件，公司独立董事勤勉尽责，按时出席股东大会、 董事会会议，并对经营管理有关事项提出合理化建议。在董事会闭会期间，独立董事深入现场，通过多种 渠道检查董事会有关决议执行情况，全面了解公司实际经营管理状况，切实履行监督、检查职责，有效保 障广大投资者的合法权益。 报告期内，公司为独立董事提供了多种方式和渠道了解运营状况，为其独立判断提供决策依据。公司 独立董事认真审阅定期报告、临时报告、信息披露文件和董事会议案等有关资料，依法履行监督职责，对 关联交易、 利润分配、 战略规划等重大事项均发表了独立意见。 独立董事切实考虑中小股东权益， 监督 《股 东分红回报规划（2018 年-2020 年） 》的执行情况，审议《股东分红回报规划（2021 年-2023 年） 》编制情 况，详细分析年度利润分配方案，落实现金分红有关规定，保障广大中小股东的合法权益。 报告期内，公司独立董事认真履行董事会专门委员会委员职责，监督薪酬与考核执行情况，定期检查 内部控制管理工作，了解内部审计开展情况，并及时向董事会报告。独立董事还积极与保荐机构、审计机 构沟通，监督其履职情况，有效保障公司及股东权益。通过网上业绩说明会、投资者关系互动平台等渠道， 独立董事还通过网上业绩说明会、投资者关系互动平台等渠道积极与中小投资者沟通交流。独立董事积极 与经营管理层、审计委员会及年度报告审计会计师事务所相关人员沟通交流，听取年审会计师审计工作汇 报，提出相关建议，确保年度报告的完备性和准确性。 报告期内，公司独立董事未提议召开董事会，未提议聘用或解聘会计师事务所，未独立聘请外部审计 机构和咨询机构。

内容: 2021 年年度报告全文

内容: 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

内容: 委 员 会 名 称 战 略 发 展 委 员 会 侯巍主任委 员 刘鹏飞委员 夏贵所委员 王怡里委员 4 2021.10.28 2021.12.10 2021.03.19 2021.08.25 2021.04.16 审议通过《关于公司部门设置调整的议案》 审议通过《关于公司部门设置调整的议案》 《关于上海 办公区新址租赁的议案》 《公司“十四五”战略规划》 审议通过《关于建设混合云的议案》 审议通过《关于向子公司格林大华期货有限公司增资 的议案》 审议通过《公司 2020 年度内部审计工作报告》 听取会计师事务所汇报公司 2020 年年报审计相关工作 情况，审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》 《公 司 2021 年第一季度报告》 《关于公司 2020 年度日常关 联交易执行情况及预计 2021 年度日常关联交易的议 2021.04.16 案》 《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于会计政策 变更的议案》 《公司 2020 年度内部控制评价报告》 《关 审 计 委 员 会 郭洁主任委 员 朱祁委员 夏贵所委员 乔俊峰委员 5 2021.08.25 于公司<内控规则落实自查表>的议案》 《公司 2020 年 度募集资金存放和实际使用情况专项报告》 《公司 2021 年第一季度内部审计工作报告》 审议通过《公司 2021 年半年度报告及其摘要》 《公司 2021 年上半年募集资金存放和实际使用情况专项报 告》 《公司 2021 年第二季度内部审计工作报告》 2021.10.28 审议通过《公司 2021 年第三季度报告》 《公司 2021 年 第三季度内部审计工作报告》 结合公司发展战略、 行业发展趋势、市场 状况等因素，对未来 业务发展方案进行 认真分析、研究，提 出建设性建议，推进 公司经营发展。 对内部审计制度及 其实施、内控制度执 行情况等进行监督、 检查，有效确保公司 合规运作，充分发挥 专业职能，为董事会 科学决策提供依据。 在年度报告审计过 程中，审计委员会委 员和其他独立董事 积极参与年度报告 审计各项工作，与审 计机构、经营管理层 积极沟通，听取年审 会计师对财务报告 审计工作汇报，督促 审计工作进度，积极 与相关各方沟通审 2021.12.29 审议通过《公司 2022 年度内部审计工作计划》 计工作中发现的问 题，确保年度报告审 计工作顺利完成。 薪 酬 、 考 核 与 提 名 李海涛主任 委员 侯巍委员 邢会强委员 李小萍委员 2021.08.17 2 2021.04.16 审议通过《公司董事 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬发放方案》 《公司高级管理人员 2020 年度履 职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明》 《公司 2020 年度薪酬执行情况报告》 《公司 2021 年度薪酬设 置方案》 《公司合规负责人 2020 年度考核报告》 对董事和高级管理 人员人选的资格条 件进行审查并提出 建议；对董事和高级 管理人员的考核与 薪酬管理制度进行 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 审议并提出意见；对 董事、高级管理人员 根据《深 圳证券交 易所上市 公司自律 监管指引 第1号 ——主板 上市公司 规范运 作》 《公司 章程》 《董 事会战略 发展委员 会实施细 则》 《董事 会审计委 员会实施 细则》 《董 事会薪 酬、考核 与提名委 员会实施 细则》 《董 事会风险 管理委员 会实施细 则》等相 关法律法 规、规范 性文件的 规定，积 极履行职 责。 成员情况 召开 会议 次数 召开日期 会议内容 提出的重要意见和 建议 其他履行 职责的情 况

内容: 2021 年年度报告全文 委 员 会 进行考核并提出建 议。董事会薪酬、考 核与提名委员会切 实发挥专业委员会 职能，确保公司董事 会合法、合规运作。 审议通过《公司 2020 年度风险管理（评估）报告》 《公 司 2020 年度风险控制指标情况报告》 《公司 2021 年度 风险偏好、风险容忍度和风险限额的方案》 《关于公司 风 险 管 理 委 员 会 王怡里主任 委员 周金晓委员 刘鹏飞委员 朱祁委员 2021.09.27 4 2021.08.25 2021.04.16 2021 年度自有资金用于业务投资额度的议案》 《公司 2020 年度合规报告》 《公司 2020 年度反洗钱工作报告》 《公司 2020 年度廉洁从业管理情况报告》 有序推进合规管理 -

内容: 工作，有效控制各项 审议通过《公司 2021 年上半年风险管理（评估）报告》 风险，保障公司合规 《公司 2021 年上半年风险控制指标情况报告》 运行。 审议通过《公司 2020 年度洗钱和恐怖融资风险自评估 报告》 审议通过《关于调整 2021 年度风险偏好高阶指标的议 案》

内容: 会议届次 召开日期 披露日期 会议决议 审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》 《公司 2020 年度社会责 第四届监事会第二次会议 2021.04.16 2021.04.20 任报告》等 13 项议案，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 《关于第四届监事会第二次会议决议的公告》 （临 2021-011） 审议通过《公司 2021 年半年度报告及其摘要》等 3 项议案，详见巨 第四届监事会第三次会议 2021.08.25 2021.08.27 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 《关于第四届监事会第三次会议 决议的公告》 （临 2021-031） 审议通过《公司 2021 年第三季度报告》 。根据《深圳证券交易所上市 第四届监事会第四次会议 2021.10.20 公司自律监管指南第 1 号--业务办理》的规定，如监事会仅审议本次 季报一项议案且无投反对票或弃权票情形的，可免于公告。 审议通过《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》 ，详见巨潮资讯 第四届监事会第五次会议 2021.12.10 2021.12.14 网（http://www.cninfo.com.cn） 《关于第四届监事会第五次会议决议的 公告》 （临 2021-049）

内容: 本报告期应参加 监事会次数 现场出席监事会 次数 以通讯方式参加 监事会次数 委托出席监事会 次数

内容: 郭志宏 刘奇旺 王玉岗 李国林 武爱东 白景波 崔秋生 胡朝晖 刘文康 司海红 张红兵

内容: 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。

内容: 1、员工数量、专业构成及教育程度

内容: 母公司在职员工的数量（人） 主要子公司在职员工的数量（人） 在职员工的数量合计（人） 当期领取薪酬员工总人数（人） 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 专业构成 专业构成类别 证券经纪业务 投资管理业务 固定收益业务 资产管理业务 新三板业务 期货经纪业务 投资银行业务 人力资源管理 专业构成人数（人） 1045 158 161 135 43 204 176 26 1963 811 2774 2774 0

内容: 2021 年年度报告全文 财务管理 运营管理 信息技术 研究 内控 其他 合计 教育程度 教育程度类别 博士 硕士 本科 本科以下 合计 数量（人） 26 983 1619 146 2774 64 95 174 58 265 170 2774

内容: 2、薪酬政策 公司遵循市场化、专业化、差异化基本原则，员工价值与岗位价值相结合，总额控制与动态管理相结 合，建立了与公司价值导向、战略目标、企业文化相匹配的薪酬体系。员工薪酬由固定薪酬、浮动薪酬组 成。其中，依据员工岗位、职级和市场竞争等因素确定固定薪酬，每年按考核结果调整。依据经营效益、 部门业绩及本人绩效等因素确定浮动薪酬，不同业务条线设置不同的考核激励方案。各子公司依据业务性 质、市场定位、盈利模式等设置差异化的薪酬体系。公司严格执行董事会审议通过的年度薪酬方案，核算 发放薪酬。公司按照国家法律规定，为签订《劳动合同》的员工缴纳社会保险（养老保险、医疗保险、失 业保险、工伤保险及生育保险） 、住房公积金。此外，为提高员工保障水平，公司还为员工提供补充医疗 保险、健康体检等福利。 3、培训计划 公司重视员工综合能力教育培训， 以岗位技能、 团队协作和工作绩效为重点， 全面促进员工个人发展， 提升团队竞争力。报告期内，公司举办中层后备干部培训班，提升后备干部综合管理素质；根据疫情防控 形势，陆续在线上平台推出自产课程 200 余门，2000 余人参加培训，学习课时共计 13,000 小时；另外， 公司还组织了包括董监事和高级管理人员在内的各类培训 230 余场次， 内容涵盖业务案例分享、 合规管理、 信息披露、项目管理、监管政策、行业研究、反洗钱、信息安全等方面。公司还建立了内训师团队，报告

内容: 2021 年年度报告全文

内容: 期内现场授课 710 余课时，涵盖各项业务，参与员工达 1,100 余人。 2022 年，公司持续加强培训体系的创新和实践，搭建涵盖员工赋能、业务支持、干部培养、文化教育 及专业知识等内容的综合培训服务平台，优化完善培训内容、形式、素材及教学方法，构建具有山证特色 的长效培训机制，合力推进差异化高质量发展。 4、劳务外包情况 目前，公司总部及分支机构采用劳务外包形式从事非核心的、事务性、 辅助性工作。遵照《合同法》 等国家法律法规的要求，公司与劳务外包公司签订服务协议并对服务质量进行规范管理。

内容: 十、委托经纪人从事客户招揽、客户服务相关情况

内容: 截至报告期末，公司共有经纪人 223 名，全部具有证券经纪人资格。经纪人的执业信息等资料可通 过公司网站、分支机构现场等方式查询。经纪人直接隶属于证券营业部，营业部负责人作为第一管理责任 人，全面负责本营业部的经纪人管理工作，并接受公司总部的管理、监督、检查。另外，公司建立了经纪 人风险监控系统，对经纪人实施日常风险监控、评估及预警，有效控制经纪人风险。证券营业部还定期通 过面谈、电话、信函或其他方式对经纪人招揽和服务的客户进行回访，了解经纪人的执业合规情况。 根据中国证监会《证券经纪人管理暂行规定》 （2020 年修订）的要求，公司经纪人在约定的委托合同 代理权限、代理期间、执业地域范围内从事客户招揽和客户服务等活动，并遵守法律、行政法规、监管机 构和行政管理部门的规定、自律规则以及职业道德，自觉接受公司管理，履行委托合同约定的义务，同时 向客户充分揭示证券投资风险。

内容: 十一、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

内容: 1、报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司重视对投资者的合理投资回报，保护投资者合法权益，在《公司章程》中明确利润分配方案尤其 是现金分红方案的决策程序和机制，明确现金分红在利润分配中的优先顺序，并规定“公司每一会计年度 如实现盈利，则公司优先采取现金分红的利润分配方式”，“在不存在影响公司经营的重大事项，并符合 相关监管部门要求的情况下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十”。 报告期内，公司根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证监发[2012]37 号）和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》及《公司 章程》的规定，制定并经股东大会审议通过了《股东分红回报规划（2021 年-2023 年）》。 报告期内，公司严格按照《公司章程》及《公司股东分红回报规划（2018 年-2020 年）》，履行利润

内容: 2021 年年度报告全文

内容: 分配相关决策程序，制定并实施了 2020 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.1 元（含 税） ，共派发现金红利 394,874,870.17 元,占当年归属于上市公司普通股股东净利润的 52.58%。2021 年 6 月 19 日披露《2020 年年度权益分派实施公告》，2021 年 6 月 25 日完成利润分配。 公司利润分配政策符合《公司章程》及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益，独立董事 对利润分配事项发表了独立意见。

内容: 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 分红标准和比例是否明确和清晰： 相关的决策程序和机制是否完备： 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否 得到了充分保护： 是 是 是 是 是

内容: 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：不适用

内容: 2、公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

内容: 3、董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

内容: 每 10 股送红股数（股） 每 10 股派息数（元） （含税） 每 10 股转增数（股） 分配预案的股本基数（股） 现金分红金额（元） （含税） 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 现金分红总额（含其他方式） （元） 可分配利润（元） 现金分红总额 （含其他方式） 占利润分配总额的比例 本次现金分红情况 以 2021 年末总股本 3,589,771,547 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元 （含税）共派发现金红利 430,772,586 ， 元。 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙） 审计， 公司 2021 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 803,609,850 元， 母公司实现净利润为 523,749,935 元。 根据《公司法》 《证券法》 《金融企业财务规则》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 52,374,994 元、交易风 险准备金 52,374,994 元、一般风险准备金 52,374,994 元，母公司本年实现的可供现金分配的利润为 363,807,454 元，母公 0 1.2 0 3,589,771,547 430,772,586 0 430,772,586 363,807,454 100%

内容: 2021 年年度报告全文 司累计可供分配利润为 1,749,286,266 元。 从公司发展和股东利益等因素综合考虑，提议本年度利润分配预案为：以 2021 年末总股本 3,589,771,547 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税） ，共派发现金红利 430,772,586 元，本次分配后剩余未分配利润 1,318,513,680 元转入以后年度可供分配利润。 本预案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，将提交公司 2021 年度股东大会审议。

内容: 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

内容: 十三、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

内容: 1、内部控制建设及实施情况 公司主动适应内外部环境和业务发展的变化， 持续优化内控制度体系， 夯实内控管理机制。 报告期内， 公司按照《证券法》 《证券公司内部控制指引》 《证券公司风险控制指标管理办法》等监管规定和相关要求， 新增并修订了 17 项内部控制制度，同时全面梳理 557 项内部制度，进一步提升公司内部控制管理水平。 合规法律部门依据证券监管规定，组成专项检查组持续开展合规检查。稽核审计部门依据董事会审定的年 度审计计划有序组织开展各项审计，保障公司持续健康发展。同时，结合业务开展，同步针对内控管理的 重点工作和重要环节进行系统性培训，使遵守内控制度成为全体员工的行动自觉、管理自觉。公司还坚持 问题导向，以整改落实为抓手，整合内控资源，加快内控系统信息化建设，强化对关键业务、关键领域的 监督管控力度，使各类风险能早预警、早防控、早治理，多维度提升内部控制管理水平，充分保护广大投 资者的合法权益，为公司长期、健康、稳定地高质量发展保驾护航。 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

内容: □ 是 √ 否 报告期内未发现内部控制重大缺陷。

内容: 十四、公司报告期内对子公司的管理控制情况

内容: 按照法律法规、监管规定和自律规则，公司主要通过参与控股子公司股东(大)会、董事会、监事会， 并辅以各职能部门的监督和服务实施子公司管理。公司各职能部门及时有效地为子公司的合规管理、风险 控制、稽核审计、财务管理、人力资源管理、信息技术和运营服务等方面提供支持和服务。 公司对子公司风险管理工作实行垂直管理。子公司根据有关法律法规和监管规定，在确保公司整体风

内容: 2021 年年度报告全文

内容: 险偏好和风险管理制度框架下， 建立自身的风险管理组织架构、 制度流程、 信息技术系统和风控指标体系。 公司将子公司的合规管理纳入统一体系，对子公司的合规管理制度进行审查，对子公司经营管理行为的合 规性进行监督和检查，确保子公司合规管理工作符合公司的要求。 报告期内，公司不存在因购买而新增子公司的情况。

内容: 十五、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

内容: 内部控制评价报告全文披露日期 内部控制评价报告全文披露索引 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产 总额的比例（%） 纳入评价范围单位营业总收入占公司合并财务报表营 业总收入的比例（%） 缺陷认定标准 类别 ①重大缺陷： a、董事、监事和高级管理人员发生与财务 ①重大缺陷： 报表相关的舞弊行为； a、公司重大决策缺乏决策程序或程序 b、由于舞弊或错误造成重大错报，企业更 违规且造成重大损失； 正已公布的财务报告； b、已经发现并报告给管理层的重大或 c、 注册会计师发现当期财务报告存在重大 重要缺陷在合理的时间后未加以改正； 错报，而内部控制在运行过程中未能发现 c、 公司被监管部门撤销相关业务许可； 该错报； d、企业对内部控制的监督无效。 定性标准 ②重要缺陷： d、重要业务长期缺乏制度控制或制度 系统性严重失效； ②重要缺陷： 财务报告 非财务报告 100 100 2022.04.28 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2022 年 4 月 28 日公司公告

内容: a、 未依照公认会计准则选择和应用会计政 a、重要决策程序出现程序失误且造成 策的内部控制问题； 较大损失；

内容: b、 对于非常规或特殊交易的账务处理未建 b、公司人员已经或者涉嫌舞弊并给公 立相应的控制措施； 司造成重大损失；

内容: c、 期末财务报告过程的控制存在一项或多 c、 公司被监管部门暂停相关业务许可。 项缺陷不能合理保证编制的财务报表达到 ③一般缺陷：一般缺陷是指除重大缺 真实、准确的目标。 陷、 重要缺陷之外的其他非财务内部控 ③一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外 制缺陷。 的其他控制缺陷。 ①重大缺陷：错报金额达到年末净资产的 ①重大缺陷： 因内控缺陷造成的损失占 定量标准 5%(含)以上。 净资产的比例达到 2%(含)以上。

内容: ②重要缺陷：错报金额达到年末净资产的 ②重要缺陷： 因内控缺陷造成的损失占

内容: 2021 年年度报告全文 3%-5%(不含)。 净资产的比例为 1%-2%(不含)。

内容: ③一般缺陷：错报金额小于年末净资产的 ③一般缺陷： 因内控缺陷造成的损失占 3%(含) 。 财务报告重大缺陷数量（个） 非财务报告重大缺陷数量（个） 财务报告重要缺陷数量（个） 非财务报告重要缺陷数量（个） 净资产的比例小于 1%(含)。 0 0 0 0

内容: 内部控制审计报告中的审议意见段 《内部控制审计报告》 （毕马威华振审字第 2204803 号） ：我们认为，贵公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 内控审计报告披露情况 披露

内容: 内部控制审计报告全文披露日期 2022.04.28 内部控制审计报告全文披露索引 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2022 年 4 月 28 日公司公告 内控审计报告意见类型 非财务报告是否存在重大缺陷 标准无保留意见 否

内容: 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 □ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □ 否

内容: 十六、动态风险控制指标监控和补足机制建立情况

内容: 1、风险控制指标动态监控机制和资本补足机制 报告期内，公司持续完善以净资本和流动性为核心的风险控制指标体系，优化风险控制指标动态监控 系统，实现对净资本和流动性等风险控制指标的动态监控和自动预警。公司建立了对风险控制指标事前评 估、事中监控、事后分析的动态监控机制，全面监控风险控制指标的变动情况，及时预警并采取有效措施， 确保各项风险控制指标在任一时点都满足监管要求。公司建立了资本补足机制，当各项风险控制指标达到 预警标准时，公司将采用调整利润分配规模、调整资产结构、发行次级债券等方式补充净资本、调整业务 规模，使各项风险控制指标持续符合监管要求。 2、压力测试机制 根据《证券公司风险控制指标管理办法》要求，公司结合自身资产负债状况和业务发展情况，建立了 压力测试机制。根据市场变化、业务开展规模、风险水平情况及监管部门要求，定期或不定期开展综合压

内容: 2021 年年度报告全文

内容: 力测试和专项压力测试，测算压力情景下各项风险控制指标和财务指标的变化情况，评估公司风险承受能 力，确保公司在压力情景下风险可承受。报告期内，公司开展综合、专项压力测试共 9 次，包括年度综合 压力测试、2020 年度现金分红、2021 年各业务规模确定、新设子公司、增资子公司、开展新业务等，在 确保指标持续符合监管要求的基础上，为公司经营决策、资产配置提供了较好的决策依据。 3、报告期内风险控制指标的监控情况 公司设立专人专岗，对风险控制指标进行动态监控，及时掌握风险控制指标的变动情况。当风险控制 指标出现异常变动时，公司均履行逐级报告程序，并报告监管部门。报告期内，公司以净资本和流动性为 核心的风险控制指标持续符合监管要求。

内容: 公司根据中国证监会 《证券公司风险控制指标管理办法》 和证券业协会 《证券公司全面风险管理规范》 等规定，持续优化完善全面风险管理体系，从风险管理制度、组织架构、风险偏好、信息系统、内控人员 管理等方面实现对所有业务、各类风险、各层级子公司的全覆盖。报告期内，公司通过优化指标模型、完 善信息系统，深化内部信用评级和操作风险管理三大工具运用，进一步做实风险管理执行委员会，着力防 范和化解风险，不断提高风险管控能力，各项业务风险整体可控，以净资本和流动性为核心的主要风险控 制指标持续达标，未发生重大风险事件。 1、宣导稳健的风险管理文化 公司始终奉行“诚信、稳健、规范、创新、高效”的经营理念，将培育内部风险管理文化、持续提高 风险管理能力作为打造公司核心竞争力的基础性工作。在业务创新中，坚持以“制度先行、风险可测可控” 为前提，并通过日常宣传、培训等手段促进全面风险管理内化为全体员工的自觉意识和行为习惯。报告期 内，公司召开风险案例警示教育大会，深入剖析典型风险事项的成因、处置和经验教训，以总结经验、吸 取教训，不断提高风险防范意识。 2、优化风险偏好指标体系 公司每年结合业务发展战略、市场环境、监管变化和实际风险状况等因素，参考重要风险识别评估结 果，优化风险偏好指标体系。报告期内，公司在“稳健”的整体风险偏好基调下，制定了覆盖各类风险、 各业务条线和各层级子公司的《2021 年度风险偏好、风险容忍度和风险限额方案》 （高阶指标）和《2021 年度风险偏好可量化低阶指标》 。同时，公司加强风险偏好指标监测预警，针对风险偏好指标超限、风险 事项等及时向相关部门发出风险警示书，确保各项业务风险可控可测可承受。 3、深化内部信用评级运用

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内容: 报告期内，公司持续深化内部信用评级体系运用，修订完善了《信用风险内部评级管理细则》 ，优化 内部评级流程和评级到期日等要素；对内评模型进行跨时间验证，根据验证结果优化 11 个敞口模型。完 善了《债券主体风险预警应用方案》 ，分类管理发债主体，细化风控措施，在信评系统内增加对债券主体 风险的自动预警功能，针对主体风险变化风险管理部及时进行风险提示、预警或要求处置，切实提高风险 预警的有效性。 4、深化操作风险管理三大工具运用 公司结合操作风险管理实践，开展操作风险管理三大工具运用自查工作，强化责任意识，查漏补缺、 及时整改，构建自我发现、自我纠正、持续完善的长效工作机制，并固化到日常工作中。报告期内，公司 开展了 2 次操作风险与控制自评估（RCSA） ，优化业务和管理流程，梳理操作风险点，评估控制措施设计 和运行有效性，引导操作风险的事前识别与评估。开展了 12 次关键风险指标（KRI）监测工作，针对操作 风险易发环节，持续优化关键风险指标体系，新增 76 项、删除 21 项、修订 42 项，持续提高操作风险管 理的事中监测和指标预警；开展了 2 次损失数据收集（LDC） ，对内外部操作风险事件进行归纳汇总，分析 事件产生原因，制订应对措施，强化操作风险事件的事后跟踪及改进。 5、完善风险管理信息系统 报告期内，公司上线“同一业务同一客户系统” ，作为山西省信创“揭榜挂帅”试点项目重点建设， 系统覆盖公司（含子公司）所有业务、机构客户和非现金资产 200 万以上个人客户,可对集团层面的风险 进行汇总、计量、监控和预警，实现同一业务、同一客户相关风险信息的集中管理。上线“净资本并表管 理系统” ，能够实现 T+1 日生成合并口径的风险控制指标相关监管报表，合并范围包括母公司和境内外全 部子公司，同时支持母子公司单一主体与合并口径的监管报表查询，助力母子公司一体化风险管控。持续 优化集团层面风险管理驾驶舱，逐日展示母、子公司业务资产和风险情况概览，并实现风险管理日报自动 生成和推送功能，提高日报的时效性和数据的准确性。自主研发上线手工录入数据平台，实现风控指标和 业务数据的集中录入和线上化管理，为风险数据治理提供了重要支持。 6、推进风险防控化解 报告期内，根据中国证监会《机构监管情况通报》 （2021 年第 14 期 总第 88 期）中通报的对 16 家证 券公司全面风险管理落实情况现场检查发现的问题，公司结合自身实际，认真开展内部自查整改工作，进 一步提升风险防范能力。同时始终保持战略定力和清醒头脑，主动担当作为，从讲政治的高度思考和推进 存量风险化解工作，并取得突破性进展。报告期末，公司股票质押存量风险项目已清零。 7、强化新业务新产品风险管控 公司严格遵循国家相关法律法规和各项规章制度的要求，制定相应的业务管理制度和流程，配置专业 的人员，设定相应的风控指标等，持续强化新业务新产品管控。首例首单须依次经业务决策委员会、风险

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内容: 管理执行委员会审议，报执委会或董事会审议批准后方可开展，确保新业务新产品合规开展、风险可控。 报告期内，风险管理部门对新业务新产品出具 6 份风险评估报告。 8、持续加大风险管理体系和信息系统建设投入 为切实推进全面风险管理体系的建设，公司持续加强风控合规管理人员队伍建设，加大风控合规技术 系统投入。报告期内，公司风控合规人员及风控合规系统方面的投入金额为 6,492 万元，涵盖母公司风控 合规人员薪酬、风控合规系统建设及日常支出等，占 2021 年母公司营业收入的 3.27%。 报告期内，公司持续加大信息系统建设投入，为投资者提供安全、稳定及个性化的服务，保障和支持 各项业务稳健发展。公司信息技术投入（按照证券公司信息系统建设投入指标统计口径，不包括风控合规 系统投入）总额为 19,038 万元，主要包括母公司 IT 固定资产投入和无形资产的采购费用、IT 日常运维费 用、机房租赁费用、信息技术研发费及 IT 人员投入等，占 2021 年母公司营业收入的 9.58 %。

内容: 十八、合规管理体系建设情况和稽核部门稽核情况

内容: 1、合规管理体系建设情况 2008 年，公司根据中国证监会建设证券公司合规管理体系的要求，设立合规管理部，聘任合规总监， 构建由董事会及其下设的风险管理委员会、合规总监、合规管理部门、各部门合规管理岗四个层级组成的 合规管理组织体系。 报告期，经第四届董事会第六次会议通过，公司法律事务部与合规管理部合并为合规法律部，合规法 律部履行合规与法律事务管理职责。组织体系方面，在各层级子公司均纳入公司统一合规管理体系的基础 上，着重强化子公司合规部门履职有效性建设及新设子公司规范化管理。制度体系方面，按照监管要求并 结合实际，持续优化制度体系，切实加强制度的可执行性，报告期内推出全局化制度集中培训体系，进一 步保障了各内部规章制度及时、有效、准确的宣贯、理解与执行。管理体系方面，继续深化风险导向、问 题导向、结果导向的工作原则，合规管理资源进一步向重点业务、重要子公司、重要监管规定的落实等方 向倾斜，通过点线面结合的举措持续提升预判、防范、化解合规风险的专业能力，合规管理的规范、服务、 支持作用得到进一步体现。 2、合规、稽核部门检查稽核情况 公司董事会负责内部控制和风险管理体系的建立健全和有效实施，董事会风险管理委员会与审计委员 会，负责制定风险策略，并监督、稽核各项风险控制制度的执行情况，对各项业务的合法合规性进行评估 和稽核审计。公司聘合规总监、首席风险官，设立合规法律部、风险管理部、稽核审计部 3 个内控部门， 其中合规总监负责对公司及员工的经营管理和执业行为的合规性进行审查和监督，合规法律部门对合规总 监负责。首席风险官负责组织落实全面风险管理工作，风险管理部门对首席风险官负责。稽核审计部门在

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内容: 董事长直接领导下独立行使审计监督权，对公司党委、董事会负责,接受董事会审计委员会业务指导，并 向其报告工作，首席风险官协助党委、董事会管理内部审计工作。 报告期内，按照监管要求落实各项合规检查工作，公司组织实施常规检查、专项检查共 29 次，涉及 债券交易、贸易金融、场外衍生品、资管固收、ABS、固定收益、收益凭证、股票质押尽职调查、公募新 规落实情况、适当性管理、客户投诉及回访、反洗钱工作、子公司合规管理等 12 项，覆盖 14 家分支机构、 3 家子公司和 10 个总部业务部门，对业务部门、分支机构展业过程中发现的问题及时督促整改，有效防范 风险。 报告期内，公司贯彻国家加强内部审计工作的方针政策，围绕公司“十四五”战略规划，坚持问题和 风险为导向，持续发挥内部审计的独立监督和纠偏职能，聚焦重点业务、重点项目及高风险领域，有针对 性地组织开展了强制离岗审计、离任审计和专项审计共 91 项，覆盖经纪业务、自营业务、投行业务、信 用业务、资产管理、基金销售等业务领域。牵头组织开展了公司年度内部控制评价、全面风险管理评估、 合规管理有效性评估等工作。 对稽核审计和评估工作中发现的不足和问题， 通过强化整改反馈和考核问责， 提升被审计（评估）单位的风险防范意识和主动合规意识。通过强化审计成果应用，主动化解风险隐患， 增强内控管理水平。围绕审计数字化平台建设、提升内审团队能力，加强重要风险领域的专项审计覆盖， 持续优化公司审计监督体系，支撑和保障公司差异化高质量发展。

内容: 十九、董事会关于内部控制责任的声明

内容: 按照企业内部控制规范的相关规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高 经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 理保证。 此外， 由于相关情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， 或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财 务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未

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内容: 发现非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。 公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结 论的因素。

内容: 二十、建立财务报告内部控制的依据

内容: 公司按照《企业会计准则》 《企业内部控制基本规范》等相关规定以及对于财务会计制度的相关规范 要求，建立了相应的财务会计制度，制定了包括《财务管理制度》 《自有资金管理办法》 《会计核算办法》 及《费用支出管理办法》等文件在内的一系列财务会计规章制度，报告期内修订了《财务管理制度》和《费 用支出管理办法》 。公司设立专人专岗负责财务报表的编制、复核及财务信息的披露工作，保证会计信息 真实可靠，财务报告数字准确、内容完整、披露及时。

内容: 二十一、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

内容: 报告期内，公司按照监管要求对公司治理情况进行了详细自查。经自查，公司涉及董事会、监事会延 期换届和独董连续任职时间超过六年的问题已于 2020 年 12 月 11 日完成整改，其余事项不涉及整改。 针对上述董、监事会延期换届以及独董连续任职时间超过六年的情形，公司在完成配股公开发行后立 即启动了换届程序，于 2020 年 12 月 11 日完成换届选举工作。换届完成前，公司第三届董事会、监事会 全体成员及高级管理人员皆依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定勤勉尽责，未影响公司正 常运作。 针对存在的问题，公司制定整改计划，及时、有效地完成整改，确保相关问题实质性解决，消除相关 问题对公司及利益相关方的影响，不存在未弥补的违法违规缺陷。公司高度重视本次公司治理专项活动工 作，周密组织，细化安排，切实抓住自查自纠的机会，将整改薄弱问题和提升治理水平结合起来，持续完 善公司法人治理水平。

内容: 二十二、报告期内公司账户规范情况说明

内容: 公司严格按照监管部门相关法律法规、规范性制度及文件的要求开展账户管理业务，建立账户规范长 效机制，通过多项技术手段，结合身份信息核查、定期账户比对等方法，有效避免不合格账户的形成。 报告期内，公司根据中登公司及内部相关制度要求，继续加强账户日常管理，落实账户开立实名制管 理及实名使用情况监控，认真做好职业代码规范、重点客户手机号码核查、机构信息核查、多一码通账户 持续规范、国有股东账户标识修改等工作，确保客户账户信息真实、准确、完整、有效。 报告期内，公司坚持以客户为中心的理念，持续优化各项业务流程，上线智能双录和智能审核业务功

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内容: 能，扩展见证系统业务功能，在增强账户业务合规的同时提升效率，便利客户。一方面，智能双录通过对 业务投教视频的线上预约双录，压缩现场双录时间，另一方面，在现场互动双录环节采用了语音自动播报 和语义识别，提升了双录环节的标准化, 降低视频驳回率 70%，压缩双录总体耗时 20%，大幅提升了双录 视频质量。而集中运营平台智能审核业务功能通过 ocr 识别比对、人脸比对、活体检测、证照自动捕捉、 视频动态质检等智能能力建设解决业务难点，着力推动业务受理标准化与审核效率的有效提升。 随着经纪业务集中运营的广泛推广运用和持续深入优化，围绕未来业务重点，公司将进一步做好机构 业务服务平台建设，积极探索利用区块链、电子印章等先进技术，解决机构业务线上化的合规管理和留痕 取证问题，推动机构业务线上化办理，为机构客户办理业务提供便利。 截至报告期末，公司剩余纯资金账户 28692 户，对应资金余额 372.57 万元；剩余不合格资金账户 185 户，下设证券账户 192 户，对应资金余额 44.44 万元，对应证券市值 159.69 万元；风险处置账户 0 户。 根据中国证券登记结算有限责任公司 2007 年 8 月《关于进一步规范账户管理工作的通知》要求，公司已 对小额休眠账户、纯资金账户及不合格账户均做了另库存放处理，并将对应账户的资金分别集中存放在银 行开立的“客户交易结算资金小额休眠账户”及“客户交易结算资金中止交易账户”。

内容: 公告编号 临 2021-001 临 2021-002 临 2021-003 临 2021-004 公告名称 关于完成法定代表人工商变更登记并换领营业执照的公告 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2021 年付息公告 2020 年度业绩预告 山西证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行公告 山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）信用评级报告 山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）募集说明书 山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）募集说明书摘要 山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）更名公告 当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告 关于延长山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）簿记建档时间 的公告 关于延长公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）簿记建档时间的公告 关于延长公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）簿记建档时间的公告 关于延长山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）簿记建档时间 的公告（第四次） 关于延长山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）簿记建档时间 的公告（第五次） 公告日期 2021.01.14 2021.01.20 2021.01.30 2021.02.04 2021.02.04 2021.02.04 2021.02.04 2021.02.04 2021.02.04 2021.02.05 2021.02.05 2021.02.05 2021.02.05

内容: 2021 年年度报告全文 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）票面利率公告 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）票面利率公告 中信证券股份有限公司关于山西证券股份有限公司 2021 年累计新增借款超过上年末净资产百分之二 十的受托管理事务临时报告 山西证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二） 、 、2019 年面 向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务临时报告 山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行结果公告 山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）在深圳证券交易所上市 的公告 关于撤销 9 家证券营业部的公告 关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之四十的公告 山西证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） （品种二） 、2019 年面向 合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务临时报告 中信证券股份有限公司关于山西证券股份有限公司 2021 年累计新增借款超过上年末净资产百分之四 十的受托管理事务临时报告 临 2021-007 临 2021-008 临 2021-009 山西证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） （品种二）2021 年付息 公告 山西证券股份有限公司关于第四届董事会第三次会议决议的公告 山西证券股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之六十的公告 财达证券股份有限公司关于山西证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一 期） （品种二） 、2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务临时报告 中信证券股份有限公司关于山西证券股份有限公司 2021 年累计新增借款超过上年末净资产百分之六 十的受托管理事务临时报告 2020 年年度报告摘要 2020 年年度报告 2021 年第一季度报告正文 2021 年第一季度报告全文 2020 年年度审计报告 年度关联方资金占用专项审计报告 内部控制鉴证报告 年度募集资金使用鉴证报告 山西证券股份有限公司长期债券募集资金 2020 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 山西证券股份有限公司次级债券募集资金 2020 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 中信证券股份有限公司关于山西证券股份有限公司 2020 年度保荐工作报告 中信证券股份有限公司关于山西证券股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核 查报告 中信证券股份有限公司关于山西证券股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告的核查意见 2021.04.20 2021.02.08 2021.02.08 2021.02.09

内容: 2021 年年度报告全文 临 2021-010 临 2021-011 临 2021-012 临 2021-013 临 2021-014 临 2021-015 临 2021-016 临 2021-017 临 2021-018 临 2021-019 临 2021-020 临 2021-021 临 2021-022 临 2021-023 临 2021-024 临 2021-025 中信证券股份有限公司关于山西证券股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司关于山西证券股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见 董事会决议公告 监事会决议公告 山西证券股份有限公司关于 2021 年日常关联交易预计的公告 年度募集资金使用情况专项说明 山西证券股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 山西证券股份有限公司关于会计政策变更的公告 年度股东大会通知 内部控制自我评价报告 独立董事年度述职报告 独立董事对担保等事项的独立意见 山西证券股份有限公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立董事事前认可意见 山西证券股份有限公司 2020 年度董事会工作报告 山西证券股份有限公司 2020 年度监事会工作报告 山西证券股份有限公司 2020 年度风险控制指标情况报告 山西证券股份有限公司董事、监事 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬发放方案 山西证券股份有限公司 2020 年度高级管理人员履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明 山西证券股份有限公司 2020 年内部控制规则落实自查表 山西证券股份有限公司股东分红回报规划（2021 年-2023 年） 社会责任报告 山西证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(2021 年 4 月) 山西证券股份有限公司关于公司股东减持股份预披露公告 山西证券股份有限公司关于境外债券于香港联合交易所有限公司上市的公告 关于举行 2020 年年度报告网上业绩说明会的公告 山西证券股份有限公司关于 2020 年度股东大会决议的公告 国浩律师（上海）事务所关于山西证券股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书 山西证券股份有限公司关于取得中国证监会核准公司设立资产管理子公司批复的公告 山西证券股份有限公司关于海南自营分公司获得经营证券期货业务许可证的公告 关于参加山西辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会的公告 山西证券股份有限公司公开发行公司债券跟踪评级报告（2021） 2020 年年度权益分派实施公告 中信证券关于山西证券公司债券受托管理事务报告（2020 年度） 财达证券关于山西证券公司债券受托管理事务报告（2020 年度 关于试点开展基金投资顾问业务收到中国证监会复函的公告 2021.04.20 2021.04.20 2021.04.20 2021.04.20 2021.04.20 2021.04.20 2021.04.20 2021.04.20 2021.04.20 2021.04.20 2021.04.20 2021.04.20 2021.04.20 2021.04.20 2021.04.20 2021.04.20 2021.04.20 2021.04.20 2021.04.20 2021.04.20 2021.04.20 2021.04.20 2021.04.30 2021.05.06 2021.05.08 2021.05.15 2021.05.15 2021.05.26 2021.06.05 2021.06.17 2021.06.18 2021.06.19 2021.06.28 2021.06.28 2021.07.05

内容: 2021 年年度报告全文 临 2021-026 临 2021-027 临 2021-028 临 2021-029 新增借款超过上年末净资产百分之六十的公告 关于公司股东减持股份计划时间过半的进展公告 财达证券关于山西证券 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） （品种二） 、2019 年面向 合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务临时报告 中信证券关于山西证券 2021 年累计新增借款超过上年末净资产百分之六十的受托管理事务临时报告 关于第四届董事会第五次会议决议的公告 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 关于首席风险官辞职的公告 山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）募集说明书 山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）募集说明书摘要 山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）信用评级报告 山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）发行公告 山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）更名公告 关于延长山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）簿记建档时间 的公告 关于延长山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）簿记建档时间 的公告（第二次） 山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告 2021 年半年度报告摘要 2021 年半年度报告 半年报董事会决议公告 半年报监事会决议公告 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 2021 年上半年风险控制指标情况报告 自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间财务报表 2021 年上半年募集资金存放和实际使用情况专项报告 关于公司股东减持股份计划期限届满的公告 关于撤销长治县迎宾西街证券营业部的公告 山西证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2021 年付息公告 山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）发行结果公告 山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）在深圳证券交易所上市 的公告 当年累计新增借款超过上年末净资产百分之四十的公告 中信证券关于山西证券 2021 年累计新增借款超过上年末净资产百分之四十的受托管理事务临时报告 2021.07.07 2021.07.13 2021.07.13 2021.07.13 2021.08.19 2021.08.19 2021.08.19 2021.08.25 2021.08.25 2021.08.25 2021.08.25 2021.08.25 2021.08.26

内容: 2021 年年度报告全文 财达证券关于山西证券 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） （品种二） 、2019 年面向 合格投资者公开发行公司债券(第一期)受托管理事务临时报告 关于第四届董事会第七次会议决议的公告 关于捐款人民币 500 万元助力山西防汛救灾的公告 新增借款超过上年末净资产百分之五十的公告 山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告 山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告 山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）更名公告 中信证券股份有限公司关于山西证券股份有限公司 2021 年累计新增借款超过上年末净资产百分之五 十的受托管理事务临时报告 临 2021-040 临 2021-041 临 2021-042 临 2021-043 财达证券股份有限公司关于 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） （品种二） 、2019 年 面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)受托管理事务临时报告 关于延长山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间 的公告 关于延长山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间 的公告-第二次 关于延长山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间 的公告-第三次 山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告 山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告 山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市 的公告 董事会决议公告 2021 年第三季度报告 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 《山西证券股份有限公司章程》(2021 年 11 月） 关于完成经营范围工商变更登记并换领营业执照及资产管理子公司取得营业执照的公告 山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书 山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告 山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）更名公告 山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告 山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 关于延长山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间 的公告 关于延长山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间 的公告 2021.11.17 2021.10.30 2021.10.30 2021.11.06 2021.11.06 2021.11.11 2021.11.16 2021.11.16 2021.11.16 2021.11.16 2021.11.16 2021.11.17 2021.10.20 2021.10.22 2021.10.28 2021.10.20 2021.10.20 2021.10.20 2021.10.19

内容: 2021 年年度报告全文 临 2021-044 临 2021-045 临 2021-046 临 2021-047 临 2021-048 临 2021-049 临 2021-050 临 2021-051 关于延长山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间 的公告-第二次 关于延长山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间 的公告-第二次 关于延长山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间 的公告-第三次 山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告 山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告 关于“21 山证 02”募集资金专项账户情况说明的公告 山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市 的公告 关于撤销 2 家证券营业部的公告 当年累计新增借款超过上年末净资产百分之六十的公告 2020 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）2021 年付息公告 财达证券股份有限公司关于山西证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一 期） （品种二） 、2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)受托管理事务临时报告 中信证券股份有限公司关于山西证券股份有限公司 2021 年累计新增借款超过上年末净资产百分之六 十的受托管理事务临时报告 关于公司第四届董事会第九次会议决议的公告 关于公司第四届监事会第五次会议决议的公告 关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知 关于向子公司格林大华期货有限公司增资的公告 信息披露事务管理制度（2021 年 12 月） 关于召开公司 2021 信息披露事务管理制度（2021 年 12 月）年第一次临时股东大会的通知 山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）募集说明书 山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）募集说明书摘要 山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）发行公告 山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）信用评级报告 山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）更名公告 关于延长山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）簿记建档时间 的公告 关于延长山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）簿记建档时间 的公告（第二次） 关于延长山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）簿记建档时间 的公告（第三次） 关于延长山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）簿记建档时间 的公告（第四次） 山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）票面利率公告 山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）发行结果公告 中信证券股份有限公司关于山西证券股份有限公司 2021 年度定期现场检查报告 2021.12.22 2021.12.24 2021.12.25 2021.12.22 2021.12.22 2021.12.22 2021.12.14 2021.12.14 2021.12.14 2021.12.14 2021.12.14 2021.12.21 2021.12.21 2021.12.21 2021.12.21 2021.12.21 2021.12.22 2021.12.10 2021.12.06 2021.12.07 2021.12.10 2021.12.10 2021.11.17 2021.11.19 2021.11.23 2021.11.24 2021.11.17 2021.11.17 2021.11.17

内容: 2021 年年度报告全文 临 2021-052 山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）在深圳证券交易所上市 的公告 关于 2021 年第一次临时股东大会决议的公告 山西证券 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书 山西证券股份有限公司章程(2021 年 12 月） 山西证券股份有限公司董事会议事规则（2021 年 12 月） 山西证券股份有限公司监事会议事规则（2021 年 12 月） 2021.12.30 2021.12.30 2021.12.30 2021.12.30 2021.12.30 2021.12.28

内容: 二十四、公司行政许可事项的相关情况

内容: 报告期内，监管部门对公司做出的行政许可批复情况如下：

内容: 日期 2021.5.19 发文名称 关于核准山西证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复 文号 证监许可[2021]1700 号 发文单位 中国证监会 中国证监会证券 基金机构监管部

内容: 关于山西证券股份有限公司试点开展基金投资顾问业务有关事项的复函

内容: 2021 年年度报告全文

内容: 公司作为金融企业，不属于环境保护部门的重点排污单位，不存在重大环保问题。报告期内，公司未 出现违反环境保护相关法律法规的情况。公司在落实环境保护相关法律法规的同时，优化治理结构，结合 “双碳”目标，设立可持续发展专业委员会，统筹 ESG 发展战略，在确保自身绿色运营的同时，以绿色金 融助力践行环保理念。 （一） 坚持绿色运营。公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》 ，倡导绿色办公，坚持绿色运营， 将节约资源、保护环境、改善生态的理念贯穿于经营管理的各个方面，持续提升全体员工的环保意识，努 力实现企业发展与生态保护之间的平衡。 1、光盘行动。公司建有员工食堂，张贴“厉行勤俭节约，反对餐饮浪费” “光盘行动”等宣传标语， 倡导文明用餐，树立节约美德。 2、环保宜教。公司微信公众平台推出环保主题系列文章，广泛宣传环保理念，引导全体员工树立节 约资源、生态文明意识。 3、绿色办公。公司推行无纸化办公，充分利用 OA 系统，降低纸张、能源消耗。建设视频会议系统、 知鸟学习系统，优化会议、培训管理模式，减少不必要的出差和现场会议等。 4、绿色采购。公司推行办公耗材“绿色采购” ，优先采购可重复使用产品，印刷材料优先选择使用环 保纸张，以减少一次性办公用品的消耗，降低环境污染。 5、植树活动。报告期内，公司组织开展“共植百年林 证见新三晋”植树活动。200 余名党员干部员 工代表合作，共栽植 140 余株树苗，用实际行动践行“植绿护绿爱绿” ，弘扬绿色环保理念，践行绿色公 益事业，助推生态文明建设。 （二）以绿色金融助推绿色发展。发展绿色金融是实现绿色发展的重要推动力。公司充分发挥专业优 势，设立基金、创新开发绿色金融产品，以绿色金融助推绿色发展。 1、设立基金，支持绿色产业发展。公司私募投资基金子公司山证投资通过山西太行煤成气产业母基 金，与山西能产集团、山西燃气产业集团、上海晋燃能源投资等出资人组建山西能产煤成气产业子基金， 基金规模达 2.53 亿元。 此外， 山证投资正在与太行基金共同发起设立总规模 10 亿元的山西低碳发展基金， 目前，该基金已进入募集设立阶段。 2、开发创新绿色金融产品，提升绿色金融服务能力。公司积极响应国家“促进绿色低碳发展”的号 召，与央企电力企业探讨合作开展新能源电厂的类 REITs 项目，通过创新性的产品结构设计，助力央企电

内容: 2021 年年度报告全文

内容: 力企业实现对新能源发电项目的杠杆收购。 （三）开展绿色金融研究。公司积极开展绿色金融、低碳转型等相关研究，发布《碳中和目标下山西 省转型路径探讨》 《碳排放交易市场展望》等研究报告，提出山西省实现碳达峰碳中和的主要产业路径， 并针对重点行业发布系列研究报告，为山西绿色转型发展提供智力支持。

内容: 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □ 是 √ 否

内容: 作为一家上市证券公司，公司坚决贯彻新发展理念，立足服务实体经济高质量发展，持续履行社会责 任。报告期内，公司将自身发展与社会进步紧密相连，与政府、监管机构、股东与投资者、客户与供应商、 员工和社会公众的诉求紧密相连，发挥金融专业优势，扶危济困，回报社会，加大绿色金融投入力度，践 行绿色金融服务经济发展，持续提升公司治理能力，积极创造长期可持续价值。 公司每年编制年度社会责任工作报告，并经公司董事会审议通过后向社会公众披露。公司已于 2012 年起连续 10 年发布年度社会责任报告。公司《2021 年度社会责任报告》与本报告同日披露，全文详见巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2022 年 4 月 28 日公司公告。

内容: 三、接续脱贫攻坚、投入乡村振兴的情况

内容: 公司始终将服务乡村振兴、 实现共同富裕作为重要任务， 巩固拓展脱贫攻坚成果， 积极参与乡村振兴。 （一）年度巩固脱贫攻坚成果和助力乡村振兴的情况 报告期内，公司响应党中央国务院、山西省委省政府决策部署，设立乡村振兴专项工作组和乡村振兴 金融工作站，确保帮扶工作不留空档，帮扶环节不留空白。 报告期内，公司在切实巩固原有山西省汾西县、山西省代县、云南省沧源佤族自治县、山西省娄烦县 四个结对帮扶县脱贫攻坚成果的基础上，扩大帮扶范围，与山西省平陆县政府签订“一司一县”乡村振兴 结对帮扶协议。夯实升级“产业帮扶、公益帮扶、智力帮扶、消费帮扶、医疗帮扶”五维度帮扶模式，接 续助推帮扶地区实现乡村振兴。 1、推进产业帮扶，夯实振兴根基。公司持续打造“才金赋能”产业帮扶品牌，以金融服务为抓手， 内引外联赋能县域企业。 一是专业赋能，助推新环精密对接资本市场。2021 年 3 月 4 日，公司专业团队辅导山西省平陆县高新 技术企业新环精密成功挂牌新三板，并协助企业定向增发募集资金 4500 万元，有力地促进了当地经济发 展和乡村振兴。

内容: 2021 年年度报告全文

内容: 二是接续发力，帮扶长晟科贸全面提质扩能。山西省汾西县长晟科贸 1.86 万吨肉鸡熟食深加工项目 是公司探索金融业态与精准扶贫高度融合的标志性产业帮扶项目。报告期内，公司帮扶长晟科贸项目与新 希望六和集团达成合作，有效提升了项目公司管理能力以及员工的工作技能。长晟科贸提质扩能升级改造 后能够解决就业约 5000 人，成为群众持续增收奔小康、全县实现乡村振兴的重要产业基础。 三是聚焦可持续发展， 助力山西省娄烦县康福养殖项目升级改造。 报告期内， 在山西证监局的指导下， 公司持续帮扶山西省娄烦县康福养殖项目公司实施鸡舍翻修，强化员工技能培训，助推其产能升级和品质 提升，为项目公司可持续发展献策献力。 2、加强公益帮扶，传递社会温暖。以山西证券公益基金会为承载和依托，公司集结和撬动更多社会 资源，为全面乡村振兴贡献力量。 一是捐资助建山西省汾西县永安镇果酒酿造深加工生产线。报告期内，山西证券公益基金会捐赠 10 万元，用于购买洗选、发酵、加热蒸馏、灌装等设备，助力山西省汾西县永安镇建设玉露香梨下游深加工 生产线，提高落果、次果的经济价值，更大限度提高果树种植效益，使玉露香梨成为乡村振兴的有力抓手。 二是援助山西省代县太和岭口村购置谷粒脱粒机。报告期内，山西证券公益基金会援助 6 万元，为太 和岭口村集体购买一台脱粒机，帮助广大村民对农作物进行脱壳、筛选、加工等，大幅度降低了加工成本， 减轻了广大农户的种植压力。 三是帮扶山西省临县易地移民搬迁安置。报告期内，山西证券公益基金会捐助 37.22 万元，持续帮扶 山西省临县崔家岭和青家墕两村村民易地移民搬迁。 截至报告期末， 公司累计捐助 150 万元， 崔家岭村(下 辖严家圪垛自然村)、青家墕村(下辖多士、皇背局自然村)全部实现易地移民搬迁。 四是助推云南沧源蜜蜂特色产业发展。为巩固拓展脱贫攻坚成效，报告期内，山西证券公益基金会向 结对帮扶的云南沧源佤族自治县乡村振兴局捐赠 30 万元，为帮扶地区农户采买蜂箱，扩大蜜蜂养殖规模， 助推当地蜜蜂特色产业发展。 3、治根治本，深化智力帮扶。公司秉持“以义制利”的核心价值观，深化打造“智惠雨露”系列活 动，扶助边远地区教育文化建设。 一是投建“青少年金融教育基地” ，推广特色财商教育。报告期内，公司捐助 35 万余元与山西省代县 四中合作建设“山西证券·青少年金融教育基地” ，设有授课录播、资本市场历史展示、财商知识学习等 项目，帮助同学们获得更多外部教育和学习资源，并把财商教育融入教学日常。特别是通过“财商教育第 一课”引导同学们养成诚实守信、克勤克俭的价值观。 二是新设第五个“山西证券·智惠雨露”新长城自强班。 “山西证券·智惠雨露”新长城自强班是公 司与中国扶贫基金会合作，为家庭困难、品学兼优的高中学生提供经济资助的教育帮扶项目。自 2019 年

内容: 2021 年年度报告全文

内容: 以来，相继启动了四个“新长城自强班” 。报告期内，公司在贵州省毕节市纳雍县第五中学新设第五个“山 西证券·智惠雨露”新长城自强班，并一次性捐赠三年全部费用 30 万元，资助自强班学生三年学习生活。 同时，公司志愿者为同学们送去翻译扫描笔、书包文具、文学名著等用品，开展独具特色的“智惠雨露·爱 心班主任进课堂”活动，引导同学们自我激励、自我超越。志愿者还走进大山深处开展家访，实地了解孩 子们的生活情况，为他们送去生活物资。 三是积极组织开展“希望工程 1+1”助学活动。报告期内，公司响应山西省青少年发展基金会和山西 金控集团党委号召，组织开展了“希望工程 1+1”助学活动。公司 156 名爱心员工共捐助 162 名贫困学生， 资助金额合计达 19 万元，结对帮扶山西贫困地区学生，用善意善举践行公司核心价值观，传递了积极向 上的正能量。 四是改善帮扶地区学校基础设施。报告期内，山西证券公益基金会捐赠近 10 万元，帮助山西省代县 阳明堡镇南关小学校修缮门窗，改善基础设施，保障全校 300 余师生温暖过冬。建党百年之际，以“党史 教育”为主题，开展独具特色的“智惠雨露·爱心班主任进课堂”活动，由公司员工担任的爱心班主任与 同学们一起回顾历史事件、演唱红色歌曲、制作国旗，弘扬爱国精神，树立远大理想。 4、打通渠道，拓展消费帮扶模式。公司通过多种形式将帮扶地区特色农副产品销售与公司经营有机 结合，支持帮扶户农特产品的销售。自 2016 年开始，公司持续采购帮扶县的特色农产品，报告期内，公 司共计采购农特产品 109.32 万元。截止报告期末，累计采购农特产品达 450 余万元，有力支持了帮扶地 区特色产业发展。 5、关注健康，持续推进医疗帮扶。公司以医疗帮扶为重点，打造了“情缘杏林”帮扶品牌，支持帮 扶地区的公共卫生、基础医疗设施建设。报告期内，公司联合太原爱尔眼科医院在山西省代县阳明堡镇南 关小学开展了“携手振兴路·童心颂党恩”公益活动，为全校 266 名学生送上了精美的书包和文具，系 统进行眼健康普查，指导同学门科学用眼，并为建档立卡学生免费配制眼镜。 （二）后续乡村振兴计划 乡村振兴帮扶之路始于立心，得于坚守，成于勤勉，贵在创新。 2022 年，公司将继续以国家乡村振兴政策为导向，践行证券行业“创新、协调、绿色、开放、共享” 的乡村振兴公益发展理念，持续深入打造具有公司特色的“产业、智力、医疗、消费、公益”五维帮扶模 式。 一是深化产业帮扶，切实立足帮扶地区实际经济状况，乘势而上继续发挥金融专业优势，推动帮扶地 区产业转型、助力企业提质增效。二是夯实智力帮扶，专注开展“智惠雨露”系列活动，继续在帮扶地区 开展金融教育活动，提升当地群众金融认知。三是拓展医疗帮扶，充分彰显金融行业资源优势，借助合作 伙伴的专业实力，为帮扶地区导入特色公益医疗服务，填补医疗资源短板。四是强化消费帮扶，依托金融

内容: 2021 年年度报告全文

内容: 企业广泛客群基础，客户服务与消费帮扶灵活联动，综合调动内外部渠道助力帮扶地区农特产品销售。五 是加大公益帮扶，围绕帮扶欠发达地区和社会贫弱的实际需求，开展更加适应需求、贴近民生的公益帮扶 活动。 未来，公司将继续发挥金融企业优势，积极履行社会责任，服务乡村振兴、促进共同富裕，为实现第 二个百年奋斗目标作出新贡献。

内容: 2021 年年度报告全文

内容: （一）公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报 告期末尚未履行完毕的承诺事项

内容: 履行情况 报告期内，太原钢铁

内容: 关于规范 太钢集团 关联交易 的承诺

内容: 太原钢铁（集团）有限公司及其附属公司、参股公 司将遵循公开、公平、公正的原则及公允、合理的 市场价格与公司进行交易， 根据相关规定履行关联 交易决策程序，履行信息披露义务。 2012.10.18 长期

内容: （集团）有限公司及其 附属公司、参股公司按 照《关于规范关联交易 的承诺函》中的规定履 行义务。 报告期内，山西国际电

内容: 关于规范 国际电力 关联交易 的承诺

内容: 山西国际电力集团有限公司及其附属公司、 参股公 司将遵循公开、公平、公正的原则及公允、合理的 市场价格与公司进行交易， 根据相关规定履行关联 交易决策程序，履行信息披露义务。 2012.10.18 长期

内容: 力集团有限公司及其 附属公司、参股公司按 照《关于规范关联交易 的承诺函》中的规定履 行义务。

内容: 山西金控及其直接、间接控制的任何公司、企业及 其他单位将充分尊重山西证券的独立法人地位， 严 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 1、关于上 市公司独 立性的承 诺 格遵守山西证券的《公司章程》 ，保证山西证券独 立经营、 自主决策， 保证山西证券资产完整， 人员、 财务、 机构和业务独立。 山西金控及山西金控直接、 间接控制的任何公司、 企业及其他单位将严格按照 《公司法》 《证券法》中国证监会及证券交易所相 关规定及山西证券《公司章程》的要求，依法履行 应尽的诚信勤勉职责。 如因违反承诺事项给山西证 山西金控 券或其他投资者造成损失的， 山西金控将向山西证 2016.02.02 券或其他投资者依法承担赔偿责任。 山西金控及其直接、间接控制的任何公司、企业及 其他单位将尽力避免及规范与山西证券及其子公 2、关于规 司的关联交易；对于无法避免或必要的关联交易， 公开、 公正的原则确定关联交易价格， 范关联交 将本着公平、 如因违反承诺事项给山西 易的承诺 保证关联交易的公允性。 证券或其他投资者造成损失的， 山西金控将向山西 证券或其他投资者依法承担赔偿责任。 长期 报告期内，山西金控及 其直接、间接控制的任 何公司、企业及其他单 位履行了《关于保持上 市公司独立性承诺函》 《关于规范关联交易 的承诺函》 《关于避免 同业竞争的承诺函》中 规定的义务。

内容: 2021 年年度报告全文 山西金控及其直接、间接控制的任何公司、企业及 其他单位不会在中国境内以任何形式从事与山西 证券及其子公司构成竞争或可能构成竞争的业务 和经营； 不会在中国境内以任何形式支持山西证券 以外的他人从事与山西证券开展的业务构成竞争 或可能构成竞争的业务及以其他方式参与 (不论 直接或间接) 任何与山西证券开展的业务构成竞 3、关于避 免同业竞 争的承诺 争或可能构成竞争的业务或活动；山西金控保证， 不利用对山西证券的控制关系， 从事或参与从事有 损山西证券、 山西证券子公司以及山西证券其他股 东利益的行为。山西金控保证上述承诺的真实性， 并同意赔偿山西证券由于山西金控及其直接、 间接 控制的任何公司、 企业及其他单位违反此承诺而遭 受的一切损失、损害和支出。如山西金控因违反承 诺的内容而从中受益， 山西金控同意将所得收益返 还山西证券。 持公司股份 3,317,942 股（占本公司总股本比例 0.0924%） 的股东山焦集团为公司持股 5%以上股东 国际电力的一致行动人。因经营发展需要，山焦集 团计划自公告之日起 15 个交易日后 3 个月内以集 中竞价方式减持本公司股份 3,317,942 股（占本公 其他承诺 山焦集团 不增持承 司总股本比例 0.0924%） 。山焦集团在按照计划减 诺 持股份期间及法定期限内，将严格遵守《公司法》 《证券法》 《上市公司收购管理办法》 《深圳证券交 易所股票上市规则》 《上市公司股东、董监高减持 股份的若干规定》 《深圳证券交易所上市公司股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等法律法规、部门规章、规范性文件等规定。 承诺是否按时 履行 是 2021.04.29 按照计划减 持股份期间 及法定期限 内 减持计划期间，山焦集 团未减持其所持有的 公司股份。

内容: （二）公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利 预测及其原因做出说明

内容: 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

内容: 2021 年年度报告全文 公司报告期无违规对外担保情况。

内容: 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

内容: 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

内容: 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

内容: (一)会计政策变更 公司于 2021 年度执行了财政部于近年颁布的以下企业会计准则规定及 2021 年财政部发布的企业会计 准则实施问答及案例，主要包括： -《企业会计准则第 21 号——租赁 (修订) 》(财会 [2018] 35 号) (“新租赁准则”) -《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会 [2020] 10 号) 及《关于调整<新冠肺炎疫情相 关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》(财会 [2021] 9 号) -《企业会计准则解释第 14 号》(财会 [2021] 1 号) (“解释第 14 号”) （1）新租赁准则 新租赁准则修订了财政部于 2006 年颁布的 《企业会计准则第 21 号——租赁》 (简称 “原租赁准则” 。 ) 公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行调整。 新租赁准则完善了租赁的定义，公司在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租 赁。对于首次执行日前已存在的合同，公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。 公司作为承租人：原租赁准则下，公司根据租赁是否实质上将与资产所有权有关的全部风险和报酬转 移给本集团，将租赁分为融资租赁和经营租赁。 新租赁准则下，公司不再区分融资租赁与经营租赁。公司对所有租赁 (选择简化处理方法的短期租赁 和低价值资产租赁除外) 确认使用权资产和租赁负债。 在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时，公司按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和 的相对比例分摊合同对价。 公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务 报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

内容: 2021 年年度报告全文

内容: 对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本集团增量借款 利率折现的现值计量租赁负债，并按照以下方法计量使用权资产： 与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

内容: 对于首次执行日前的经营租赁，公司在应用上述方法时同时采用了如下简化处理： 对将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理； 计量租赁负债时，对具有相似特征的租赁采用同一折现率； 使用权资产的计量不包含初始直接费用； 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定

内容: 租赁期； 作为使用权资产减值测试的替代，根据首次执行日前按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》

内容: 计入资产负债表的亏损合同的亏损准备金额调整使用权资产； 对首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安

内容: 排，按照新租赁准则进行会计处理。 公司作为出租人：在新租赁准则下，公司作为转租出租人应基于原租赁产生的使用权资产，而不是原 租赁的标的资产，对转租赁进行分类。对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租 赁，公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规 定进行分类。重分类为融资租赁的，公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。 除转租赁外，公司无需对其作为出租人的租赁调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表 其他相关项目金额。公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。 在新租赁准则下，公司根据新收入准则关于交易价格分摊的规定将合同对价在每个租赁组成部分和非 租赁组成部分之间进行分摊。 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则对财务报表的影响，详见本报告附件“财务报表附注三‘33 主要会 计政策的变更’。 ” (2) 财会 [2020] 10 号及财会 [2021] 9 号 《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会 [2020] 10 号) 对于满足一定条件的，由新冠肺 炎疫情直接引发的租金减让提供了简化方法。如果企业选择采用简化方法，则不需要评估是否发生租赁变 更，也不需要重新评估租赁分类。结合财会 [2021] 9 号的规定，该简化方法的租金减让期间为针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额。 采用上述规定未对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

内容: 2021 年年度报告全文

内容: (3) 解释第 14 号 解释第 14 号自 2021 年 1 月 26 日 (“施行日”) 起施行。 ? 政府和社会资本合作项目

内容: 解释第 14 号明确了政府和社会资本合作 (PPP) 项目合同的特征和条件，规定了社会资本方对 PPP 项 目合同的具体会计处理和披露要求。 《企业会计准则解释第 2 号》(财会 [2008] 11 号) 中关于“五、企业 采用建设经营移交方式 (BOT) 参与公共基础设施建设业务应当如何处理”的内容同时废止。 公司对 2020 年 12 月 31 日前开始实施且至施行日尚未完成的以及 2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有 关 PPP 项目合同进行追溯调整，将累计影响数调整 2021 年度的年初留存收益及财务报表其他相关项目金 额，对可比期间信息不予调整。 采用该解释未对公司的财务状况及经营成果产生重大影响。 ? 基准利率改革

内容: 解释第14号规定了基准利率改革导致的有关金融工具和租赁负债的修改的相关会计处理和披露要求。 公司对 2020 年 12 月 31 日前发生的以及 2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关基准利率改革相关业务进行 追溯调整，将累计影响数调整 2021 年度的年初留存收益或其他综合收益，无需调整前期比较财务报表数 据。 采用该解释未对公司的财务状况及经营成果产生重大影响。 （二）会计估计变更或重大会计差错更正 本报告期未发生重要会计估计变更及重大会计差错更正。

内容: 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

内容: 公司合并报表范围变动的具体情况详见本报告附件“财务报表附注六‘合并范围的变更’”

内容: 八、聘任、解聘会计师事务所情况

内容: （一）现聘任的会计师事务所

内容: 境内会计师事务所名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

内容: 境内会计师事务所报酬（含公司内部控制审计报酬） （万元）120 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 8年 史剑、唐莹慧 史剑连续服务 3 年，唐莹慧连续服务 5 年

内容: 2021 年年度报告全文

内容: （二）当期是否改聘会计师事务所

内容: （三）聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 报告期内，公司聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司内部控制审计机构。

内容: 九、年度报告披露后面临退市情况

内容: 十、公司破产重整，兼并、分立以及子公司、分公司、营业部新设和处置等重大情况

内容: （二）公司兼并或分立情况

内容: （三）子公司、分公司、营业部新设和处置情况

内容: 1、子公司新设和处置 2019 年 4 月 19 日、2019 年 5 月 17 日分别召开的第三届董事会第四十次会议、2018 年度股东大会， 审议通过《关于设立资产管理子公司的议案》 。2020 年 1 月 22 日、2020 年 2 月 14 日分别召开的第三届董 事会第四十八次会议、2020 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司拟调整业务范围暨修改公司章程 的议案》（详见公司公告：临 2019-021、临 2019-034、临 2020-006 和临 2020-010） 。 。 2021 年 5 月， 公司收到中国证监会 《关于核准山西证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》 （证 监许可〔2021〕1700 号） ，核准公司通过设立山证（上海）资产管理有限公司从事证券资产管理、公开募 集证券投资基金管理业务，同时核准公司自身减少证券资产管理、公开募集证券投资基金管理业务（详见 公司公告：临 2021-021） 。2021 年 11 月，公司资产管理子公司工商登记手续已办理完毕，领取了《营业 执照》 ，并及时向中国证监会申请经营证券业务许可证（详见公司公告：临 2021-043） 。 2、分公司、营业部的新设及处置 （1）分公司的新设 2021 年 6 月，公司海南自营分公司完成设立并领取了《营业执照》和《经营证券期货业务许可证》 （详

内容: 2021 年年度报告全文

内容: 见公司公告：临 2021-022） 。 （2）营业部的新设和撤销 公司按照“一省一分公司”的总体思路，优化整合分支机构。一方面根据资源禀赋、竞争格局、发展 现状，裁撤相关区域网点；另一方面，持续推进重点区域、空白区域的网点建设。报告期内，公司裁撤了 11 家营业部，新设了 1 家营业部，分支机构布局更趋合理化。 2020 年 5 月，公司决定撤销济宁吴泰闸路证券营业部（详见公司公告：临 2020-045） ，报告期内，公 司决定撤销 12 家证券营业部（详见公司公告：临 2021-005、临 2021-034、临 2021-045） 。截至报告期末， 公司撤销 11 家证券营业部，分别是长治县迎宾路证券营业部、阿拉尔胜利大道证券营业部、大连长江路 证券营业部、东营北一路证券营业部、南京长虹路证券营业部、朔州平鲁证券营业部、太原南内环西街证 券营业部、太原南中环街证券营业部、潍坊月河路证券营业部、重庆红锦大道证券营业部以及济宁吴泰闸 路证券营业部。公司严格按照《证券法》和《关于取消或调整证券公司部分行政审批项目等事项的公告》 （证监会公告[2020]18 号）《证券公司分支机构监管规定》等相关规定要求，已妥善处理相关客户资产， 、 结清业务，终止经营活动，办理工商注销等相关手续，并向证券营业部所在地中国证监会派出机构备案。 报告期内，公司新设银川宁安大街证券营业部，已取得《营业执照》和《经营证券期货业务许可证》 。 （四）重大的资产处置、收购、置换、剥离情况

内容: 十一、重大诉讼、仲裁事项

内容: （一）报告期内，公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》中要求披露的重大诉讼、仲裁事项。 （二）已生效判决或裁决的执行情况。 “赵润晋劳动纠纷案件”报告期内无进展（案件情况详见公司《2011 年年度报告》。 ） （三）报告期内，公司诉讼、仲裁涉案金额累计未达到监管要求的披露标准。 （四）2022 年 1 月 13 日，公司控股子公司中德证券收到北京金融法院送达的民事起诉状，案由为证 券虚假陈述责任纠纷。上海君盈资产管理合伙企业（有限合伙）等两千名原告向北京金融法院对乐视网信 息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网” ）等二十一名被告提起民事诉讼，要求乐视网赔偿因 其虚假陈述行为造成的投资损失共计 4,571,357,198 元，中德证券为二十一名被告之一，被要求承担连带

内容: 2021 年年度报告全文

内容: 赔偿责任（详见公司公告：临 2022-001） 。

内容: （一）公司报告期不存在被处罚情形。 （二）2022 年 1 月 18 日，公司控股子公司中德证券收到中国证监会《立案告知书》 （证监立案字 03720220003 号） 中德证券因在乐视网 2016 年非公开发行股票项目中， 。 保荐业务涉嫌违法违规， 根据 《中 华人民共和国证券法》 《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对中德证券立案（详 见公司公告：临 2022-002） 。 2022 年 3 月 18 日，中德证券及乐视网 2016 年非公开发行项目签字保荐代表人杨丽君、王鑫收到中国 证监会《行政处罚事先告知书》 （处罚字[2022]11 号，详见公司公告：临 2022-007） 。

内容: 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

内容: 公司及其控股股东、实际控制人在报告期内诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、不存在所负 数额较大的债务到期未清偿等情况。

内容: 1、与日常经营相关的关联交易

内容: √ 适用 □ 不适用 单位：万元 关联 交易 价格 占同类 关联交易 交易金 金额 额的比 例 16.56 0.01 获批的 是否超 交易额 过获批 度 额度 可获得的 同类交易 市价

内容: 关联交易 关联交易内 关联交易 类型 容 定价原则

内容: 山西信托股份有限 受金控集 提供或接 经纪业务手 市场佣金 公司 团控制 受劳务 续费收入 水平

内容: 长治市行政事业单 公司监事 提供或接 经纪业务手 市场佣金 位国有资产管理中 任 职 企 受劳务 心 业，公司 股东 山西省旅游投资控 公 司 股 提供或接 经纪业务手 市场佣金 股集团有限公司 东、持股 受劳务 5%以上股 东一致行 动人 续费收入 水平 续费收入 水平

内容: 2021 年年度报告全文 山西太钢投资有限 受太钢集 提供或接 经纪业务手 市场佣金 公司 团控制 受劳务 续费收入 水平 0.90 0.01 否 现金 否 现金

内容: 上海万方投资管理 受金控集 提供或接 经纪业务手 市场佣金 有限公司 团间接控 受劳务 制 山西卓融投资有限 受金控集 提供或接 经纪业务手 市场佣金 公司 团间接控 受劳务 制 北京卓融投资管理 受金控集 提供或接 经纪业务手 市场佣金 有限公司 团间接控 受劳务 制 山西省旅游投资控 公 司 股 提供或接 经纪业务利 市场原则 股集团有限公司 东、持股 受劳务 5%以上股 东一致行 动人 山西国际电力集团 公司持股 提供或接 经纪业务利 市场原则 有限公司 5%以上股 受劳务 东 山西国信文旅房地 受金控集 提供或接 经纪业务利 市场原则 产开发有限公司 团间接控 受劳务 制 上海万方投资管理 受金控集 提供或接 经纪业务利 市场原则 有限公司 团间接控 受劳务 制 山西信托股份有限 受金控集 提供或接 经纪业务利 市场原则 公司 团控制 受劳务 息支出 息支出 息支出 息支出 息支出 续费收入 水平 续费收入 水平 续费收入 水平

内容: 山西金控资本管理 受金控集 提供或接 经纪业务利 市场原则 有限公司 团控制 受劳务 息支出

内容: 太钢集团财务有限 受太钢集 提供或接 经纪业务利 市场原则 公司 团控制 受劳务 息支出

内容: 杭州龙华股融股权 公司董事 提供或接 经纪业务利 市场原则 投资基金合伙企业 担任投决 受劳务 （有限合伙） 委委员 息支出

内容: 山西金信清洁引导 受金控集 提供或接 经纪业务利 市场原则 投资有限公司 团间接控 受劳务 制 长治市行政事业单 公司监事 提供或接 经纪业务利 市场原则 位国有资产管理中 任 职 企 受劳务 心 业，公司 息支出 息支出

内容: 2021 年年度报告全文 股东 山西金融租赁有限 受金控集 提供或接 经纪业务利 市场原则 公司 团控制 受劳务 息支出 0.74 0.01 否 现金 0.80 0.01 否 现金 -

内容: 山西卓融投资有限 受金控集 提供或接 经纪业务利 市场原则 公司 团间接控 受劳务 制 山西太钢投资有限 受太钢集 提供或接 经纪业务利 市场原则 公司 团控制 受劳务 息支出 息支出

内容: 山西金融投资控股 公司控股 提供或接 经纪业务利 市场原则 集团有限公司 股东 受劳务 息支出

内容: 山西财惠资本管理 受金控集 提供或接 经纪业务利 市场原则 有限公司 团间接控 受劳务 制 山西省融资再担保 受金控集 提供或接 经纪业务利 市场原则 集团有限公司 团控制 受劳务 息支出 息支出

内容: 山西省科技基金发 公 司 股 提供或接 经纪业务利 市场原则 展有限公司 东、持股 受劳务 5%以上股 东一致行 动人 北京卓融投资管理 受金控集 提供或接 经纪业务利 市场原则 有限公司 团间接控 受劳务 制 太原钢铁 （集团） 公司持股 提供或接 经纪业务利 市场原则 有 限公司 5%以上股 受劳务 东 吕梁国投集团有限 公司监事 提供或接 经纪业务利 市场原则 公司 任 职 企 受劳务 业，公司 股东 山西股权交易中心 受金控集 提供或接 经纪业务利 市场原则 有限公司 团控制 受劳务 息支出 息支出 息支出 息支出 息支出

内容: 山西焦化集团有限 公 司 股 提供或接 经纪业务利 市场原则 公司 东、持股 受劳务 5%以上股 东一致行 动人 山西国信投资集团 受金控集 提供或接 经纪业务利 市场原则 有限公司 团控制 受劳务 息支出 息支出

内容: 太钢集团财务有限 受太钢集 提供或接 收益凭证利 市场原则

内容: 2021 年年度报告全文 公司 团控制 受劳务 息支出 162.01 0.01 否 现金 -

内容: 山西国信文旅房地 受金控集 提供或接 收益凭证利 市场原则 产开发有限公司 团间接控 受劳务 制 山西金信清洁引导 受金控集 提供或接 收益凭证利 市场原则 投资有限公司 团间接控 受劳务 制 息支出 息支出

内容: 长治市行政事业 单位国有资产管 理中心

内容: 公司监事 任 职 企 提供或接 收益凭证利 业，公司 受劳务 股东 35.59 0.01 否 现金 息支出 市场原则 71.97 0.01 否 现金 -

内容: 山西财惠资本管理 受金控集 提供或接 收益凭证利 市场原则 有限公司 团间接控 受劳务 制 山西金融租赁有限 受金控集 提供或接 收益凭证利 市场原则 公司 山西省财政厅 团控制 受劳务 息支出 息支出

内容: 公司实际 提供或接 债券承销收 市场原则 控制人 受劳务 入

内容: 山西信托股份有 受金控集 提供或接 财务顾问收 市场原则 限公司

内容: 山西通宝能源股份 山西国电 提供或接 财务顾问收 市场原则 有限公司 控股企业 受劳务 入

内容: 汇丰晋信基金管理 受金控集 提供或接 席位租赁收 市场原则 有限公司 团间接控 受劳务 制 山西股权交易中心 受金控集 提供或接 年费及监管 市场原则 有限公司 团控制 受劳务 费 入

内容: 杭州龙华股融股权 公司董事 提供或接 基金管理费 市场原则 投资基金合伙企业 担任投决 受劳务 （有限合伙） 委委员 收入

内容: 山西信创引导私募 公司董事 提供或接 基金管理费 市场原则 股权投资基金合伙 担任投决 受劳务 企业（有限合伙） 委委员 山西太行煤成气产 金控集团 提供或接 基金管理费 市场原则 业投资基金合伙企 联营企业 受劳务 业(有限合伙） 收入 收入

内容: 近十二个 月集团联 营企业

内容: 提供或接 资管产品管 受劳务 理费收入

内容: 长治银行股份有 近十二个 提供或接 资管产品管 市场原则

内容: 2021 年年度报告全文

内容: 限公司 （现山西银 月集团联 受劳务 行）

内容: 晋商银行股份有限 近十二个 提供或接 资管产品手 市场原则 公司 月集团联 受劳务 营企业 山西信托股份有限 受金控集 提供或接 信托产品管 市场原则 公司 团控制 受劳务 理费支出 1,114.19 0.06 否 现金 74.21 0.01 否 现金 续费支出 21.78 0.01 否 现金 -

内容: 山西省国贸投资集 受金控集 提供或接 房 屋 租 赁 市场原则 团有限公司 团间接控 受劳务 制 费、物业管 理费及机房 托管费 山西国信投资集团 受金控集 提供或接 房 屋 租 赁 市场原则 有限公司 团控制 受劳务 费、物业管 理费及机房 托管费 山西国贸物业管理 受金控集 提供或接 物业管理费 市场原则 有限公司 团间接控 受劳务 制 山西国贸大饭店管 受金控集 提供或接 会议费、招 参照国贸 理有限公司 团间接控 受劳务 制 待费及其他 大饭店收 费用 费标准的 最低折扣 山西国信物业管理 受金控集 提供或接 物业管理费 市场原则 服务有限公司 团间接控 受劳务 制 德意志银行（中国）与公司合 提供或接 机房租赁费 市场原则 有限公司 资设立中 受劳务 德证券 合计 大额销货退回的详细情况 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计 的，在报告期内的实际履行情况（如有） 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） -支出及其他 支出及其他

内容: 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

内容: 2021 年年度报告全文

内容: 3、共同对外投资的关联交易

内容: 被投资企 共同投资方 关联关系 被投资企业 的名称 被投资企业的主营业务 业的注册 资本（万 元） 对中小企业发展创业投资业 山西交通产 业基金合伙 企业 （有限合 伙） 公司董事 担任投决 委委员 中小企业发 展基金（深 圳南山有限 合伙） 务，股权投资及相关业务（不 得从事证券投资活动、不得以 公开方式募集资金开展投资 活动、不得从事公开募集基金 管理业务 ） 深圳市富海 山西交通产 业基金合伙 企业 （有限合 伙） 公司董事 担任投决 委委员 优选二号高 科技创业投 资合伙企业 （有限合 伙） 投资高新科技产业项目（具体 项目另行申报） ；创业投资业 务。 （法律、行政法规、国务 院决定禁止的项目除外，限制 的项目须取得许可后方可经 营） 以私募基金从事股权投资、投 山西能源转 山西黄河股 权投资管理 有限公司 受金控集 团间接控 制 型发展股权 投资基金合 伙企业（有 限合伙） 资管理、资产管理等活动（须 在中国证券投资基金业协会 完成登记备案后方可从事经 营活动）（除依法须经批准的 。 项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动） 被投资企业的重大在建项 目的进展情况（如有） 无 201,100 31,000.25 30,999.33 -0.67 39,900 39,432.18 39,431.50 -468.50 450,000 602,033.84 602,033.69 121,254.00 被投资企业的 被投资企业的 被投资企业的 总资产（万元） 净资产（万元） 净利润 （万元）

内容: √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 关联方债权债务： 是否存在 关联方 关联关系 形成原因 非经营性 资金占用 山西省国贸投资集 受金控集团间 团有限公司 接控制 房租保证金 否 期初余额 （万元） 本期新增金 本期收回金额 额（万元） （万元） 本期利息 期末余额（万 （万元） 元）

内容: 山西省国贸投资集 受金控集团间 预付租赁押 团有限公司 接控制 金

内容: 2021 年年度报告全文 山西国贸大饭店管 受金控集团间 理有限公司 山西省杏花村汾酒 集团有限责任公司 接控制 公司股东、持 股5%以上股东 一致行动人 房租押金 否

内容: 山西地方电力有限 受国电集团控 公司 杭州龙华股融股权 投资基金合伙企业 (有限合伙) 汾西启富扶贫引导 基金合伙企业 (有限 合伙) 杭州龙华股融股权 投资基金合伙企业 (有限合伙) 山西国投创新绿色 能源股权投资合伙 企业(有限合伙) 山西交通产业基金 合伙企业（有限合 伙） 山西信创引导私募 股权投资基金合伙 企业 山西太行煤成气产 业投资基金合伙企 业(有限合伙） 公司董事担任 投决委委员 公司董事担任 投决委委员 制 公司董事担任 投决委委员

内容: 公司董事担任 投决委委员

内容: 公司董事担任 投决委委员

内容: 公司董事担任 投决委委员

内容: 晋商银行股份有限 近十二个月集 公司 团联营企业

内容: 长治银行股份有限 近十二个月集 公司（现山西银行） 团联营企业 吕梁国投集团有限 公司 公司监事任职

内容: 企业，公司股 应收管理费 东 应收账款

内容: 深圳烨华资源集团 受本集团子公 有限公司 司重大影响

内容: 关联债权对公司经营成果及财务状 况的影响

内容: 2021 年年度报告全文

内容: 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

内容: √ 适用 □ 不适用 授信或其他金融业务 关联方 太钢集团财务有限公司 关联关系 受太钢集团控制 业务类型 应付收益凭证利息 总额（万元） 146.96 实际发生额（万元） 146.96

内容: 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。

内容: 十五、重大合同及其履行情况

内容: 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在重大担保情况

内容: 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况

内容: 2021 年年度报告全文

内容: □ 适用 √ 不适用 报告期内无其他应披露而未披露的重大合同。

内容: 十六、其他重大事项的说明

内容: （一）债券相关事项 1、债券付息情况 2021 年 1 月 11 日，按期完成“2019 年证券公司次级债券（第一期） 2021 年的付息工作。 ” 2021 年 1 月 22 日，按期完成“2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） ”2021 年的付息 工作（详见公司公告：临 2021-002） 。 2021 年 3 月 15 日，按期完成“2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） （品种二） 2021 ” 年的付息工作（详见公司公告：临 2021-007） 。 2021 年 9 月 1 日，按期完成“2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 2021 年的付息 ” 工作（详见公司公告：临 2021-035） 。 2021 年 12 月 6 日，按期完成“2018 年证券公司次级债券（第一期） 2021 年兑付兑息及摘牌工作。 ” 2021 年 12 月 14 日，按期完成“2020 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期） 2021 年的付 ” 息工作（详见公司公告：临 2021-047） 。 2、债券发行情况 2021 年 2 月 9 日，公司完成“2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期） ”的发行，债券期 限为 3 年期，发行规模为 10 亿元，票面利率为 4.68%。该债券于 2021 年 2 月 22 日起在深圳证券交易所集 中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向专业投资者中的机构投资者交易。 公司于 2021 年 5 月 4 日完成 2 亿美元、期限 3 年、票面利率 3.4%的境外美元债券的发行。该债券的 上市及买卖批准于 2021 年 5 月 5 日开始生效（详见公司公告：临 2021-018） 。 2021 年 8 月 30 日，公司完成“2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期） ”的发行，债券 期限为 3 年期，发行规模为 7 亿元，票面利率为 3.98%。该债券于 2021 年 9 月 3 日起在深圳证券交易所 集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向专业投资者中的机构投资者交易。 2021 年 10 月 22 日，公司完成“2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 的发行，债 ”

内容: 2021 年年度报告全文

内容: 券期限为 3 年期，发行规模为 10 亿元，票面利率为 3.50%。该债券于 2021 年 10 月 29 日起在深圳证券交 易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向专业投资者交易。 2021 年 11 月 19 日，公司完成“2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二 期） ”的发行，债 券期限为 3 年期，发行规模为 15 亿元，票面利率为 3.24%。该债券于 2021 年 11 月 25 日起在深圳证券交 易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向专业投资者交易。 2021 年 12 月 24 日，公司完成“2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期） 的发行，债 ” 券期限为 3 年期，发行规模为 10 亿元，票面利率为 3.80%。该债券于 2021 年 12 月 29 日起在深圳证券交 易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向专业投资者中的机构投资者交易。 3、 “21 山证 02”募集资金专项账户情况 根据 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） （债券简称“21 山证 02” ）募集说明书 ， 公司拟聘请工商银行太原五一路支行和招商银行太原分行营业部担任本期债券募集资金专项账户的监管 银行。公司经与上述两家监管银行友好协商，决定本期债券募集资金专项账户的监管银行由工商银行太原 五一路支行、招商银行太原分行营业部和山西银行府西街支行担任（详见公告：临 2021-044） 。 4、新增借款情况 公司 2021 年 1 月新增借款超过 2020 年末未经审计净资产 20%（详见公告：临 2021-004） 。公司债券 受托管理人就该事项出具受托管理事务临时报告。 公司 2021 年 1 月至 2 月累计新增借款超过 2020 年末未经审计净资产 40%（详见公告：临 2021-006） 。 公司债券受托管理人就该事项出具受托管理事务临时报告。 公司 2021 年 1 月至 3 月累计新增借款超过 2020 年末未经审计净资产 60%（详见公告：临 2021-009） 。 公司债券受托管理人就该事项出具受托管理事务临时报告。 公司 2021 年 1 月至 6 月累计新增借款超过 2020 年末经审计净资产 60%（详见公告：临 2021-026） 。 公司债券受托管理人就该事项出具受托管理事务临时报告。 公司 2021 年 1 月至 8 月累计新增借款超过 2020 年末经审计净资产 40%（详见公告：临 2021-036） 。 公司债券受托管理人就该事项出具受托管理事务临时报告。 公司 2021 年 1 月至 9 月累计新增借款超过 2020 年末经审计净资产 50%（详见公告：临 2021-039） 。 公司债券受托管理人就该事项出具受托管理事务临时报告。 公司 2021 年 1 月至 11 月累计新增借款超过 2020 年末经审计净资产 60%（详见公告：临 2021-046） 。 公司债券受托管理人就该事项出具受托管理事务临时报告。 （二）法定代表人工商变更登记并换领营业执照事项

内容: 2021 年年度报告全文

内容: 公司于2020年12月11日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 ，聘 任王怡里先生担任公司总经理（详见公告：临2020-092） 。 根据《公司章程》的规定，总经理为公司的法定代表人。2021 年 1 月，公司办理完成法定代表人工商 变更登记并换领了新的《营业执照》 （详见公告：临 2021-001） 。 （三）股东减持股份情况 山西焦化集团有限公司（以下简称“山焦集团” ）持有 3,317,942 股公司股份（占公司总股本比例 0.0924%） ，是公司股东山西国际电力集团有限公司（持股 5%以上）的一致行动人。2021 年 4 月 29 日，公 司收到山焦集团《关于股份减持计划的告知函》 ，山焦集团计划自公告之日起 15 个交易日后 3 个月内以集 中竞价方式减持本公司股份 3,317,942 股（占公司总股本比例 0.0924%） （详见公司公告：临 2021-017） 。 2021 年 7 月 12 日，公司收到山焦集团《关于股份减持进展的告知函》 。截至 2021 年 7 月 12 日，山焦 集团上述减持计划的减持时间已过半，山焦集团未减持其持有的本公司股份。山焦集团仍持有本公司股份 3,317,942 股，占公司总股本的 0.0924%（详见公司公告：临 2021-027） 。 2021 年 8 月 26 日，公司收到山焦集团出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函》 。截 至 2021 年 8 月 26 日，山焦集团上述减持计划期限届满。减持计划期间，山焦集团未减持其所持有的本公 司股份（详见公司公告：临 2021-033） 。 （四） 会计政策变更事项 2018 年 12 月，财政部修订印发了《企业会计准则第 21 号—租赁》 （以下简称“新租赁准则”，根据 ） 财政部相关规定，公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则（详见公司公告：临 2021-015） 。 （五）公司经营范围变更事项 根据公司第三届董事会第四十次会议、2018 年度股东大会、第三届董事会第四十八次会议及 2020 年 第一次临时股东大会决议， 以及中国证监会 《关于核准山西证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》 （证监许可〔2021〕1700 号） ，公司对《公司章程》涉及公司经营范围相应条款进行下修订（详见公司公 告：临 2021-042） 。 （六）捐款人民币 500 万元助力山西防汛救灾 2021 年 10 月 2 日以来， 山西遭受大范围持续性强降雨汛情， 多地出现内涝、 地质灾害、 洪水等灾情， 给人民群众的生命财产造成巨大损失，防汛形势十分严峻。2021 年 10 月 11 日，公司召开第四届董事会第 七次会议，审议通过《公司关于捐款人民币 500 万元助力山西防汛救灾的议案》 ，同意公司及子公司向山 西省慈善总会捐款人民币 500 万元，用于支持山西防汛救灾工作。同时，同意授权公司经营管理层全权处

内容: 2021 年年度报告全文

内容: 理本次捐款事项的全部事宜（详见公司公告：临 2021-038） 。

内容: 十七、公司子公司重大事项

内容: 向子公司格林大华期货有限公司增资事项 为进一步推进公司“十四五”战略规划整体部署的落实，促进公司风险管理业务高质量创新发展，公 司对子公司格林大华增资 2 亿元人民币，用于格林大华向其子公司格林大华资本增资。同时，授权公司经 营管理层具体决定和办理与上述增资相关的事项（详见公司公告：临 2021-048、临 2021-051） 。 现上述增资事项已办理完成。

内容: 2021 年年度报告全文

内容: 第七节 股份变动及股东情况

内容: 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用

内容: 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

内容: 股票及其衍生证券名称 发行日期

内容: 获准上市交易数量 交易终止日期

内容: 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

内容: 报告期内，公司偿还 20 亿元次级债。2021 年 2 月，发行 10 亿元次级债；5 月发行 2 亿美元境外美元 债；8 月发行 7 亿元次级债；10 月发行 10 亿元公司债；11 月发行 15 亿元公司债；12 月发行 10 亿元次级 债。公司资产负债结构变动详见本报告“第三节管理层讨论与分析‘七、资产及负债状况分析’ ” 3、现存的内部职工股情况

内容: 三、股东和实际控制人情况

内容: 1、公司股东数量及持股情况

内容: 单位：股 报告期末普通股股东总数（户） 136,346 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数（户） 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 持股比 例(%) 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限 售条件的 股份数量 质押、标记或冻结 持有无限售条 件的股份数量 股份状态 数量 情况 134,381

内容: 山西金融投资控股集团有限 公司

内容: 太原钢铁（集团）有限公司 国有法人 山西国际电力集团有限公司 国有法人

内容: 2021 年年度报告全文 中央汇金资产管理有限责任 公司 香港中央结算有限公司 中吉金投资产管理有限公司 －中吉金投－稳赢 2 号投资 基金 中国建设银行股份有限公司 －国泰中证全指证券公司交 基金、理 易型开放式指数证券投资基 财产品等 金 郑州市热力总公司 中国建设银行股份有限公司 －华宝中证全指证券公司交 基金、理 易型开放式指数证券投资基 财产品等 金 山西省科技基金发展有限公 司 国有法人 0.62 22,100,000 0 22,100,000 0.65 23,497,340 -1,978,180 23,497,340 国有法人 0.96 34,321,745 0 34,321,745 1.15 41,369,713 -3,943,668 41,369,713 国有法人 境外法人 基金、理 财产品等 1.25 44,788,100 0 44,788,100 -

内容: 战略投资者或一般法人因配售新股成为 前 10 名股东的情况

内容: 中吉金投资产管理有限公司－中吉金投－稳赢 2 号投资基金通过认购公司非公开发 行股票成为公司前 10 名股东， 其持有的股份上市时间为 2016 年 1 月 20 日， 2017 于 年 1 月 20 日约定期满解除限售。 上述股东中，山西国际电力集团有限公司及山西省科技基金发展有限公司受同一主 体控制，存在关联关系；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 不适用

内容: 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东涉及委托/受托表决权、 放弃表 决权情况的说明 前 10 名股东中存在回购专户的特别说 明

内容: 不适用 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类

内容: 股东名称 山西金融投资控股集团有限公司 太原钢铁（集团）有限公司 山西国际电力集团有限公司 中央汇金资产管理有限责任公司 香港中央结算有限公司 中吉金投资产管理有限公司－中吉金投－稳 赢 2 号投资基金 中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指 证券公司交易型开放式指数证券投资基金

内容: 2021 年年度报告全文 郑州市热力总公司 中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指 证券公司交易型开放式指数证券投资基金 山西省科技基金发展有限公司 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前10名股东之间关联 关系或一致行动的说明 23,497,340 22,100,000 34,321,745 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 34,321,745 23,497,340 22,100,000

内容: 上述股东中，山西国际电力集团有限公司及山西省科技基金发展有限公司受同 一主体控制， 存在关联关系； 未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。

内容: 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说 截止 2021 年 12 月 31 日，公司股东太原钢铁（集团）有限公司进行转融通业 明 务，出借持有的公司股份 8,890,500 股。

内容: 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否

内容: 2、持股 10%（含 10%）以上的前 5 名股东情况

内容: 股东名称 山西金融投资 控股集团有限 公司 张炯威 高向新 2015.12.16 91140000MA0GR MHM7C 1,064,670 万元 法定代表人 总经理 成立日期 组织机构代码 注册资本 主营业务 投资和管理金融业包括银行、证券、保险、基 金、信托、期货、租赁；资产管理；投资和管 理非金融业。 （依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动） 冶炼、加工、制造、销售钢材、钢坯、钢锭、 生铁、轧辊、铁合金、焦化产品、耐火材料、 矿产品、金属制品、钢铁生产所需原材料、建 筑材料、 电子产品、 冶金机电设备、 备品备件； 技术服务；道路货物运输；建筑工程、建设工 程，工程设计、施工；食品经营、住宿服务， 太原钢铁（集 团）有限公司 餐饮宾馆等服务业； 承包本行业境外工程和境 高祥明 高建兵 1997.12 911400001101143 91W 材料和零配件 667,468 万元 内国际招标工程及所需的设备、 的进出口； 对外派遣本行业工程生产及服务的 劳务人员； （国家实行专项审批的项目除外） 对采矿业、制造业、建筑业、房地产、技术服 务和地质勘查业、交通运输仓储业、电力、燃 气及水的生产和供应业、 信息传输计算机软件 的投资。 （依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）

内容: 法定代表人/ 单位负责人

内容: 2021 年年度报告全文 投资和管理金融业包括银行、证券、保险、基金、 山西金融投资控股 集团有限公司 张炯威 2015.12.16 91140000MA0GRMHM7C 信托、期货、租赁；资产管理；投资和管理非金 融业。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动） 控股股东报告期内 控股和参股的其他 境内外上市公司的 股权情况 控股股东性质 控股股东类型 地方国有控股 有限责任公司 无

内容: 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。

内容: 4、公司实际控制人及其一致行动人

内容: 实际控制人名称 单位负责人 实际控制人情况说明 实际控制人性质 实际控制人类型 实际控制人报告期内控 制的其他境内外上市公 司的股权情况 山西省财政厅 武志远 山西省财政厅对山西金控履行出资人职责，是公司的实际控制人。山西省财政厅为机关法人， 办公地址在太原市小店区学府街 41 号 地方财政厅 机关法人 截至报告期末，山西省财政厅持有晋商银行股份有限公司（股份代号：2558）715,109,200 股 股份，持股比例 12.25%。

内容: 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。

内容: 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

内容: 2021 年年度报告全文

内容: 100% 山西金融投资控股集团有限公司

内容: 31.77% 山西证券股份有限公司

内容: 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用

内容: 5、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

内容: 6、其他持股在 10%以上的法人股东

内容: 7、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

内容: 四、股份回购在报告期的具体实施情况

内容: 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用

内容: 2021 年年度报告全文

内容: 2021 年年度报告全文

内容: □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在企业债券。

内容: 单位：万元 债券名称 债券简 称 债券代 码 发行日 起息日 到期日 债券余额 利率 还本付息方式 本期债券采用单利 20 山证 01 按年计息，每年付息 149221 2020-08-31 2020-09-01 2023-09-01 150,000 3.90% 一次，到期一次还 本，最后一期利息随 本金一起支付。 本期债券采用单利 20 山证 C1 按年计息，每年付息 149311 2020-12-11 2020-12-14 2023-12-14 150,000 4.60% 一次，到期一次还 本，最后一期利息随 本金一起支付。 本期债券采用单利 21 山证 C1 按年计息，每年付息 149383 2021-02-08 2021-02-09 2024-02-09 100,000 4.68% 一次，到期一次还 本，最后一期利息随 本金一起支付。 本债券每半年在利 SHANX 美元债券 I SE B2405 40673 2021-05-04 2021-05-04 2024-05-04 2 亿美元 3.40% 息支付日以等额方 式支付一次，最后一 期利息随本金一起 支付。 山西证券股份有限 公司2021年面向专 业投资者公开发行 次级债券（第二期） 21 山证 C2 149616 2021-08-27 2021-08-30 2024-08-30 70,000 3.98% 本期债券采用单利 按年计息，每年付息 一次，到期一次还 本，最后一期利息随 深圳证券 交易所 深圳证券 交易所 深圳证券 交易所 深圳证券 交易所 交易场所

内容: 山西证券股份有限 公司2020年面向专 业投资者公开发行 公司债券（第一期）

内容: 山西证券股份有限 公司2020年面向专 业投资者公开发行 次级债券（第一期）

内容: 山西证券股份有限 公司2021年面向专 业投资者公开发行 次级债券（第一期）

内容: 2021 年年度报告全文 本金一起支付。

内容: 本期债券采用单利 按年计息，每年付息 一次，到期一次还 本，最后一期利息随 本金一起支付。 本期债券采用单利 21 山证 02 按年计息，每年付息 149708 2021-11-18 2021-11-19 2024-11-19 150,000 3.24% 一次，到期一次还 本，最后一期利息随 本金一起支付。 本期债券采用单利 21 山证 C3 按年计息，每年付息 149754 2021-12-23 2021-12-24 2024-12-24 100,000 3.80% 一次，到期一次还 本，最后一期利息随 本金一起支付。 本期债券采用单利 22 山证 C1 按年计息，每年付息 149842 2022-03-18 2022-03-21 2025-03-21 80,000 3.88% 一次，到期一次还 本，最后一期利息随 本金一起支付。 面向专业投资者发行 公司发行的公司债及次级债适用深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交 易，并面向专业投资者中的机构投资者交易；美元债券适用面向专业投资者场外交易。 不适用 深圳证券 交易所 深圳证券 交易所 深圳证券 交易所 深圳证券 交易所

内容: 山西证券股份有限 公司2021年面向专 业投资者公开发行 公司债券（第二期）

内容: 山西证券股份有限 公司2021年面向专 业投资者公开发行 次级债券（第三期）

内容: 山西证券股份有限 公司2022年面向专 业投资者公开发行 次级债券（第一期） 投资者适当性安排 适用的交易机制 是否存在终止上市交易的风险和应对措 施

内容: 注：2021 年 5 月 5 日，公司发行的美元债券在香港联合交易所有限公司上市，于场外交易。 逾期未偿还债券 □ 适用 √ 不适用

内容: 2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

内容: 债券项目名称 20 山证 01、 20 山证 C1、 中介机构名称 办公地址 签字会计师姓名 中介机构联系人 宋颐岚、寇志博、 不适用 张宝乐、容畅、王 琛、顾嘉伟 010-60838888 联系电话

内容: 债券受托管理人： 北京市朝阳区亮 中信证券股份有 限公司 马桥路 48 号中信 证券大厦

内容: 2021 年年度报告全文 21 山证 C1、 21 山证 C2、 21 山证 01、 21 山证 02、 21 山证 C3、 22 山证 C1 资信评级机构： 中诚信国际信用 评级有限责任公 司 会计师事务所： 毕马威华振会计 师事务所 （特殊普 通合伙） 律师事务所： 上海市黄浦区西 藏南路 760 号安 基大厦 12 楼 北京市东城区东 长安街 1 号东方 广场东 2 座办公 楼8层 上海市北京西路 不适用 林雅娜、徐雪桦 021-52341668 23-25 层 史剑、程海良、唐 莹慧 李树山 010-85085000 不适用 郑耀宗、郑凯迪 021-60330988

内容: 国浩律师（上海） 968 号嘉地中心 事务所 报告期内上述机构是否发生变化 □ 是 √ 否

内容: 单位：万元 募集资金总金 额 149,700 149,700 99,800 1.98 亿美元 69,860 99,800 149,700 99,800 79,840 募集资金专项账户 运作情况（如有） 募集资金违 规使用的整 改情况 是否与募集说明书承 诺的用途、使用计划 及其他约定一致

内容: 0 0 0 1.98 亿美元 0 0 0 0 0 公司严格按照相关 法律法规和《山西 证券股份有限公司 募集资金管理办 法》的规定，指定 专项账户存放募集 资金；公司募集资 金专项账户运作符 合相关规定。 不适用 是

内容: 募集资金用于建设项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内变更上述债券募集资金用途 □ 适用 √ 不适用

内容: 5、报告期内信用评级结果调整情况

内容: 2021 年年度报告全文

内容: 6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影 响

内容: 公司发行的“20 山证 01”“21 山证 01”“21 山证 02”“20 山证 C1”“21 山证 C1”“21 山证 C2” 、 、 、 、 、 、 “21 山证 C3”和“22 山证 C1”均采用无担保的发行方式，偿债计划均为在债券存续期内每年付息一次， 最后一期利息随本金的兑付一起支付。 公司偿债保障措施包括：成立专项工作小组，切实做到专款专用，制定债券持有人会议规则，充分发 挥债券受托管理人的作用，严格的信息披露。此外，股东大会授权董事会在债券存续期间，在公司出现预 计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，将至少采取如下措施：在债券存续期 间提高任意盈余公积金的比例和一般风险准备金的比例，以降低偿付风险；不向公司股东分配利润；暂缓 公司重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖 金；与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。 截至本报告披露日，上述公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，公司严格履 行募集说明书中有关偿债计划的约定，按时兑付公司债券利息，及时披露公司相关信息，已保障投资者的 合法权益。

内容: 三、非金融企业债务融资工具

内容: □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在可转换公司债券。

内容: 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

内容: 六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

内容: 七、报告期内是否有违反规章制度的情况

内容: 2021 年年度报告全文

内容: 八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

内容: 审计意见类型 审计报告签署日期 审计机构名称 审计报告文号 注册会计师姓名 标准的无保留意见 2022 年 4 月 26 日 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 毕马威华振审字第 2204802 号 史剑、唐莹慧

内容: 毕马威华振审字第 2204802 号

内容: 山西证券股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的山西证券股份有限公司 (以下简称“山西证券”) 财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2021 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准 则 (以下简称“企业会计准则”) 的规定编制，公允反映了山西证券 2021 年 12 月 31 日的合并 及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的规定执行了审计工作。审计 报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按 照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于山西证券，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项 的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

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内容: 三、关键审计事项 (续) 金融工具公允价值的评估

内容: 请参阅财务报表附注三、9 和附注三、18 所述的会计政策及财务报表附注五、4，附注五、8， 附注五、10，附注五、11，附注五、22，附注十一。

内容: 关键审计事项 在审计中如何应对该事项

内容: 于 2021 年 12 月 31 日，山西证券以公允价 与评价金融工具公允价值相关的审计程序中包 值计量的金融资产和金融负债的账面金额 括以下程序： 分别为人民币 287.26 亿元和人民币 27.91 亿元。 山西证券以公允价值计量的金融工具的估 值是以市场数据和估值模型为基础，其中估 值模型通常需要大量的参数输入。大部分参 数来源于能够从活跃市场可靠获取的数据， 尤其是第一层次和第二层次公允价值计量 的金融工具，其估值模型采用的参数分别是 市场报价和可观察参数。当可观察的参数无 法可靠获取时，即第三层次公允价值计量的 会使用到管理层估计，这当中涉及管理层的 重大判断。 由于部分金融工具公允价值的评估涉及复 杂的流程，以及在确定估值模型及估值模型 使用的参数时涉及管理层判断的程度重大， 关键审计事项。 ? 了解和评价与估值、独立价格验证、前后台对 账及金融工具估值模型审批相关的关键财务 报告内部控制的设计和运行有效性； ? 选取样本， 通过将山西证券采用的公允价值与 公开可获取的市场数据相比较， 评价第一层次 公允价值计量的金融工具的估值； ? 选取样本，查阅本年度签署的投资协议，了解 相关投资条款， 并识别与金融工具估值相关的 条件；

内容: 金融工具的情况下，不可观察输入值的确定 ? 对山西证券用于部分金融工具估值所使用的 模型进行评价。同时，选取样本对金融工具进 行独立估值， 并将我们的估值结果与山西证券 的估值结果进行比较 (其中包括利用本所估 值专家的工作)，并测试公允价值计算的输入 值；

内容: 评价与金融工具公允价值 我们将对金融工具公允价值的评估识别为 ? 根据相关会计准则， 相关的财务报表信息披露的合理性。

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内容: 三、关键审计事项 (续) 结构化主体的合并

内容: 请参阅财务报表附注三、6 所述的会计政策及财务报表附注七、2。

内容: 关键审计事项 在审计中如何应对该事项

内容: 结构化主体通常是为实现具体而明确的目的 与评价结构化主体的合并相关的审计程序中 设计并成立的，并在确定的范围内开展业务活 包括以下程序： 动。山西证券可能通过发起设立、持有投资或 保留权益份额等方式在结构化主体中享有权 益。这些结构化主体主要包括理财产品、投资 基金、资产管理计划、信托计划等。 当判断是否应该将结构化主体纳入山西证券 的合并范围时，管理层应考虑山西证券对结构 化主体相关活动拥有的权力、享有的可变回报 以及通过运用权力而影响其可变回报的能力。 在某些情况下，即使山西证券并未持有结构化 主体的权益，也可能需要合并该主体。 山西证券在确定是否应当合并结构化主体时， 管理层需要考虑的因素并非完全可量化的，需 要进行综合考虑。 由于在确定是否应将结构化主体纳入山西证 券的合并范围时涉及管理层的重大判断，且合 并结构化主体可能对财务报表产生重大影响， 我们将山西证券结构化主体的合并识别为关 键审计事项。 ? 了解和评价有关结构化主体合并的关键财 务报告内部控制的设计和运行； ? 就各主要产品类型中的结构化主体选取样 本，对每个所选取的项目执行以下程序： - 检查相关合同、内部记录以及向投资者 披露的信息，以了解结构化主体的设立 目的和山西证券对结构化主体的参与程 度，并评价管理层关于山西证券对结构 化主体是否拥有权力的判断； - 检查结构化主体对风险和报酬的结构设 计，包括对任何资本或回报的担保、佣 金的支付以及收益的分配等，以评价管 理层就山西证券因参与结构化主体的相 关活动而拥有的对该主体的风险敞口、 权力及对可变回报的影响所作的判断；

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内容: 毕马威华振审字第 2204802 号

内容: 三、关键审计事项 (续) 结构化主体的合并

内容: 请参阅财务报表附注三、6 所述的会计政策及财务报表附注七、2。

内容: 关键审计事项 在审计中如何应对该事项 - 检查管理层对结构化主体的分析，包括 定性分析和山西证券对享有结构化主体 的经济利益的比重及可变动性的计算， 以评价管理层关于山西证券影响其来自 结构化主体可变回报的能力所作的判 断； - 评价管理层就是否应合并结构化主体所 作的判断； ? 评价财务报表中有关结构化主体的相关披 露是否符合相关会计准则的要求。

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内容: 三、关键审计事项 (续) 评价商誉的减值

内容: 请参阅财务报表附注三、14 和附注三、17 所述的会计政策及财务报表附注五、15。

内容: 关键审计事项 在审计中如何应对该事项

内容: 于 2021 年 12 月 31 日，山西证券商誉的账面 与评价商誉的减值相关的审计程序中包括以 价值为人民币 4.77 亿元。 下程序：

内容: 上述商誉包括：(1) 山西证券于以前年度收购 ? 向管理层询问并了解商誉减值评估管理的 证券交易营业部及证券类资产合并重组所形 成商誉人民币 0.49 亿元； 山西证券于以前 (2) 年度收购格林期货有限公司 100%股权所形成 商誉人民币 4.28 亿元。 商誉可能存在无法通过使用各相关资产组 (即 独立产生现金流入的可认定最小资产组合) 或 资产组组合所产生的预计未来现金流量以全 部收回的风险。 为评估商誉的可收回金额，管理层委聘外部估 值专家对相关资产组或资产组组合的公允价 值进行评估，或采用预计未来现金流量折现模 型计算各相关资产组及资产组组合的预计未 来现金流量现值。 流程和控制； ? 基于我们对山西证券业务的了解和相关会 计准则的规定， 评价管理层对相关资产组及 资产组组合的识别以及将商誉分摊至相关 资产组及资产组组合的方法和依据； ? 评价山西证券聘请的外部估值专家的胜任 能力、专业素质和客观性； ? 获取并阅读外部估值专家出具的评估报告， 对评估报告中所披露的评估依据、 评估假设 和评估参数进行复核， 并在本所估值专家的 协助下，评价估值结果的合理性； ? 基于我们对行业和山西证券业务的了解， 通 过将关键参数， 包括预测收入和成本、长期 平均增长率与经批准的财务预算及行业统 计数据进行比较， 评价管理层在预计未来现 金流量时采用的假设和关键判断；

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内容: 三、关键审计事项 (续) 评价商誉的减值

内容: 关键审计事项 在审计中如何应对该事项

内容: 由于商誉的账面价值对财务报表的重要性，且 ? 基于我们对山西证券的了解以及同行业可 在确定商誉是否应计提减值时涉及重大的管 理层判断和估计，包括对公允价值进行评估或 预测未来现金流量现值中所涉及的关键假设， 这些关键假设具有固有不确定性且可能受到 管理层偏向的影响，因此，我们将评价财务报 表中商誉的减值识别为关键审计事项。 比公司的市场数据， 评价管理层计算预计未 来现金流量现值时采用的折现率； ? 对管理层采用的折现率和其他关键假设进 行敏感性分析， 以评价关键假设的变化对减 值评估结果的影响以及考虑对关键假设的 选择是否存在管理层偏向的迹象； ? 评价财务报表中有关商誉减值评估的相关 披露是否符合相关会计准则的要求。

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内容: 三、关键审计事项 (续) 融出资金、买入返售金融资产、债权投资和其他债权投资减值准备的确定

内容: 请参阅财务报表附注三、9 所述的会计政策及财务报表附注五、3，附注五、5，附注五、9 和附 注五、10。

内容: 关键审计事项 在审计中如何应对该事项

内容: 山西证券自 2019 年 1 月 1 日起适用修订后的 与评价融出资金、买入返售金融资产和其他债 《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和 权投资的减值准备的确定相关的审计程序中包 计量》，对金融资产减值采用预期信用损失模 括以下程序： 型进行计量。 山西证券运用预期信用损失模型确定融出资 金、买入返售金融资产和其他债权投资的减值 准备的过程中涉及重大的会计估计和管理层判 断，包括发生信用减值的阶段划分，违约概率、 违约损失率、违约风险暴露及折现率等参数估 计，同时考虑前瞻性调整及其他调整因素等， 在这些参数的选取和假设的应用过程中涉及到 较多的管理层判断。 外部宏观环境和山西证券内部信用风险管理策 略对预期信用损失模型的确定有很大的影响。 在评估以上关键参数和假设时，山西证券所考 虑的因素包括历史违约情况、历史损失经验、 内部信用评级、 外部信用评级及其他调整因素。 ? 了解和评价与融出资金、买入返售金融资产 和其他债权投资在审批、记录、监控、分类 以及减值准备计提相关的关键财务报告内 部控制流程的设计和运行有效性； ? 利用我们的金融风险管理专家的工作，评价 管理层评估减值准备时所用的预期信用损 失模型和参数的可靠性，包括评价阶段划 分、违约概率、违约损失率、违约风险暴露、 折现率、前瞻性调整及管理层调整等，并评 价其中所涉及的关键管理层判断的合理性；

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内容: 毕马威华振审字第 2204802 号

内容: 请参阅财务报表附注三、9 所述的会计政策及财务报表附注五、3，附注五、5，附注五、9 和 附注五、10。

内容: 关键审计事项 在审计中如何应对该事项

内容: 在运用判断确定违约损失率时，管理层会考虑 ? 评价预期信用损失模型的参数使用的关键 多种因素。这些因素包括可收回金额、融资人 的财务状况、抵押物可收回金额、索赔受偿顺 序、是否存在其他债权人及其配合程度。在涉 及以上市公司股票作为担保物的情形下，还会 考虑担保券所属板块、流动性、限售情况、集 中度、波动性、履约保障情况、发行人经营情 况等。 由于融出资金、买入返售金融资产和其他债权 及涉及到管理层判断，同时其对山西证券的经 营状况和资本状况会产生重要影响，我们将其 识别为关键审计事项。 数据的完整性和准确性。 针对与原始档案相 关的关键内部数据， 我们将管理层用以评估 减值准备的业务台账与总账进行比较， 以评 价清单的完整性；选取样本，将单项金融资 产的信息与相关协议以及其他有关文件进 行比较， 以评价台账信息的准确性；针对关 键外部数据， 我们将其与公开信息来源进行 核对，以检查其准确性；

内容: 投资的减值准备的确定存在固有不确定性以 ? 针对涉及主观判断的输入参数， 我们进行了 审慎评价，包括从外部寻求支持证据，比对 内部历史记录等。作为上述程序的一部分， 我们还询问了管理层对关键假设和输入参 数相对于以前和准则转换期间是否调整， 以 及所做调整的理由 (如有)，并考虑管理层 所运用的判断是否一致。 我们对比模型中使 用的经济因素与市场信息， 评价其是否与市 场以及经济发展情况相符；

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内容: 毕马威华振审字第 2204802 号

内容: 关键审计事项 在审计中如何应对该事项 ? 基于风险导向的方法选取样本检查管理层 发生信用减值的阶段划分结果的合理性。 在 选取样本的基础上查看相关资产的逾期信 息、 了解融资人的信用状况， 担保券所属板 块以及流动性、波动性、履约保障情况、以 及新冠肺炎疫情对发行人经营情况的影响 等； ? 在选取样本的基础上， 评价已发生信用减值 的金融资产违约损失率的合理性， 包括评价 担保物及其他信用增级的预期现金流， 就金 融资产的回收计划的可靠性进行考量等； ? 基于上述工作， 我们选取样本利用预期信用 损失模型重新复核了融出资金、 买入返售金 融资产和其他债权投资的减值准备的计算 准确性； ? 评价财务报表中有关披露是否符合相关会 计准则的要求。

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内容: 毕马威华振审字第 2204802 号

内容: 四、其他信息 山西证券管理层对其他信息负责。其他信息包括山西证券 2021 年年度报告中涵盖的信息， 但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴 证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是 否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在 这方面，我们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和 维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估山西证券的持续经营能力，披露与持续经营相关的事 项 (如适用)，并运用持续经营假设，除非山西证券计划进行清算、终止运营或别无其他现实的 选择。 治理层负责监督山西证券的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证， 并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行 的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单 独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大 的。

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内容: 毕马威华振审字第 2204802 号

内容: 六、注册会计师对财务报表审计的责任 (续) 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我 们也执行以下工作： (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险， 设计和实施审计程序以应 对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可 能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊 导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2) (3) (4) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能 导致对山西证券持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得 出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中 提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保 留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可 能导致山西证券不能持续经营。 (5) 评价财务报表的总体列报 (包括披露) 、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映 相关交易和事项。 (6) 就山西证券中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表 发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我 们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

内容: 第 11 页，共 12 页

内容: 毕马威华振审字第 2204802 号

内容: 六、注册会计师对财务报表审计的责任 (续) 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被 合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施 (如适用) 。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成 关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在 极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产 生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

内容: 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)

内容: 第 12 页，共 12 页

内容: 山西证券股份有限公司 合并及母公司资产负债表 2021 年 12 月 31 日 (金额单位：人民币元)

内容: 此财务报表已于 2022 年 4 月 26 日获董事会批准。

内容: 汤建雄 主管会计工作的 公司负责人

内容: 刊载于第 14 页至第 148 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

内容: 山西证券股份有限公司 合并及母公司资产负债表 (续) 2021 年 12 月 31 日 (金额单位：人民币元)

内容: 此财务报表已于 2022 年 4 月 26 日获董事会批准。

内容: 汤建雄 主管会计工作的 公司负责人

内容: 刊载于第 14 页至第 148 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

内容: 此财务报表已于 2022 年 4 月 26 日获董事会批准。

内容: 汤建雄 主管会计工作的 公司负责人

内容: 刊载于第 14 页至第 148 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

内容: 山西证券股份有限公司 合并及母公司利润表 2021 年度 (金额单位：人民币元)

内容: 此财务报表已于 2022 年 4 月 26 日获董事会批准。 王怡里 法定代表人 汤建雄 主管会计工作的 公司负责人 刊载于第 14 页至第 148 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。 张立德 会计机构负责人 公司盖章

内容: 山西证券股份有限公司 合并及母公司利润表 (续) 2021 年度 (金额单位：人民币元)

内容: 此财务报表已于 2022 年 4 月 26 日获董事会批准。

内容: 汤建雄 主管会计工作的 公司负责人

内容: 刊载于第 14 页至第 148 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

内容: 此财务报表已于 2022 年 4 月 26 日获董事会批准。

内容: 汤建雄 主管会计工作的 公司负责人

内容: 刊载于第 14 页至第 148 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

内容: 山西证券股份有限公司 合并及母公司现金流量表 2021 年度 (金额单位：人民币元)

内容: 山西证券股份有限公司 合并及母公司现金流量表 (续) 2021 年度 (金额单位：人民币元)

内容: 此财务报表已于 2022 年 4 月 26 日获董事会批准。

内容: 汤建雄 主管会计工作的 公司负责人

内容: 刊载于第 14 页至第 148 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

内容: 偿还债务支付的现金 分配股利或偿付利息支付 的现金 偿还租赁负债支付的现金 支付其他与筹资活动有关的 现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量 净额

内容: 现金及现金等价物净增加额 加：年初现金及现金等价物余额

内容: 年末现金及现金等价物余额

内容: 山西证券股份有限公司 合并股东权益变动表 2021 年度 (金额单位：人民币元)

内容: 此财务报表已于 2022 年 4 月 26 日获董事会批准。

内容: 汤建雄 主管会计工作的公司负责人

内容: 刊载于第 14 页至第 148 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

内容: 山西证券股份有限公司 合并股东权益变动表 (续) 2020 年度 (金额单位：人民币元)

内容: 此财务报表已于 2022 年 4 月 26 日获董事会批准。

内容: 汤建雄 主管会计工作的公司负责人

内容: 刊载于第 14 页至第 148 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

内容: 山西证券股份有限公司 母公司股东权益变动表 2021 年度 (金额单位：人民币元)

内容: 股本 2020 年 12 月 31 日余额 本年增减变动金额 1. 2. 综合收益总额 利润分配 - 提取盈余公积 - 提取一般风险准备 - 提取交易风险准备 - 对股东的分配 3. 股东权益内部结转 - 其他综合收益结转留存收益 上述 1 至 3 项小计 2021 年 12 月 31 日余额 3,589,771,547

内容: 此财务报表已于 2022 年 4 月 26 日获董事会批准。

内容: 汤建雄 主管会计工作的公司负责人

内容: 刊载于第 14 页至第 148 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

内容: 山西证券股份有限公司 母公司股东权益变动表 (续) 2020 年度 (金额单位：人民币元)

内容: 股本 2019 年 12 月 31 日余额 本年增减变动金额 1. 2. 3. 综合收益总额 股东投入资本 利润分配 - 提取盈余公积 - 提取一般风险准备 - 提取交易风险准备 - 对股东的分配 4. 股东权益内部结转 - 其他综合收益结转留存收益 上述 1 至 4 项小计 2020 年 12 月 31 日余额 761,046,394 761,046,394 2,828,725,153

内容: 此财务报表已于 2022 年 4 月 26 日获董事会批准。

内容: 汤建雄 主管会计工作的公司负责人

内容: 刊载于第 14 页至第 148 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

内容: 山西证券股份有限公司 财务报表附注 (金额单位：人民币元)

内容: 公司基本情况 山西省证券公司于 1988 年 7 月 28 日注册成立，于成立日获得山西省工商行政管理局核发的注 册号为 140000100003883 号的企业法人营业执照， 并获得中国证券监督管理委员会 (以下简称 “证监会”) 核发的编号为 Z20614000 号的经营证券业务许可证。 1998 年 12 月 31 日经证监会批准， 山西省证券公司改制为山西证券有限责任公司， 注册资本为 人民币 200,000,000 元。 经 2000 年 4 月 28 日证监会证监机构字 [2000] 81 号《关于山西省证券经营机构合并重组事宜 的批复》核准，山西证券有限责任公司于 2001 年 12 月与山西省内五家信托公司的证券类资产 合并重组，合并重组后新设的公司沿用山西证券有限责任公司的名称，注册资本变更为人民币 1,025,000,000 元。 经 2006 年 7 月 10 日证监会证监机构字 [2006] 138 号《关于山西证券有限责任公司股权变更 及增资扩股的批复》核准，根据山西证券有限责任公司 2005 年 6 月 29 日召开的 2004 年度股 东会决议和修改后的公司章程规定，山西证券有限责任公司增加注册资本人民币 278,800,000 元至人民币 1,303,800,000 元，由股东山西国信投资集团有限公司 (原山西省国信投资 (集团) 公司，以下简称“山西国信”) 于 2006 年 7 月 18 日前缴足。 经 2008 年 1 月 18 日证监会证监许可字 [2008] 100 号《关于山西证券有限责任公司变更为股 份有限公司的批复》 核准， 根据山西证券有限责任公司 2007 年 12 月 24 日召开的 2007 年度第 二次股东会决议和修改后的公司章程规定，山西证券有限责任公司整体变更为股份有限公司， 以 2007 年 9 月 30 日为基准日确定的净资产按折股比例 99.9246667%折算为股本人民币 2,000,000,000 元，未折算的部分人民币 1,507,802 元计入资本公积。整体变更后，公司名称变 更为山西证券股份有限公司 (以下简称“本公司”)，注册资本变更为人民币 2,000,000,000 元， 总股本 2,000,000,000 股，每股面值人民币 1 元。 经 2010 年 10 月 19 日证监会证监许可 [2010] 1435 号《关于核准山西证券股份有限公司首次 公开发行股票的批复》核准，本公司于 2010 年 11 月 4 日完成向境内投资者发行人民币普通股 399,800,000 股，并于 2010 年 11 月 15 日在深圳证券交易所挂牌交易。于 2010 年 11 月 24 日，本公司注册资本变更至人民币 2,399,800,000 元，总股本增至 2,399,800,000 股。

内容: 山西证券股份有限公司 截至 2021 年 12 月 31 日止年度财务报表

内容: 经 2013 年 7 月 23 日证监会证监许可 [2013] 964 号《关于核准山西证券股份有限公司现金和 发行股份购买资产、 格林期货有限公司吸收合并大华期货有限公司的批复》 核准， 本公司于 2013 年11月13日向格林期货有限公司 (以下简称 “格林期货” 原股东非公开发行股份118,925,153 ) 股并支付人民币 168,161,700 元现金对价的方式购买格林期货 100%股权。本次交易完成后， 本公司总股本由 2,399,800,000 股增至 2,518,725,153 股。 经 2015 年 12 月 11 日证监会证监许可 [2015] 2873 号《关于核准山西证券股份有限公司非公 开发行股票的批复》核准，本公司于 2015 年 12 月 25 日完成向境内投资者非公开发行人民币 普通股 310,000,000 股，并于 2016 年 1 月 20 日在深圳证券交易所挂牌。于 2016 年 2 月 24 日，本公司注册资本变更至人民币 2,828,725,153 元，总股本由 2,518,725,153 股增至 2,828,725,153 股。 根据 2016 年 2 月 1 日晋财金 [2016] 8 号《山西省财政厅关于将山西国信投资集团有限公司持 有的山西证券股份有限公司股权无偿划转至山西金融投资控股集团有限公司的批复》，山西国 信将其持有本公司的全部股权无偿划转至山西金融投资控股集团有限公司 (以下简称“山西金 控”) 。 根据 2016 年 8 月 19 日证监会《关于核准山西证券股份有限公司变更 5%以上股权股东并豁免 山西金融投资控股集团有限公司要约收购山西证券股份有限公司股份义务的批复》(证监许可 [2016] 1765 号)， 核准山西金控持有山西证券 5%以上股权的股东资格并豁免山西金控因国有资 产无偿划转而增持山西证券股份 (约占山西证券总股本 30.84%) 而应履行的要约收购义务。本 公司于 2016 年 9 月 2 日完成划转手续。本公司的控股股东变更为山西金控，最终控制方仍为 山西省财政厅。 经 2020 年 4 月 29 日证监会证监许可 [2020] 722 号《关于核准山西证券股份有限公司配股的 批复》核准，本公司于 2020 年 6 月 29 日完成向全体股东配售人民币普通股 761,046,394 股， 并于 2020 年 7 月 10 日起在深圳证券交易所上市。本次配股完成后，本公司注册资本变更至人 民币 3,589,771,547 元，总股本由 2,828,725,153 股增至 3,589,771,547 股。 截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司在山西、北京、上海、深圳、西安、宁波、重庆、济南等 地共设立 116 家证券营业部 (2020 年 12 月 31 日：126 家) 。本公司子公司的相关信息参见附 注七。 本公司及子公司 (以下简称 “本集团” 目前主要经营的业务包括证券经纪业务、 ) 融资融券业务、 证券自营业务、证券承销业务、证券投资咨询、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、 证券投资基金代销、为期货公司提供中间介绍业务、代销金融产品、受托资产管理业务、公开 募集证券投资基金管理业务、商品期货经纪业务、金融期货经纪业务、期货投资咨询及投资与 资产管理业务、大宗商品购买和转售、期货套利和套期保值服务等。

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内容: 财务报表的编制基础 本公司以持续经营为基础编制财务报表。

内容: 公司重要会计政策、会计估计 遵循企业会计准则的声明 本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则的要求，真 实、完整地反映了本公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况、2021 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。 此外， 本公司的财务报表同时符合证监会 2014 年修订的 《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第 15 号——财务报告的一般规定》及 2018 年颁布的《证券公司财务报表附注编制的特别规 定 (2018) 》有关财务报表及其附注的披露要求。

内容: 会计期间 会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

内容: 营业周期 本公司为金融企业，不具有明显可识别的营业周期。

内容: 记账本位币 本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账 本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。本公司的部分子公司采用本公司记账本位币 人民币以外的货币作为记账本位币，在编制财务报表时，这些子公司的外币财务报表按照附注 三、8 的会计政策进行了折算。

内容: 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 本集团取得对另一个或多个企业 (或一组资产或净资产) 的控制权且其构成业务的， 该交易或事 项构成企业合并。企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。 对于非同一控制下的交易，购买方在判断取得的资产组合等是否构成一项业务时，将考虑是否 选择采用“集中度测试”的简化判断方式。如果该组合通过集中度测试，则判断为不构成业务。 如果该组合未通过集中度测试，仍应按照业务条件进行判断。

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内容: 当本集团取得了不构成业务的一组资产或净资产时，应将购买成本按购买日所取得各项可辨认 资产、负债的相对公允价值基础进行分配，不按照以下企业合并的会计处理方法进行处理。 (1) 同一控制下的企业合并 参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一 控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在最终控制方合并财 务报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值 (或发行股份面 值总额) 的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存 收益。为进行企业合并发生的直接相关费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取 得对被合并方控制权的日期。 (2) 非同一控制下的企业合并 参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的， 为非同一控制下的企业合并。 本集团作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产 (包括购买日之前所持有的被购买方 的股权) 、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和，减去合并中取 得的被购买方可辨认净资产于购买日公允价值份额的差额，如为正数则确认为商誉 (参见附注 三、14) ；如为负数则计入当期损益。本集团将作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券 的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本集团为进行企业合并发生的其 他各项直接费用计入当期损益。本集团在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条 件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。 通过多次交易分步实现非同一控制企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本集 团会按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投 资收益或其他综合收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的权益法核算下的以后可重分 类进损益的其他综合收益及其他所有者权益变动 (参见附注三、10(2)(b)) 于购买日转入当期投 资收益；购买日之前持有的被购买方的股权为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权 益工具投资的，购买日之前确认的其他综合收益于购买日转入留存收益。

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内容: 合并财务报表的编制方法 总体原则 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的子公司和结构化 主体。控制，是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回 报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在判断本集团是否拥有对被投资方的 权力时，本集团仅考虑与被投资方相关的实质性权利 (包括本集团自身所享有的及其他方所享 有的实质性权利) 。本公司控制的子公司和结构化主体的财务状况、经营成果和现金流量由控 制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。 子公司少数股东应占的权益、损益和综合收益总额分别在合并资产负债表的股东权益中和合并 利润表的净利润及综合收益总额项目后单独列示。 如果子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份 额的，其余额仍冲减少数股东权益。 当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或 会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有集团内部交易及余额，包括未实现内 部交易损益均已抵销。集团内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损 失的，则全额确认该损失。 结构化主体是指在确定主体控制方时，表决权或类似权利不构成决定性因素的主体，例如，当 表决权仅与行政管理工作相关，以及相关活动由合同安排主导时。结构化主体一般目标界定明 确且范围狭窄。

内容: 合并取得子公司 对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以被合并子公司的 各项资产、负债在最终控制方财务报表中的账面价值为基础，视同被合并子公司在本公司最终 控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报 表进行相应调整。 对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的 被购买子公司各项可辨认资产、负债的公允价值为基础自购买日起将被购买子公司纳入本公司 合并范围。

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内容: 处置子公司 本集团丧失对原有子公司控制权时，由此产生的任何处置收益或损失，计入丧失控制权当期的 投资收益。对于剩余股权投资，本集团按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，由此 产生的任何收益或损失，也计入丧失控制权当期的投资收益。 通过多次交易分步处置对子公司长期股权投资直至丧失控制权的，按下述原则判断是否为一揽 子交易： - 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； - 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； - 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； - 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 如果各项交易不属于一揽子交易的，则在丧失对子公司控制权以前的各项交易，按照不丧失控 制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的会计政策进行处理 (参见附注三、6(4)) 。 如果各项交易属于一揽子交易的，则将各项交易作为一项处置原有子公司并丧失控制权的交易 进行处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持 续计算的净资产账面价值的份额之间的差额，在合并财务报表中计入其他综合收益，在丧失控 制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

内容: 少数股东权益变动 本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的净 资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的 处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资 本公积 (股本溢价)，资本公积 (股本溢价) 不足冲减的，调整留存收益。

内容: 现金及现金等价物的确定标准 现金和现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及持有期限短、流动性强、易于 转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

内容: 外币业务和外币报表折算 本集团收到投资者以外币投入资本时按当日即期汇率折合为人民币，其他外币交易在初始确认 时按交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折合为人民币。即期汇率的近似汇率是按照 系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的当期平均汇率。

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内容: 于资产负债表日，外币货币性项目采用该日的即期汇率折算。除与购建符合资本化条件资产有 关的专门借款本金和利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益。以历史成本计量的外币 非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算。以公允价值计量的外币非货币性项目，采 用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，属于以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的权益工具投资的差额，计入其他综合收益；其他差额计入当期损益。 对境外经营的财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即 期汇率折算，股东权益项目除未分配利润及其他综合收益中的外币报表折算差额项目外，其他 项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的 近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益中列示。处置境 外经营时，相关的外币财务报表折算差额自其他综合收益转入处置当期损益。 9 (1) 金融工具 金融资产及金融负债的确认和初始计量 金融资产和金融负债在本集团成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。 在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或 金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的 合同中的融资成分的应收账款，本集团按照根据附注三、20 的会计政策确定的交易价格进行初 始计量。 (2) 金融资产的分类和后续计量 (a) 本集团金融资产的分类 本集团通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征， 在初始确认时 将金融资产分为不同类别：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其 他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 除非本集团改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业 务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类， 否则金融资产在初始确认后不得 进行重分类。

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内容: 本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产，分类为以摊余成本计量的金融资产： - 本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标； - 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本 金金额为基础的利息的支付。 本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产： - 本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产 为目标； - 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本 金金额为基础的利息的支付。 对于非交易性权益工具投资， 本集团可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计 量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资 从发行者的角度符合权益工具的定义。 除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外， 本集 团将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 在初 始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本集团可以将本应以摊余成本计量或以公 允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产。 管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定 本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼 有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目 标为基础，确定管理金融资产的业务模式。 本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估， 以确定相关金融资产在特定日期产生的 合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指 金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金 额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导 致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估， 以确定其是否 满足上述合同现金流量特征的要求。

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内容: 本集团金融资产的后续计量 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 初始确认后， 对于该类金融资产以公允价值进行后续计量， 产生的利得或损失 (包括利 息和股利收入) 计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。 - 以摊余成本计量的金融资产 初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且 不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、 按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。 - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资 初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利 息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。 终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计 入当期损益。 - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资 初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他 利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或 损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

内容: 金融负债的分类和后续计量 本集团将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量 的金融负债。 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 该类金融负债包括交易性金融负债 (含属于金融负债的衍生工具) 和指定为以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融负债。 初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利 得或损失 (包括利息费用) 计入当期损益。 - 以摊余成本计量的金融负债 初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

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内容: 抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的， 以相互抵销后的净额在资产负债表内列示： - 本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的； - 本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

内容: 金融资产和金融负债的终止确认 满足下列条件之一时，本集团终止确认该金融资产： - 收取该金融资产现金流量的合同权利终止； - 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； - 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬，但是未保留对该金融资产的控制。 金融资产转移整体满足终止确认条件的，本集团将下列两项金额的差额计入当期损益： - 被转移金融资产在终止确认日的账面价值； - 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终 止确认部分的金额 (涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债 权投资) 之和。 金融负债 (或其一部分) 的现时义务已经解除的， 本集团终止确认该金融负债 (或该部分金融负 债) 。

内容: 减值 本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备： - 以摊余成本计量的金融资产； - 合同资产； - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资。 本集团持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量 且其变动计入当期损益的债权投资或权益工具投资、指定为以公允价值计量且其变动计入其他 综合收益的权益工具投资以及衍生金融资产。

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内容: 预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失， 是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金 流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。 在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限 (包括 考虑续约选择权) 。 整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致 的预期信用损失。 未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内 (若金融工具的预计存续期少 于 12 个月，则为预计存续期) 可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存 续期预期信用损失的一部分。 对于应收账款和合同资产，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损 失准备。本集团基于历史信用损失经验计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据 资产负债表日借款人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。 除应收账款和合同资产外， 本集团对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信 用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额 计量其损失准备： - 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或 - 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

内容: 如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即 便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义 务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

内容: 本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以 确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认 后是否已显著增加。

内容: 山西证券股份有限公司 截至 2021 年 12 月 31 日止年度财务报表

内容: 在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力 即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括： - 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况； - 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级 (如有) 的严重恶化； - 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化； - 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生 重大不利影响。 根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增 加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类， 例如逾期信息和信用风险评级。 如果逾期超过 30 日，本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。 本集团认为金融资产在下列情况发生违约： - 借款人不大可能全额支付其对本集团的欠款，该评估不考虑本集团采取例如变现抵押品 (如 果持有) 等追索行动；或 - 金融资产逾期超过 90 天。

内容: 已发生信用减值的金融资产

内容: 本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综 合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项 或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的 证据包括下列可观察信息： - 发行方或债务人发生重大财务困难； - 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等； - 本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会 做出的让步； - 债务人很可能破产或进行其他财务重组； - 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

内容: 山西证券股份有限公司 截至 2021 年 12 月 31 日止年度财务报表

内容: 为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信 用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以 摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以 公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本集团在其他综合收益中确认其损失准 备，不抵减该金融资产的账面价值。

内容: 如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产 的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人 没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产 仍可能受到本集团催收到期款项相关执行活动的影响。 已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。 (7) 权益工具 本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的 对价和交易费用，减少股东权益。 10 (1) 长期股权投资 长期股权投资投资成本确定 (a) 通过企业合并形成的长期股权投资 - 对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照合并日取得 的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权 投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额， 调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。 - 对于非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照购买日取得 对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允 价值，作为该投资的初始投资成本。

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内容: 其他方式取得的长期股权投资 - 对于通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，在初始确认时，对于以支付 现金取得的长期股权投资，本集团按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；对于 发行权益性证券取得的长期股权投资，本集团按照发行权益性证券的公允价值作为初 始投资成本。

内容: 长期股权投资后续计量及损益确认方法 (a) 对子公司的投资 在本公司个别财务报表中，本公司采用成本法对子公司的长期股权投资进行后续计量，除 非投资符合持有待售的条件 (参见附注三、26(1)) 。对被投资单位宣告分派的现金股利或 利润由本公司享有的部分确认为当期投资收益， 但取得投资时实际支付的价款或对价中包 含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润除外。 对子公司的投资按照成本减去减值准备后在资产负债表内列示。 对子公司投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注三、17。 在本集团合并财务报表中，对子公司按附注三、6 进行处理。 (b) 对合营企业和联营企业的投资 合营企业指本集团与其他合营方共同控制 (参见附注三、 10(3)) 且仅对其净资产享有权利 的一项安排。 联营企业指本集团能够对其施加重大影响 (参见附注三、10(3)) 的企业。 后续计量时，对合营企业和联营企业的长期股权投资采用权益法核算，除非投资符合持有 待售的条件 (参见附注三、26(1)) 。 本集团在采用权益法核算时的具体会计处理包括： - 对于长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值份额的，以前者作为长期股权投资的成本；对于长期股权投资的初始投资成本小于 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以后者作为长期股权投资的 成本，长期股权投资的成本与初始投资成本的差额计入当期损益。

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内容: - 取得对合营企业和联营企业投资后，本集团按照应享有或应分担的被投资单位实现的 净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投 资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应 减少长期股权投资的账面价值。 - 在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益、其他综合收益及其他所有者权益 变动的份额时，本集团以取得投资时被投资单位可辨认净资产公允价值为基础，按照 本集团的会计政策或会计期间进行必要调整后确认投资收益和其他综合收益等。本集 团与联营企业及合营企业之间内部交易产生的未实现损益按照应享有的比例计算归属 于本集团的部分，在权益法核算时予以抵销。内部交易产生的未实现损失，有证据表 明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。 - 本集团对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本集团负有承担额外损失义务外，以 长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权 益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，本集团在收益分享额弥补 未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。 本集团对合营企业和联营企业投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注三、17。 (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准 共同控制指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动 (即对安排的回报 产生重大影响的活动) 必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。 本集团在判断对被投资单位是否存在共同控制时，通常考虑下述事项： - 是否任何一个参与方均不能单独控制被投资单位的相关活动； - 涉及被投资单位相关活动的决策是否需要分享控制权参与方一致同意。 重大影响指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与 其他方一起共同控制这些政策的制定。 11 (1) 固定资产 固定资产确认条件 固定资产指本集团为提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形 资产。

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内容: 外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可使用状态前所发生 的可归属于该项资产的支出。自行建造固定资产按附注三、12 确定初始成本。 本公司于 2001 年合并重组时， 国有股股东投入的固定资产， 按国有资产管理部门确认的评估值 作为入账价值。 对于构成固定资产的各组成部分，如果各自具有不同使用寿命或者以不同方式为本集团提供经 济利益，适用不同折旧率或折旧方法的，本集团分别将各组成部分确认为单项固定资产。 对于固定资产的后续支出，包括与更换固定资产某组成部分相关的支出，在与支出相关的经济 利益很可能流入本集团时资本化计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；与固 定资产日常维护相关的支出在发生时计入当期损益。 固定资产以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。 (2) 固定资产的折旧方法 本集团将固定资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在其使用寿命内按年限平均法计提 折旧，除非投资符合持有待售的条件 (参见附注三、26(1)) 。 各类固定资产的使用寿命、净残值率及年折旧率分别为： 类别 房屋及建筑物 电子计算机 交通设备 电器及通讯设备 办公设备 预计使用寿命 20 至 35 年 3至5年 4至7年 3 至 10 年 3至5年 预计净残值率 3%至 4% 3%至 4% 3%至 4% 3%至 4% 3%至 4% 年折旧率 2.74%至 4.85% 19.20%至 32.33% 13.71%至 24.25% 9.60%至 32.33% 19.20%至 32.33%

内容: 本集团至少在每年年度终了对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。 (3) 减值测试方法及减值准备计提方法参见附注三、17。

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内容: 固定资产处置 固定资产满足下述条件之一时，本集团会予以终止确认。 - 固定资产处于处置状态； - 该固定资产预期通过使用或处置不能产生经济利益。 报废或处置固定资产项目所产生的损益为处置所得款项净额与项目账面金额之间的差额，并于 报废或处置日在损益中确认。

内容: 在建工程 自行建造的固定资产的成本包括工程用物资、直接人工、符合资本化条件的借款费用和使该项 资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出。 自行建造的固定资产于达到预定可使用状态时转入固定资产，此前列于在建工程，且不计提折 旧。 在建工程以成本减减值准备 (参见附注三、17) 在资产负债表内列示。

内容: 无形资产 无形资产以成本减累计摊销 (仅限于使用寿命有限的无形资产) 及减值准备 (参见附注三、17) 后在资产负债表内列示。对于使用寿命有限的无形资产，本集团将无形资产的成本扣除预计净 残值和累计减值准备后按直线法在预计使用寿命期内摊销，除非投资符合持有待售的条件 (参 见附注三、26(1)) 。 本公司于 2001 年合并重组时， 国有股股东投入的无形资产， 按国有资产管理部门确认的评估值 作为入账价值。 本集团至少在每年年度终了对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 本集团将无法预见未来经济利益期限的无形资产视为使用寿命不确定的无形资产，并对这类无 形资产不予摊销。本集团在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。 如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按上述使用寿命有限的 无形资产处理。 本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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内容: 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，如果开发形成的某项产品或工序 等在技术和商业上可行，而且本集团有充足的资源和意向完成开发工作，并且开发阶段支出能 够可靠计量，则开发阶段的支出便会予以资本化。资本化开发支出按成本减减值准备 (参见附 注三、17) 在资产负债表内列示。其他开发费用则在其产生的期间内确认为费用。 14 商誉 因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨 认净资产公允价值份额的差额。 本集团对商誉不摊销，以成本减累计减值准备 (参见附注三、17) 在资产负债表内列示。商誉 在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。 15 存货 存货按成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、使存货达到目前场所和状态所发生的其他 支出。发出存货的实际成本个别计价法计量。 资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。 按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。可 变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销 售费用以及相关税费后的金额。 16 长期待摊费用 长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊 期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销。 17 除存货及金融资产外的其他资产减值 本集团在资产负债表日根据内部及外部信息以确定下列资产是否存在减值的迹象，包括： - 固定资产 - 在建工程 - 无形资产 - 使用权资产 - 长期股权投资 - 商誉等

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内容: 本集团对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计资产的可收回金额。此外，无论是否存在减 值迹象，本集团至少每年对尚未达到可使用状态的无形资产估计其可收回金额，于每年年度终 了对商誉及使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。本集团依据相关资产组或者资产组 组合能够从企业合并的协同效应中的受益情况分摊商誉账面价值，并在此基础上进行商誉减值 测试。 可收回金额是指资产 (或资产组、资产组组合，下同) 的公允价值 (参见附注三、18) 减去处置 费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。 资产组由创造现金流入相关的资产组成，是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本 上独立于其他资产或者资产组。 资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现 金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。 可收回金额的估计结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，资产的账面价值会减记至 可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账 面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按 比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值 减去处置费用后的净额 (如可确定的) 、该资产预计未来现金流量的现值 (如可确定的) 和零三 者之中最高者。 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。 18 公允价值的计量 除特别声明外，本集团按下述原则计量公允价值： 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负 债所需支付的价格。 本集团估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征 (包括资产状况及所在位置、 对资产出售或者使用的限制等)， 并采用在当前情况下适用并且有足 够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

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内容: 预计负债 如果与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且该义务的履行很可能会导致经济利益 流出本集团，以及有关金额能够可靠地计量，则本集团会确认预计负债。 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。对于货币时间价值影响 重大的，预计负债以预计未来现金流量折现后的金额确定。在确定最佳估计数时，本集团综合 考虑了与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。所需支出存在一个连续范围， 且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情 况下，最佳估计数分别下列情况处理： - 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。 - 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。 本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并按照当前最佳估计数对该账面价值 进行调整。

内容: 收入 收入是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的 总流入。 本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。 合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或 服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务 的交易价格计量收入。单独售价，是指本集团向客户单独销售商品或提供服务的价格。单独售 价无法直接观察的，本集团综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察 的输入值估计单独售价。 交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取 的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生 重大转回的金额。有权收取的对价是非现金形式时，本集团按照非现金对价的公允价值确定交 易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本集团参照承诺向客户转让商品或提供服务 的单独售价间接确定交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品 或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额， 在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客 户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

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内容: 满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履 约义务： - 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益； - 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品； - 本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计 至今已完成的履约部分收取款项。 对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不 能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收 入，直到履约进度能够合理确定为止。 对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在 判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团会考虑下列迹象： - 本集团就该商品或服务享有现时收款权利； - 本集团已将该商品的实物转移给客户； - 本集团已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户； - 客户已接受该商品或服务等。 本集团根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断本集团从事 交易时的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或 服务的，本集团为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本集团为代理人， 按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支 付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。 本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利 (且该权利取决于时间流逝之外的其他 因素) 作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值 (参见附注三、9(6)) 。本 集团拥有的、 无条件 (仅取决于时间流逝) 向客户收取对价的权利作为应收款项列示。 本集团已 收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。 与本集团取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下： (1) 手续费及佣金收入 手续费及佣金收入的金额按照本集团在日常经营活动中提供劳务时，已收或应收合同或协议价 款的公允价值确定。

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内容: 本集团履行了合同中的履约义务，客户取得相关商品或服务的控制权时，确认相关的手续费及 佣金收入： (a) 经纪业务收入 代理买卖证券业务手续费收入及期货经纪业务手续费收入在交易日确认为收入。 (b) 投资银行业务收入 承销收入于本集团完成承销合同中的履约义务时确认收入。 根据合约条款，保荐收入在本集团履行履约义务的过程中确认收入，或于履约义务完成的 时点确认。 (c) 咨询服务业务收入 根据咨询服务的性质及合约条款， 咨询服务业务收入在本集团履行履约义务的过程中确认 收入，或于履约义务完成的时点确认。 (d) 资产管理及基金管理业务收入 根据合同条款， 受托客户资产管理业务收入和基金管理费收入在本集团履行履约义务的过 程中，根据合同或协议约定的收入计算方法，且已确认的累计收入金额很可能不会发生重 大转回时，确认为当期收入。 21 合同成本 合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。 为取得合同发生的增量成本是指本集团不取得合同就不会发生的成本。 该成本预期能够收回的， 本集团将其作为合同取得成本确认为一项资产。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的 增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。 为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本 集团将其作为合同履约成本确认为一项资产： - 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用 (或类 似费用) 、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本； - 该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源； - 该成本预期能够收回。

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内容: 合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产 (以下简称 “与合同成本有关的资产” 采 ) 用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。合同取得成本确 认的资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。 当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时， 本集团对超出部分计提减值准备， 并确认为资产减值损失： - 本集团因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价； - 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。 22 (1) 职工薪酬 短期薪酬 本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生或按规定的基准和比例计提的职工工资、奖金、 医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期 损益或相关资产成本。 (2) 离职后福利 - 设定提存计划 本集团所参与的设定提存计划是按照中国有关法规要求，本集团职工参加的由政府机构设立管 理的社会保障体系中的基本养老保险和失业保险。基本养老保险和失业保险的缴费金额按国家 规定的基准和比例计算。本集团在职工提供服务的会计期间，将应缴存的金额确认为负债，并 计入当期损益或相关资产成本。 (3) 辞退福利 本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出 给予补偿的建议，在下列两者孰早日，确认辞退福利产生的负债，同时计入当期损益： - 本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时； - 本集团有详细、正式的涉及支付辞退福利的重组计划；并且，该重组计划已开始实施，或已 向受其影响的各方通告了该计划的主要内容，从而使各方形成了对本集团将实施重组的合理 预期时。

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内容: 其他长期职工福利 本集团的其他长期职工福利为报告期末 12 个月内不需支付的绩效年薪或递延发放奖金， 本集团 根据职工提供服务而获取的未来报告期间预计获得的福利金额，将其予以折现后的现值确认为 负债，并计入当前损益或相关资产成本。

内容: 政府补助 政府补助是本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，但不包括政府以投资者身份 向本集团投入的资本。 政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公 允价值计量。 本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。 本集团取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府 补助，本集团将其冲减相关资产的账面价值，或确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按 照合理、系统的方法分期计入其他收益或营业外收入。与收益相关的政府补助，如果用于补偿 本集团以后期间的相关成本费用或损失的，本集团将其确认为递延收益，并在确认相关成本费 用或损失的期间，计入其他收益或营业外收入，或冲减相关成本；否则直接计入其他收益或营 业外收入，或冲减相关成本。

内容: 所得税 除因企业合并和直接计入所有者权益 (包括其他综合收益) 的交易或者事项产生的所得税外， 本 集团将当期所得税和递延所得税计入当期损益。 当期所得税是按本期应税所得额，根据税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上以往年度 应付所得税的调整。 资产负债表日，如果本集团拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿 负债同时进行时，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。 递延所得税资产与递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定。暂时 性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度的可抵扣 亏损和税款抵减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所 得额为限。

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内容: 如果不属于企业合并交易且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 (或可抵扣亏 损)，则该项交易中产生的暂时性差异不会产生递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异 也不产生相关的递延所得税。 资产负债表日，本集团根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法 规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面 金额。 资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得 足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在 很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。 资产负债表日， 递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示： - 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利； - 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相 关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的 期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负 债。 25 租赁 以下与租赁相关会计政策自 2021 年 1 月 1 日起适用，2020 年度与租赁相关会计政策详见本 集团 2020 年度财务报表。 租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。 在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间 内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。 为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团进行如下评估： - 合同是否涉及已识别资产的使用。已识别资产可能由合同明确指定或在资产可供客户使用时 隐性指定，并且该资产在物理上可区分，或者如果资产的某部分产能或其他部分在物理上不 可区分但实质上代表了该资产的全部产能，从而使客户获得因使用该资产所产生的几乎全部 经济利益。如果资产的供应方在整个使用期间拥有对该资产的实质性替换权，则该资产不属 于已识别资产；

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内容: - 承租人是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益； - 承租人是否有权在该使用期间主导已识别资产的使用。 合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行 会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分 拆。在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时，承租人按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的 单独价格之和的相对比例分摊合同对价。出租人按附注三、20 所述会计政策中关于交易价格分 摊的规定分摊合同对价。 (1) 本集团作为承租人 在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产按照成本进行初始计 量，包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额 (扣除已享受的 租赁激励相关金额)，发生的初始直接费用以及为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地 或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。 本集团使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权 的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使 用寿命两者孰短的期间内计提折旧。使用权资产按附注三、17 所述的会计政策计提减值准备。 租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量，折现率为租赁内含利 率。无法确定租赁内含利率的，采用本集团增量借款利率作为折现率。 本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或 相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产 成本。 租赁期开始日后，发生下列情形的，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债： - 根据担保余值预计的应付金额发生变动； - 用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动； - 本集团对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或 终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致。 在对租赁负债进行重新计量时，本集团相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价 值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。

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内容: 本集团已选择对短期租赁 (租赁期不超过 12 个月的租赁) 和低价值资产租赁不确认使用权资产 和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产 成本。 (2) 本集团作为出租人 在租赁开始日，本集团将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指无论所有权最终是否转 移但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资 租赁以外的其他租赁。 本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终 止确认和减值按附注三、9 所述的会计政策进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租 赁付款额在实际发生时计入当期损益。 经营租赁的租赁收款额在租赁期内按直线法确认为租金收入。本集团将其发生的与经营租赁有 关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计 入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。 26 (1) 持有待售和终止经营 持有待售 本集团主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将该非流动资 产或处置组划分为持有待售类别。 处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易 中转让的与这些资产直接相关的负债。 本集团将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别： - 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在其当前状况下即可 立即出售； - 出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且已与其他方签订了具有法律约束 力的购买协议，预计出售将在一年内完成。 本集团按账面价值与公允价值 (参见附注三、18) 减去出售费用后净额之孰低者对持有待售的 非流动资产 (不包括金融资产 (参见附注三、9) 及递延所得税资产 (参见附注三、24) 或处置 组进行初始计量和后续计量，账面价值高于公允价值 (参见附注三、18) 减去出售费用后净额 的差额确认为资产减值损失，计入当期损益。

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内容: 终止经营 本集团将满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本集团处置或划 分为持有待售类别的界定为终止经营： - 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区； - 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联 计划的一部分； - 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

内容: 股利分配 资产负债表日后，经审议批准的利润分配方案中拟分配的股利或利润，不确认为资产负债表日 的负债，在附注中单独披露。

内容: 一般风险准备 本公司及下属子公司中德证券有限责任公司 (以下简称“中德证券”) 根据财政部颁布的《金融 企业财务规则》 (中华人民共和国财政部令第 42 号) 及其实施指南 (财金 [2007] 23 号) 的规定， 以及证监会制定的《证券公司年报监管工作指引》的要求，按当年税后利润的 10%提取一般风 险准备。当年税后利润弥补以前年度亏损后仍为亏损状态，可不予提取一般风险准备。 本公司下属子公司格林大华期货有限公司 (以下简称“格林大华”) 根据财政部颁布的《金融企 业财务规则》(中华人民共和国财政部令第 42 号) 及其实施指南 (财金 [2007] 23 号) 的规定， 按当年税后利润的 10%提取一般风险准备。当年税后利润弥补以前年度亏损后仍为亏损状态， 可不予提取一般风险准备。

内容: 交易风险准备 本公司及下属子公司中德证券根据《中华人民共和国证券法》的规定及证监会制定的《证券公 司年报监管工作指引》的要求，按当年税后利润的 10%提取交易风险准备用于弥补证券交易的 损失。当年税后利润弥补以前年度亏损后仍为亏损状态，可不予提取交易风险准备。

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内容: 关联方 一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共 同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系 的企业，不构成关联方。 此外，本公司同时根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》确定本集团或本公司的关 联方。

内容: 分部报告 本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。如果两个或多个经营 分部存在相似经济特征且同时在各单项产品或劳务的性质、生产过程的性质、产品或劳务的客 户类型、销售产品或提供劳务的方式、生产产品及提供劳务受法律及行政法规的影响等方面具 有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部。本集团以经营分部为基础考虑重要性原则后确 定报告分部。 本集团在编制分部报告时，分部间交易收入按实际交易价格为基础计量。编制分部报告所采用 的会计政策与编制本集团财务报表所采用的会计政策一致。

内容: 主要会计估计及判断 编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及 资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估 计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来 期间予以确认。

内容: 主要会计估计 除固定资产及无形资产等资产的折旧及摊销 (参见附注三、11 和 13) 和各类资产减值 (参见附 注五、3、5、6、9、10、15 和 16，附注七、3 以及附注十七、1、2 和 3) 涉及的会计估计外， 其他主要的会计估计如下： (i) (ii) 附注五、17 - 递延所得税资产的确认； 附注十一 - 金融工具公允价值估值。

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内容: 主要会计判断 本集团在运用会计政策过程中做出的重要判断如下： (i) 附注七 - 披露对其他主体实施控制、共同控制或重大影响的重大判断和假设。

内容: 主要会计政策的变更 会计政策变更的内容及原因 本集团于2021年度执行了财政部于近年颁布的以下企业会计准则规定及2021年财政部发布的 企业会计准则实施问答及案例，主要包括： - 《企业会计准则第 21 号——租赁 (修订) 》(财会 [2018] 35 号) (“新租赁准则”) - 《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会 [2020] 10 号) 及《关于调整<新冠肺炎 疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》(财会 [2021] 9 号) - 《企业会计准则解释第 14 号》(财会 [2021] 1 号) (“解释第 14 号”) (a) 新租赁准则 新租赁准则修订了财政部于 2006 年颁布的 《企业会计准则第 21 号——租赁》 (简称 “原 租赁准则”) 。本集团自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行 调整。 新租赁准则完善了租赁的定义， 本集团在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否为租 赁或者包含租赁。对于首次执行日前已存在的合同，本集团在首次执行日选择不重新评估 其是否为租赁或者包含租赁。 ? 本集团作为承租人 原租赁准则下，本集团根据租赁是否实质上将与资产所有权有关的全部风险和报酬转 移给本集团，将租赁分为融资租赁和经营租赁。 新租赁准则下， 本集团不再区分融资租赁与经营租赁。 本集团对所有租赁 (选择简化处 理方法的短期租赁和低价值资产租赁除外) 确认使用权资产和租赁负债。 在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时，本集团按照各租赁部分单独价格及非租赁部 分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。

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内容: 本集团选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年 初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。 对于首次执行日前的经营租赁，本集团在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行 日本集团增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并按照以下方法计量使用权资产： - 与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。 对于首次执行日前的经营租赁，本集团在应用上述方法时同时采用了如下简化处理： - 对将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理； - 计量租赁负债时，对具有相似特征的租赁采用同一折现率； - 使用权资产的计量不包含初始直接费用； - 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他 最新情况确定租赁期； - 作为使用权资产减值测试的替代，根据首次执行日前按照《企业会计准则第 13 号 ——或有事项》计入资产负债表的亏损合同的亏损准备金额调整使用权资产； - 对首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁 变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。 ? 本集团作为出租人 在新租赁准则下，本集团作为转租出租人应基于原租赁产生的使用权资产，而不是原 租赁的标的资产，对转租赁进行分类。对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执 行日后仍存续的转租赁，本集团在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和 条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本集 团将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。 除转租赁外，本集团无需对其作为出租人的租赁调整首次执行新租赁准则当年年初留 存收益及财务报表其他相关项目金额。本集团自首次执行日起按照新租赁准则进行会 计处理。 在新租赁准则下，本集团根据新收入准则关于交易价格分摊的规定将合同对价在每个 租赁组成部分和非租赁组成部分之间进行分摊。 ? 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则对财务报表的影响 在计量租赁负债时， 本集团使用 2021 年 1 月 1 日的增量借款利率对租赁付款额进行折 现，所采用的增量借款利率的区间为 3.06%~4.11% 。

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内容: 2020 年 12 月 31 日披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额与 2021 年 1 月 1 日租赁负债的调节表： 本集团 2020 年 12 月 31 日合并财务报表中披露的 重大经营租赁的尚未支付的最低 租赁付款额 (剔除增值税等相关数据) 按 2021 年 1 月 1 日本集团增量借款利率 折现的现值 减：自 2021 年 1 月 1 日后 12 个月内 将完成的短期租赁的影响金额 低价值租赁的影响金额 加：2020 年 12 月 31 日融资租赁确认的 长期应付款 2021 年 1 月 1 日新租赁准则下的租赁负债 434,221 184,011,680 116,512,485 (9,549,971) (50,000) 193,177,430 116,512,485 215,057,056 132,252,754 本公司

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内容: 财会 [2020] 10 号及财会 [2021] 9 号 《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会 [2020] 10 号) 对于满足一定条件的， 由新冠肺炎疫情直接引发的租金减让提供了简化方法。如果企业选择采用简化方法，则不 需要评估是否发生租赁变更，也不需要重新评估租赁分类。结合财会 [2021] 9 号的规定， 该简化方法的租金减让期间为针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额。 采用上述规定未对本集团的财务状况和经营成果产生重大影响。

内容: 解释第 14 号 解释第 14 号自 2021 年 1 月 26 日 (“施行日”) 起施行。 ? 政府和社会资本合作项目 解释第 14 号明确了政府和社会资本合作 (PPP) 项目合同的特征和条件，规定了社会 资本方对 PPP 项目合同的具体会计处理和披露要求。 《企业会计准则解释第 2 号》(财 会 [2008] 11 号) 中关于“五、企业采用建设经营移交方式 (BOT) 参与公共基础设施 建设业务应当如何处理”的内容同时废止。 本公司对 2020 年 12 月 31 日前开始实施且至施行日尚未完成的以及 2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关 PPP 项目合同进行追溯调整，将累计影响数调整 2021 年度的 年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。 采用该解释未对本集团的财务状况及经营成果产生重大影响。 ? 基准利率改革 解释第14号规定了基准利率改革导致的有关金融工具和租赁负债的修改的相关会计处 理和披露要求。 本公司对 2020 年 12 月 31 日前发生的以及 2021 年 1 月 1 日至施行日 新增的有关基准利率改革相关业务进行追溯调整， 将累计影响数调整 2021 年度的年初 留存收益或其他综合收益，无需调整前期比较财务报表数据。 采用该解释未对本集团的财务状况及经营成果产生重大影响。

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内容: 税项 本集团适用的主要税种及税率如下： 税种 企业所得税 (1) 增值税 城市维护建设税 教育费附加 地方教育费附加 应纳税所得额 按税法规定计算的应税收入为基础计算销项税额，在 扣除当期抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 缴纳的增值税税额 缴纳的增值税税额 缴纳的增值税税额 5%或 7% 3% 2% 计税依据 税率及征收率 16.5% ~ 25% 3% ~ 13%

内容: 企业所得税 本公司及境内子公司企业所得税税率为 25% (2020 年：25%)，本公司位于香港的子公司 (参见 附注七、1) 企业所得税 (即“利得税”) 税率为 16.5% (2020 年：16.5%) 。

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内容: 注 1： 于 2021 年 12 月 31 日，本集团其他外币包括欧元、英镑、日元、新加坡元等 (于 2020 年 12 月 31 日，同) 。

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内容: 于 2021 年 12 月 31 日，本集团无使用受限的结算备付金；于 2020 年 12 月 31 日，本集团使 用受限的结算备付金为人民币 208,489 元。

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内容: 用于设定质押的融出资金 于 2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日，本集团融出资金中未为回购业务设定质押。

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内容: 在当日无负债结算制度下，结算备付金已包括本集团所持有的国债期货、利率互换、股指期货 和商品期货产生的公允价值变动金额。因此，衍生金融资产和衍生金融负债项下的国债期货、 利率互换、股指期货和商品期货投资按抵销相关暂收暂付款后的净额列示。 5 (1) 买入返售金融资产 按金融资产种类列示 2021 年 12 月 31 日 债券 股票 小计 减：减值准备 合计 3,722,393,138 1,117,617,551 4,840,010,689 (11,176,176) 4,828,834,513 2020 年 12 月 31 日 2,086,876,715 840,306,076 2,927,182,791 (17,291,968) 2,909,890,823

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内容: 注： 上述应收款项中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东的款项。上述应收 款项中应收关联方款项参见附注九、5。

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内容: 于 2021 年 12 月 31 日，本集团交易性金融资产中已融出证券为人民币 36,249,923 元。 于 2021 年 12 月 31 日，本集团交易性金融资产核算的债券用于卖出回购、债券借贷及冲抵保 证金等用途的账面价值分别为人民币 6,476,701,528 元、人民币 3,087,848,905 元和人民币 461,567,384 元。存在流通受限的股票为人民币 597,957,782 元。

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内容: 于 2020 年 12 月 31 日，本集团交易性金融资产中已融出证券为人民币 35,082,255 元。 于 2020 年 12 月 31 日，本集团交易性金融资产用于卖出回购和债券借贷质押的债券账面价值 分别为人民币 4,193,413,604 元和人民币 2,011,888,650 元。用于卖出回购金融资产的票据账 面价值为人民币 1,588,603,480 元。存在流通受限的股票为人民币 325,115,485 元。 9 债权投资

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内容: 于 2021 年 12 月 31 日，本集团其他债权投资中用于债券借贷质押和其他用途的债券账面价值 分别为人民币 41,517,219 元和人民币 2,500,000 元。 于 2020 年 12 月 31 日，本集团其他债权投资中用于卖出回购和债券借贷质押的债券账面价值 分别为人民币 348,312,469 元和人民币 569,172,092 元。 11 其他权益工具投资 2021 年 12 月 31 日 本年末 初始成本 非交易性权益工具 合计 398,169,704 398,169,704 公允价值 247,608,369 247,608,369 本年确认的 股利收入 223,823 223,823

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内容: 处置的其他权益工具投资 (a) 2021 年处置的其他权益工具投资 终止确认时的 累计损失本年 本年终止确认 项目类型 寰烁电子 奥美环境 奥派股份 合计 时的公允价值 9,000,000 1,895,323 951,886 11,847,209 从其他综合收益转 本年股利收入 入留存收益的金额 (300,000) (138,887) (325,984) (764,871)

内容: 截至 2021 年 12 月 31 日止年度，本集团处置了部分其他权益工具投资，由此导致人民币 764,871 元的处置净损失由其他综合收益转入留存收益。 (b) 2020 年处置的其他权益工具投资 终止确认时的累计 收益 / (损失) 本年 本年终止确认 项目类型 普可医疗股权 奥拓福股票 其他股票 合计 时的公允价值 18,406,575 1,173,000 6,902,169 26,481,744 从其他综合收益转 本年股利收入 入留存收益的金额 6,679,932 (3,820,103) (667,981) 2,191,848

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内容: 截至 2020 年 12 月 31 日止年度，本集团处置了部分其他权益工具投资，由此导致人民币 2,191,848 元的处置净收益由其他综合收益转入留存收益。 12 (1) 固定资产 固定资产增减变动表

内容: 于 2021 年 12 月 31 日，固定资产中包括：

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内容: 于 2020 年 12 月 31 日，固定资产中包括：

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内容: 重组商誉分别形成于本公司 1998 年的“银证分离、信证分离”重组、1999 年本公司收 购北京农行信托投资公司证券交易营业部和 2001 年本公司与山西省五家信托投资公司所 属证券类资产合并重组。上述重组并购形成的商誉于 2006 年 12 月 31 日停止摊销，以后 每年年末进行减值测试。

内容: 本集团于 2013 年通过支付现金以及发行股份的方式收购格林期货 100%股权，同时格林 期货吸收合并原大华期货有限公司 (以下简称“大华期货”) 并更名为格林大华。 格林期货于购买日的可辨认净资产的公允价值根据中联资产评估集团有限公司评估并出 具的中联评报字 [2013] 第 984 号评估报告计算确定， 合并对价超过格林期货于购买日的 可辨认净资产公允价值的差额作为商誉。

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内容: 证券经纪业务资产组和资产组组合的可收回金额以预计未来现金流量现值的方法确定。本集团 根据管理层批准的最近未来 5 年财务预算和 13%税前折现率预计该资产组的未来现金流量现 值，超过 5 年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定。对可收回金额的预计结果并没有导致 确认减值损失。但预计该资产组未来现金流量现值所依据的关键假设可能会发生改变，如果关 键假设发生负面变动，则可能会导致该资产组的账面价值超过其可收回金额。 期货经纪业务资产组和资产组组合的可回收金额是依据市场法评估的公允价值为基础计算，关 键假设包括期货类公司近期公平交易中的交易成交价格、成交价格与相关经济指标的相关性分 析及处置费用等参数。 16 其他资产 2021 年 12 月 31 日 其他应收款 (1) 存货 (2) 长期待摊费用 (3) 预付款项 (4) 其他 合计 237,606,452 168,960,150 52,155,410 12,546,863 66,503,939 537,772,814 2020 年 12 月 31 日 335,436,914 47,795,348 29,144,771 89,098,990 501,476,023

内容: 注： 上述其他应收款中应收关联方款项参见附注九、5。 于 2021 年 12 月 31 日，子公司格林大华资本管理有限公司 (以下简称“格林大华资本管 理”) 应收客户款项金额人民币 36,703.70 万元，根据预期可收回金额低于账面价值的差 额，累计计提减值准备人民币 27,527.78 万元。

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内容: 存货 (a) 明细项目 2021 年 12 月 31 日 账面原值 库存商品 168,960,150 跌价准备 2020 年 12 月 31 日 账面原值 库存商品 跌价准备 账面净值 账面净值 168,960,150

内容: 2021 年 1 月 1 日余额 库存商品跌价准备 本年增加 本年减少 2021 年 12 月 31 日余额 -

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内容: 上述预付款项中预付关联方款项参见附注九、5。

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内容: 递延所得税资产和递延所得税负债 未经抵销的递延所得税资产

内容: 未经抵销的递延所得税负债

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内容: 抵销后的递延所得税资产和递延所得税负债净额列示如下：

内容: 未确认递延所得税资产明细 按照附注三、(24) 所载的会计政策，由于本集团部分纳入合并范围的企业不是很可能获得可用 于抵扣有关亏损的未来应税利润，因此本集团于 2021 年 12 月 31 日尚未就该些企业共计人民 币 165,023,686 元 (2020 年 12 月 31 日： 人民币 208,499,180 元) 的累积可抵扣亏损确认递延 所得税资产。

内容: 资产减值准备 各项减值准备的变动情况：

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内容: 存货减值准备 其他资产减值准备小计 合计

内容: 按阶段划分的预期信用损失减值准备：

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内容: 本公司于 2021 年度共发行若干期期限小于一年的收益凭证， 未到期收益凭证的年利率为 2.80% 至 10.80% 。 (b) 应付短期公司债券

内容: 2021 年 票面 债券名称 SSIFH 4 1/2 05/21/21 发行日期 到期日期 利率 1月1日 未付本金 本年发行 本年兑付 2021 年 12 月 31 日 未付本金 2021 年 12 月 31 日 应计利息

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内容: 银行及其他金融机构拆入资金

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内容: 2020 年 12 月 31 日 公允价值 分类为以公允 价值计量且其 变动计入当期 损益的金融负债 卖出的借入债券 收益凭证 合计 680,458,502 50,069,863 730,528,365 指定为以公允 价值计量且其 变动计入当期 损益的金融负债 公允价值合计 680,458,502 50,069,863 730,528,365 分类为以公允 价值计量且其 变动计入当期 损益的金融负债 666,811,693 50,000,000 716,811,693 初始成本 指定为以公允 价值计量且其 变动计入当期 损益的金融负债 初始成本合计 666,811,693 50,000,000 716,811,693

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内容: 应付职工薪酬 应付职工薪酬列示如下：

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内容: 于 2021 年 12 月 31 日，本集团共有员工 2,774 人 (2020 年 12 月 31 日：2,637 人)，其中包括 本公司高级管理人员 11 人 (2020 年 12 月 31 日：10 人) 。 2021 年度，本公司向高级管理人员实际支付的薪酬总额为人民币 2,238.13 万元 (2020 年度： 人民币 2,256.28 万元) 。 (a) 短期薪酬及长期薪金

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内容: 离职后福利 - 设定提存计划

内容: 2020 年 1月1日 基本养老保险 失业保险费 强积金 合计

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内容: 经证监会证监许可 [2017] 251 号文核准公开发行，于 2017 年 3 月 15 日完成发行公司债券“17 山证 02”，发行总额为人民币 500,000,000 元，债券期限为 5 年，票面利率为 5.10%，每年付息一次。

内容: 经证监会证监许可 [2017] 251 号文核准公开发行， 2019 年 1 月 22 日完成发行公司债券 于 “19 山证 01” 发行总额为人民币 1,000,000,000 ， 元，债券期限为 3 年，票面利率为 4.10%，每年付息一次。

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内容: 经证监会证监许可 [2020] 1606 号文核准公开发行，于 2020 年 9 月 1 日完成发行公司债 券“20 山证 01”，发行总额为人民币 1,500,000,000 元，债券期限为 3 年，票面利率为 3.90%，每年付息一次。

内容: 经证监会证监许可 [2020] 1606 号文核准公开发行， 2021 年 10 月 22 日完成发行公司 于 债券“21 山证 01”，发行总额为人民币 1,000,000,000 元，债券期限为 3 年，票面利率 为 3.50%，每年付息一次。

内容: 经证监会证监许可 [2020] 1606 号文核准公开发行， 2021 年 11 月 19 日完成发行公司 于 债券“21 山证 02”，发行总额为人民币 1,500,000,000 元，债券期限为 3 年，票面利率 为 3.24%，每年付息一次。

内容: 于 2021 年 5 月 4 日完成发行公司债券“SHANXI SE 2405”，发行总额为人民币 1,275,140,000 元，债券期限为 3 年，票面利率为 3.40%，每半年付息一次。

内容: 经深圳证券交易所深证函 [2018] 598 号文核准公开发行，本公司于 2018 年 12 月 4 日发 行次级债券“18 山证 C1”，发行总额为人民币 2,000,000,000 元，债券期限为 3 年，票 面利率为 4.85%，每年付息一次。

内容: 经深圳证券交易所深证函 [2018] 598 号文核准公开发行，于 2019 年 1 月 11 日完成发行 次级债券“19 山证 C1”，发行总额为人民币 1,000,000,000 元，债券期限为 3 年，票面 利率为 4.85%，每年付息一次。

内容: 经证监会证监许可 [2020] 1924 号文核准公开发行，于 2020 年 12 月 14 日完成发行次 级债券“20 山证 C1”，发行总额为人民币 1,500,000,000 元，债券期限为 3 年，票面利 率为 4.60%，每年付息一次。

内容: 经证监会证监许可 [2020] 1924 号文核准公开发行， 2021 年 2 月 9 日完成发行次级债 于 券“21 山证 C1”，发行总额为人民币 1,000,000,000 元，债券期限为 3 年，票面利率为 4.68%，每年付息一次。

内容: 经证监会证监许可 [2020] 1924 号文核准公开发行，于 2021 年 8 月 30 日完成发行次级 债券“21 山证 C2”，发行总额为人民币 700,000,000 元，债券期限为 3 年，票面利率为 3.98%，每年付息一次。

内容: 经证监会证监许可 [2020] 1924 号文核准公开发行，于 2021 年 12 月 24 日完成发行次 级债券“21 山证 C3”，发行总额为人民币 1,000,000,000 元，债券期限为 3 年，票面利 率为 3.80%，每年付息一次。

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内容: 一年内到期的流动负债 一年以上的非流动负债

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内容: 上述其他应付款中无应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东的款项。 上述其他应付款中应付关联方款项参见附注九、5。

内容: 应付结构化主体其他受益人款项 应付结构化主体其他受益人款项为本集团纳入合并范围内结构化主体产生的应付其他份额持有 人持有的权益。纳入合并范围的结构性主体信息参见附注七、2。

内容: 期货风险准备金 本公司下属子公司格林大华根据财政部《商品期货交易财务管理暂行规定》按商品和金融期货 经纪业务手续费收入的 5%计提期货风险准备金并计入当期损益， 动用期货风险准备金弥补因自 身原因造成的损失或是按规定核销难以收回的垫付风险损失款时，冲减期货风险准备金余额。

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内容: 一般风险准备及交易风险准备

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内容: 对股东的分配 经 2021 年 5 月 14 日召开的 2020 年度股东大会审议批准，本公司以 2020 年末总股本 3,589,771,547 股为基数，向全体股东每股派发现金股利人民币 0.11 元，共派发现金股利人民 币 394,874,870 元。 经 2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年度股东大会审议批准，本公司以 2019 年末总股本 2,828,725,153 股为基数，向全体股东每股派发现金股利人民币 0.1 元，共派发现金股利人民币 282,872,515 元。

内容: 年末未分配利润的说明 于 2021 年 12 月 31 日，本集团归属于母公司的未分配利润中包含了本公司的子公司提取的盈 余公积人民币 133,526,193 元 (2020 年 12 月 31 日：人民币 99,435,480 元) 。

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内容: 其中：手续费及佣金收入合计 手续费及佣金支出合计

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内容: 其中：计入非经常性损益的金额 44 资产处置损失

内容: 其中：计入非经常性损益的金额 45 税金及附加

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内容: 本集团子公司中德证券于 2022 年 3 月收到证监会下发的《行政处罚事先告知书》，因本集团 子公司中德证券涉嫌在乐视网 2016 年非公开发行股票保荐业务中未勤勉尽责，证监会拟决定： 对本集团子公司中德证券责令改正，给予警告，没收业务收入人民币 5,660,377 元，并处以人 民币 11,320,754 元罚款。本集团基于前述《行政处罚事先告知书》于 2021 年财务报表中对相 关没收业务收入及罚款进行了计提，共计人民币 16,981,131 元。

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内容: 按税率 25%计算的预期所得税 非应税收入的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 其他 本年所得税费用

内容: 基本及稀释每股收益 基本每股收益 基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均 数计算： 2021 年 归属于母公司普通股股东的合并净利润 本公司发行在外普通股的加权平均数 基本每股收益 (元 / 股) 803,609,850 3,589,771,547 0.22 2020 年 750,927,346 3,209,248,350 0.23

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内容: 稀释每股收益 稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润 (稀释) 除以母公司发行在外普通股的 加权平均数 (稀释) 计算。 2021 年度， 本公司不存在具有稀释性的潜在普通股 (2020 年度： 同)， 因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

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内容: 合并范围的变更 新设企业导致合并范围增加

内容: 注册地 / 企业类型 山证 (上海) 资产管理有限公司 (以下简称“上海资管”) 湖州碳中合股权投资合伙企业（有限合伙） (以下简称“湖州碳中合”) 有限合伙企业 湖州市 股权投资 人民币 10,625 万元 股权投资 99.91% 有限责任公司 上海市 证券与公募基金管理 人民币 50,000 万元 投资与资产管理 100.00% 100.00% 主要经营地 业务性质 注册资本 / 认缴出资 经营范围 出资比例 (%) 表决权比例 (%)

内容: 注 1： 根据《湖州碳中合股权投资合伙企业 (有限合伙) 合伙协议》，本公司下属子公司山证创新作为湖州碳中合的有限合伙人，能够主导合伙企 业投资决策委员会的相关决议，且享有的可变回报重大，能够对该合伙企业实施控制。因此本集团将湖州碳中合纳入合并财务报表范围。 2 因子公司或有限合伙企业注销导致合并范围减少

内容: 注册地 / 子公司类型 山证基金管理有限公司 (以下简称“山证基金”) 山证资本管理 (北京) 有限公司 (以下简称“山证资本”) 新余市合盛锦禾投资管理中心 (有限合伙) (以下简称“合盛锦禾”) 有限合伙企业 新余市 投资与资产管理 人民币 7,156 万元 投资与资产管理 98.92% 2021 年 12 月 15 日 有限责任公司 北京市 投资与资产管理 人民币 3,000 万元 投资与资产管理 100.00% 2021 年 10 月 20 日 有限责任公司 太原市 投资与资产管理 人民币 5,000 万元 投资与资产管理 100.00% 2021 年 12 月 16 日 主要经营地 业务性质 注册资本 / 认缴出资 经营范围 出资比例 (%) 注销时间

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内容: 在其他主体中的权益 在子公司中的权益 企业集团的构成 (a) 通过设立或投资等方式取得的子公司

内容: 子公司名称 注册地及营业地 注册资本 / 认缴出资 业务性质 年末实际出资额 本公司持有权益比例 直接 中德证券 格林大华资本管理 山证投资 山西中小企业创业投资基金 (有限合伙) (以下简称“中小创投基金”) 北京山证投资管理合伙企业 (有限合伙) (以下简称“北京山证投资”) 杭州山证双子股权投资基金合伙企业 (有限合伙) (以下简称“杭州双子”) 运城山证中小企业创业投资合伙企业 (有限合伙) (以下简称“运城山证”) 珠海龙华启富一号投资基金合伙企业(有限合伙) (以下简称“珠海启富一号”) 舟山龙华海水股权投资基金合伙企业(有限合伙) (以下简称“舟山海水”) 舟山市 人民币 1,520 万元 租赁和商务服务业 人民币 1,364 万元 100.00% 注1 珠海市 人民币 4,300 万元 投资与资产管理 100.00% 注1 运城市 人民币 4,000 万元 股权投资、基金管理 人民币 4,000 万元 50.00% 注1 杭州市 人民币 3,900 万元 投资与资产管理 人民币 2,069 万元 48.72% 注1 北京市 人民币 5,900 万元 投资与资产管理 人民币 143 万元 49.15% 注1 太原市 人民币 20,000 万元 投资与资产管理 人民币 9,868 万元 50.00% 注1 北京市 上海市 北京市 人民币 100,000 万元 人民币 50,000 万元 人民币 100,000 万元 投资银行业务 资本管理业务 投资与资产管理 人民币 100,000 万元 人民币 50,000 万元 人民币 100,000 万元 66.70% 24.00% 100.00% 间接 76.00% 本公司表决权比例 直接 66.70% 24.00% 100.00% 间接 76.00% -

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内容: 本公司持有权益比例 直接 间接

内容: 本公司表决权比例 直接 间接

内容: 珠海山证天安投资基金合伙企业(有限合伙) (以下简称“山证天安”) 山证国际期货有限公司 山证国际证券有限公司 山证国际资产管理有限公司 (以下简称“山证国际资管”) 山证国际融资有限公司 (以下简称“山证国际融 资”) 山证国际投资有限公司 (以下简称“山证国际投 资”) 山证国际投资管理有限公司 汇通商品有限公司 (以下简称“汇通商品”) 山证创新投资有限公司 (以下简称“山证创新”) 山证科技 (深圳) 有限公司 (以下简称“山证科 技”) 上海资管 湖州碳中合 深圳市 上海市 湖州市 人民币 20,000 万元 人民币 50,000 万元 人民币 10,625 万元 软件和信息技术服务 证券与公募基金管理 股权投资 人民币 20,000 万元 人民币 50,000 万元 人民币 10,625 万元 100.00% 100.00% 99.91% 100.00% 100.00% 注2 香港 香港 香港 上海市 港币 1,000 万元 港币 20,000 万元 港币 20,000 万元 人民币 150,000 万元 借贷业务 投资业务 贸易业务 投资与资产管理 港币 1,000 万元 港币 20,000 万元 港币 20,000 万元 人民币 150,000 万元 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 香港 港币 7,000 万元 资本业务 港币 7,000 万元 100.00% 100.00% 香港 港币 7,000 万元 资产管理 港币 7,000 万元 100.00% 100.00% 珠海市 香港 香港 人民币 1,910 万元 港币 5,000 万元 港币 50,000 万元 租赁和商务服务业 期货合约交易 证券交易 港币 5,000 万元 港币 50,000 万元 100.00% 100.00% 100.00% 注1 100.00% 100.00%

内容: 注 1： 本公司下属子公司山证投资作为中小创投基金、北京山证投资、杭州双子、运城山证、珠海启富一号、舟山海水和山证天安的普通合 伙人负责管理这些有限合伙企业，负责执行合伙企业的合伙事务，并且本集团享有的可变回报重大，能够对上述合伙企业实施控制。 因此本集团将上述有限合伙企业纳入合并财务报表范围。

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内容: 注 2： 根据《湖州碳中合股权投资合伙企业 (有限合伙) 合伙协议》，本公司下属子公司山证创新作为湖州碳中合的有限合伙人，能够主导 合伙企业投资决策委员会的相关决议，且享有的可变回报重大，能够对该合伙企业实施控制。因此本集团将湖州碳中合纳入合并财务 报表范围。 (b) 非同一控制下企业合并取得的子公司

内容: 子公司名称 注册地及营业地 注册资本 业务性质 年末实际出资额 本公司持有权益比例 直接 格林大华 山证国际金融控股有限公司 (以下简称“山证国际金控”) 山证并购 香港 北京市 港币 100,000 万元 人民币 21,000 万元 投资控股 租赁和商务服务业 港币 100,000 万元 人民币 4,447 万元 100.00% 47.62% 100.00% 注1 北京市 人民币 100,000 万元 期货经纪业务 人民币 100,000 万元 100.00% 间接 本公司表决权比例 直接 100.00% 间接 -

内容: 注 1： 本公司下属子公司山证投资作为山证并购的普通合伙人负责管理这些有限合伙企业，负责执行合伙企业的合伙事务，并且本集团享有 的可变回报重大，能够对上述合伙企业实施控制。因此本集团将上述有限合伙企业纳入合并财务报表范围。

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内容: 少数股东的 子公司名称 中德证券 持股比例 33% 本年归属于 少数股东的收益 7,137,067 本年向少数股东 宣告分派的股利 (9,990,000) 年末少数 股东权益余额 380,970,126

内容: 重要非全资子公司的主要财务信息 下表列示了上述子公司的主要财务信息，这些子公司的主要财务信息是集团内部交易抵销前的 金额： 中德证券 2021 年 12 月 31 日 资产合计 负债合计 1,423,873,330 231,402,946 中德证券 2021 年 营业收入

内容: 净收益 综合收益总额 经营活动产生的现金流量净额

内容: 山西证券股份有限公司 截至 2021 年 12 月 31 日止年度财务报表

内容: 纳入合并财务报表范围的结构化主体 2021 年 12 月 31 日 结构化主体名称 山西信托信宝 13 号集合资金信托计划 格林大华聚鑫 1 号单一资产管理计划 山证汇通乾通 3 号集合资产管理计划 山证汇通乾通 5 号集合资产管理计划 山证汇通乾通 2 号集合资产管理计划 山西信托信宝 12 号集合资金信托计划 山证汇通乾通 4 号集合资产管理计划 山西信托信宝 15 号集合资金信托计划 山证国际大商所铁矿石期货指数 ETF 格林大华日积月累 3 号集合资产管理计划 证券行业支持民企发展系列之山西证券 FOF 单一资产管理计划 山西证券裕盛一年定期开放灵活配置混合型 发起式证券投资基金 合计 481,731,500 10,000,000 891,571,500 500,000,000 实际持有份额 130,000,000 100,000,000 63,500,000 56,500,000 51,000,000 41,000,000 20,000,000 12,280,000 5,451,500 2,000,000 2020 年 12 月 31 日 实际持有份额 130,000,000 63,500,000 56,500,000 51,000,000 41,000,000 20,000,000 12,280,000 7,291,500 -

内容: 上述结构化主体中，山西信托信宝 12 号集合资金信托计划、山西信托信宝 13 号集合资金信托 计划、山西信托信宝 15 号集合资金信托计划、山证国际大商所铁矿石期货指数 ETF 及格林大 华日积月累 3 号集合资产管理计划于本集团子公司层面被纳入合并范围，其余结构化主体于本 集团层面被纳入合并范围。 本集团作为上述结构化主体管理人或委托人考虑对该等结构化主体是否存在控制，并基于本集 团的决策范围、结构化主体其他方的权力和面临的可变动收益风险敞口等因素来判断本集团是 主要责任人还是代理人。对于上述纳入合并范围的结构化主体，本集团作为主要责任人身份行 使投资决策权，且本集团所享有的总收益在结构化主体总收益中占比较大，因此将其纳入合并 范围。 于 2021 年 12 月 31 日， 上述结构化主体应付其他持有人的本金为人民币 59,862,274 元 (2020 年 12 月 31 日：人民币 30,122,427 元)，收益为人民币 38,950,439 元 (2020 年 12 月 31 日： 人民币 15,922,893 元) 。

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内容: 上述联营企业的基本信息如下：

内容: 公司名称 杭州龙华股融股权投资基金合伙企业 (有限合伙) 汾西启富扶贫引导基金合伙企业 (有限合伙) 山西国投创新绿色能源股权投资合伙企业 (有限合伙) 山西交通产业基金合伙企业 (有限合伙) 深圳烨华资源集团有限公司 山西太行煤成气产业投资基金合伙企业 (有限合伙) 山西信创引导私募股权投资基金合伙企业 (有限合伙) 太原市 私募股权投资 人民币 50,000 万元 人民币 20,100 万元 20.10% 晋城市 私募股权投资 人民币 60,100 万元 人民币 20,000 万元 16.50% 太原市 太原市 深圳市 私募股权投资 私募股权投资 私募股权投资 人民币 25,100 万元 人民币 1,000,000 万元 人民币 10,000 万元 人民币 25,100 万元 人民币 25,000 万元 人民币 10,000 万元 19.92% 20.00% 10.00% 临汾市 私募股权投资 人民币 300 万元 人民币 300 万元 16.67% 杭州市 私募股权投资 人民币 5,000 万元 人民币 5,000 万元 20.00% 注册地及营业地 业务性质 注册资本 / 认缴出资 企业实收资本 本集团出资比例

内容: 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益 在第三方机构发起设立的结构化主体中享有的权益 本集团通过直接持有投资而在第三方机构发起设立的结构化主体中享有权益。这些结构化主体 未纳入本集团的合并财务报表范围，主要包括资产管理计划、信托计划、基金及银行理财产品。 这些结构化主体的性质和目的主要是管理投资者的资产并赚取管理费，其融资方式是向投资者 发行投资产品。

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内容: 本集团因投资上述资产管理计划、基金及银行理财产品的最大损失敞口是上述投资于资产负债 表日的账面价值。 (2) 在本集团作为发起人但未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益 本集团发起设立的未纳入合并财务报表范围的结构化主体，主要包括本集团发行的资产管理计 划及基金。这些结构化主体的性质和目的主要是管理投资者的资产并收取管理费，其融资方式 是向投资者发行投资产品。本集团在这些未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益 主要包括直接持有投资或通过管理这些结构化主体收取管理费收入。 于 2021 年 12 月 31 日，本集团在上述资产管理计划及基金中直接持有投资而在合并资产负债 表中反映在交易性金融资产的账面价值金额共计人民币 831,947,128 元 (于 2020 年 12 月 31 日，本集团在上述资产管理计划及基金中直接持有投资而在合并资产负债表中反映在交易性金 融资产的账面价值金额共计人民币 1,089,223,993 元) 。 上述资产管理计划及基金投资的最大损 失敞口与其账面价值相近。 于 2021 年 12 月 31 日，本集团发起设立但未纳入本集团合并财务报表范围的结构化主体的受 托资产总额为人民币 47,349,328,964 元 (2020 年 12 月 31 日：人民币 45,167,116,464 元) 。 2021 年度，本集团自上述结构化主体获取的管理费收入为人民币 180,200,163 元 (2020 年度： 人民币 187,941,840 元) 。

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内容: 分部报告 本集团根据内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了证券经纪业务分部、投资银行业务 分部、固定收益业务、股票等其他自营投资业务分部、受托资产管理业务分部、期货经纪业务 分部及大宗商品交易及风险管理业务分部共七个报告分部。每个报告分部为单独的业务分部， 提供不同的劳务，由于每个分部需要不同的技术及市场策略而需要进行单独的管理。本集团管 理层将会定期审阅不同分部的财务信息以决定向其配置资源、评价业绩。 本集团七个分部业务介绍如下： - 证券经纪业务分部 该分部为个人以及机构客户提供代理买卖证券服务。 - 投资银行业务分部 该分部业务包括股票承销业务、债券承销业务、场外市场业务及收购兼并业务等。 - 固定收益业务 该分部运用自有资金，从事债券、票据等投资活动，并持有相关金融资产。 - 股票等其他自营投资业务分部 该分部运用自有资金，从事证券投资、收益权投资等投资活动，并持有相关金融资产。 - 受托资产管理业务分部 该分部对委托人的资产进行管理，并开展基金管理和销售，以及专户资产管理业务。 - 期货经纪业务分部 该分部为个人以及机构客户提供期货经纪服务。 - 大宗商品交易及风险管理业务分部 该分部参与提供仓单购买和转售、期货套利和套期保值服务。

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内容: 编制分部报告所采用的会计政策与编制本集团财务报表所采用的会计政策一致。 分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。 资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属 于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。 本集团在中国内地和香港地区提供服务，全部的对外交易收入均来源于中国内地和香港地区， 本集团金融资产及递延所得税资产之外的非流动资产均位于中国内地和香港地区。 由于本集团业务并不向特定客户开展，因此不存在对单一客户的重大依存。

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内容: 下述披露的本集团各个报告分部的信息是本集团管理层在计量报告分部利润 (亏损) 、资产和负债时运用了下列数据，或者未运用下列数据但定期 提供给本集团管理层的： (a) 2021 年度及截至 2021 年 12 月 31 日分部信息

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内容: 关联方及关联交易 本公司的母公司情况

内容: 母公司 对本公司的 公司名称 山西金控 注册地 山西省 业务性质 投资管理 注册资本 人民币 1,064,670 万元 持股比例 31.77% 母公司 对本公司的 表决权比例 31.77% 本公司 最终控制方 山西省财政厅

内容: 本公司的母公司的变动情况参见附注一。 于2021年12月31日， 山西金控持有本公司股权比例为31.77% (2020年12月31日： 31.77%) 。 2 本公司的子公司情况 本公司子公司的情况参见附注七、1。 3 持有本公司 5%以上 (含 5%) 股份的其他股东 作为关联方的持本公司 5%以上 (含 5%) 股份的其他股东名称及持股情况列示如下：

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内容: 其他关联方 于 2021 年 12 月 31 日，除上述 1、2、3 中提及的关联方及自然人关联方外，与本集团发生关 联交易的法人关联方还包括： 单位名称 山西国信 山西省融资再担保集团有限公司 (以下简称“山西再担保”) 上海万方投资管理有限公司 (以下简称“上海万方”) 山西国贸物业管理服务有限公司 (以下简称“国贸物业”) 山西省国贸投资集团有限公司 (以下简称“山西国贸”) 山西国贸大饭店管理有限公司 (以下简称“国贸大饭店”) 山西环境能源交易中心有限公司 (以下简称“环境能源交易中心”) 山西省国有投融资管理有限公司 (以下简称“国有投融资”) 山西国信文旅房地产开发有限公司 (以下简称“国信文旅”) 中合盛资本管理有限公司 (以下简称“中合盛”) 山西股权交易中心有限公司 (以下简称“股权交易中心”) 山西省产权交易中心股份有限公司 (以下简称“产权交易中心”) 山西卓融投资有限公司 (以下简称“山西卓融”) 北京卓融投资管理有限公司 (以下简称“北京卓融”) 深圳市义信利资产管理有限公司 (以下简称“义信利”) 山西金控资本管理有限公司 (以下简称“金控资本”) 山西金融租赁有限公司 (以下简称“山西金租”) 山西信托股份有限公司 (以下简称“山西信托”) 山西金信清洁引导投资有限公司 (以下简称“金信清洁”) 山西国信物业管理服务有限公司 (以下简称“国信物业”) 山西财惠资本管理有限公司 (以下简称“财惠资本”) 汇丰晋信基金管理有限公司 (以下简称“汇丰晋信”) 山西智杰软件工程有限公司 (以下简称“智杰软件”) 晋商银行股份有限公司 (以下简称“晋商银行”) 长治银行股份有限公司 (以下简称“长治银行”) 山西太钢投资有限公司 (以下简称“太钢投资”) 太钢集团财务有限公司 (以下简称“太钢财务”) 受山西金控控制 受山西金控控制 受山西金控控制 受山西金控控制 受山西金控控制 受山西金控控制 受山西金控控制 受山西金控控制 受山西金控控制 受金控集团控制 受金控集团控制 受金控集团控制 受金控集团控制 受金控集团控制 受山西金控共同控制 受山西金控重大影响 过去十二个月内 受山西金控重大影响 过去十二个月内 受山西金控重大影响 受太钢集团控制 受太钢集团控制 与本企业关系 受山西金控控制 受山西金控控制 受山西金控控制 受山西金控控制 受山西金控控制 受山西金控控制 受山西金控控制

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内容: 单位名称 太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司 (以下简称“太钢经贸”) 山西地方电力有限公司 (以下简称“山西地方电力”) 山西通宝能源股份有限公司 (以下简称“通宝能源”) 晋能电力集团有限公司 (以下简称“晋能电力”) 山西地方电力有限公司离石分公司 (以下简称“地方电力离石分公司”) 山西省旅游投资控股集团有限公司 (以下简称“山西旅投”) 山西焦化集团有限公司 (以下简称“焦化集团”) 山西省杏花村汾酒集团有限责任公司 (以下简称“山西汾酒”) 山西省科技基金发展有限公司 (以下简称“科技基金”) 山西国投创新绿色能源股权投资合伙企业 (有限合伙) (以下简称“绿色能源”) 杭州龙华股融股权投资基金合伙企业 (有限合伙) (以下简称“龙华股融”) 汾西启富扶贫引导基金合伙企业 (有限合伙) (以下简称“汾西扶贫”) 山西交通产业基金合伙企业 (有限合伙) (以下简称“交通产业”) 山西信创引导私募股权投资基金合伙企业 (有限合伙) (以下简称“信创引导”) 山西太行煤成气产业投资基金合伙企业 (有限合伙) (以下简称“太行煤成气”) 深圳烨华资源集团有限公司 (以下简称“深圳烨华”) 长治市行政事业单位国有资产管理中心 (以下简称“长治国资”) 长治市经济建设投资服务中心 (以下简称“长治投资”) 吕梁国投集团有限公司 (以下简称“吕梁国投”) 山西澳坤生物农业股份有限公司 (以下简称“澳坤生物”)

内容: 与本企业关系 受太钢集团控制 受山西国电控制 受山西国电控制 受山西国电控制 受山西国电控制 持股 5%以上股东一致行动人 持股 5%以上股东一致行动人 持股 5%以上股东一致行动人 本公司股东， 并向本公司委派监事 受本集团重大影响 受本集团重大影响 受本集团重大影响 受本集团重大影响 受本集团重大影响 受本集团重大影响 受本集团重大影响 公司监事任职企业 公司监事任职企业 公司监事任职企业 公司监事任职企业

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内容: 关联交易及关联方款项余额情况 定价政策 本集团与关联方的交易主要参考市场价格经双方协商后确定。

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内容: 代销资管产品手续费支出 2021 年 晋商银行 217,839 2020 年 -

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内容: 代销汇丰晋信管理的基金及出租交易单元手续费及佣金净收入 2021 年 汇丰晋信 199,077 2020 年 178,113

内容: 国贸大饭店相关使用权资产和租赁负债 2021 年 12 月 31 日 使用权资产 租赁负债 2,000,342 1,521,372 2020 年 12 月 31 日 不适用 不适用

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内容: 新增共同投资 (1) 2021 年，本公司子公司山证投资发起设立的中小创投向有限合伙人山西太行产业投资基金 管理有限公司分配本金人民币 40,000,000 元。 (2) 2021 年，本公司子公司山证投资发起设立的联营企业山西交通产业基金合伙企业（有限合 伙）进行向普通合伙人山证投资有限责任公司分配本金人民币 150,000,000 元。 (3) 2021 年，本公司子公司山证创新作为有限合伙人与本公司关联方山西交通产业基金合伙企 业（有限合伙）共同投资中小企业发展基金（深圳南山有限合伙），投资金额为人民币 120,000,000 元，共同投资深圳市富海优选二号高科技创业投资合伙企业（有限合伙）， 投资金额为人民币 20,000,000 元；与本公司关联方山西黄河股权投资管理有限公司共同 投资山西能源转型发展股权投资基金合伙企业 （有限合伙） 投资金额为人民币 1,000,000 ， 元。

内容: 高级管理人员薪酬 参见附注五、25。

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内容: 与金融工具相关的风险 本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括： - 信用风险 - 流动性风险 - 利率风险 - 汇率风险 - 其他价格风险 下文主要论述上述风险敞口及其形成原因以及在本年发生的变化、风险管理目标、政策和程序 以及计量风险的方法及其在本年发生的变化等。 本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团 财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团 所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险 水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经 营活动的改变。

内容: 信用风险 信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本集团的信 用风险敞口主要分布在经纪业务、融资业务 (主要包括融资融券、约定购回式证券以及股票质 押式回购业务) 以及自营固定收益业务等领域。 本集团除现金以外的货币资金主要存放于国有商业银行或大型股份制商业银行，结算备付金存 放在中国证券登记结算有限责任公司等机构，现金及现金等价物面临的信用风险相对较低。 本集团经纪业务所产生的信用风险包括代理客户买卖证券及进行期货交易，若本集团没有提前 要求客户依法缴足交易保证金，在结算当日客户的资金不足以支付交易所需的情况下，或客户 资金由于其他原因出现缺口，本集团有责任代客户进行结算而造成信用损失。为了控制经纪业 务产生的信用风险，本集团代理客户进行证券交易均以全额保证金结算方式进行风险规避；代 理客户进行期货交易通过严格筛选客户、逐日盯市来控制信用风险。 对于融资业务所产生的信用风险，本集团制定了融资融券、约定购回式证券以及股票质押式回 购业务的授信审批、维持担保比例等一系列制度。本集团采用分级授权审批的方式，严格对融 资融券、约定购回式证券以及股票质押式回购客户进行授信额度审批；同时对客户维持担保比 例、履约担保比例等指标进行实时监控，必要时将采取强制平仓、违约处置等措施。

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内容: 为了控制自营业务产生的信用风险，本集团在银行间市场和交易所市场进行的交易均与中央债 券登记结算有限公司、上海清算所以及中国证券登记结算有限责任公司完成证券结算交收和款 项清算，因此违约风险发生的可能性极小；在进行市场交易前均对交易对手进行信用评估，并 选择信用等级良好的对手方进行交易，以控制相应的信用风险。本集团建立了完善的信用风险 管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资等 策略以分散信用风险。本集团债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意 见》设定的标准统计及汇总。 下表列示了于资产负债表日本集团债券投资的信用评级情况。其中，未评级的债券投资主要包 括国债和地方政府债等。 2021 年 12 月 31 日 AAA AA+ AA BBB BB CC C 未评级 合计 4,940,914,950 1,277,539,231 4,041,279,896 2,352,790 5,242,200 33,399,024 9,225,560,776 19,526,288,867 2020 年 12 月 31 日 5,092,719,407 1,483,079,583 3,229,730,337 4,191,950 6,234,300 27,472,290 32,799,463 7,101,597,524 16,977,824,854

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内容: 流动性风险 流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的 风险，而流动性是指资产在不受价值损失的条件下是否具有迅速变现的能力。资金的流动性影 响到本集团偿还到期债务的能力。本集团建立了以流动性覆盖率和净稳定资金率为核心的流动 性风险指标监测体系。 本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。本公司财务部门在汇总各子公司现金流量预测 的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随 时变现的有价证券，以满足日常营运以及偿付有关到期债务的资金需求。

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内容: 本集团于资产负债表日的金融负债按未折现的合同现金流量 (包括按合同利率(如果是浮动利率则按资产负债表日的现行利率) 计算的利息) 的剩 余合约期限或被要求支付的最早日期分析如下：

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内容: 利率风险 固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本集团面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。 本集团根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工 具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定利率和浮动利率工具组合。

内容: 利率重定价风险 本集团的利率重定价风险主要来自生息资产和付息负债结构不匹配的风险。

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内容: 下表列示资产负债表日本集团金融资产与负债按预计下一个重新定价日期 (或到期日，以较早者为准) 的分析：

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内容: 2020 年 12 月 31 日 金融资产 货币资金 结算备付金 融出资金 衍生金融资产 买入返售金融资产 应收款项 存出保证金 交易性金融资产 债权投资 其他债权投资 其他权益工具投资 其他金融资产 金融资产合计 金融负债 短期借款 应付短期融资券 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 代理买卖证券款 应付款项 应付债券 其他金融负债 金融负债合计 利率敏感度敞口总计

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内容: 利率敏感性分析 于资产负债表日，在其他变量不变的情况下，假定利率上升或下降 25 个基点，将对本集团该期 间净利润和股东权益产生的影响如下： 2021 年 净利润变动 收益率曲线平行上移 25 个基点 收益率曲线平行下移 25 个基点 (减少) / 增加 约 (16,951) 万元 约 17,428 万元 2021 年 12 月 31 日 股东权益变动 收益率曲线平行上移 25 个基点 收益率曲线平行下移 25 个基点 (减少) / 增加 约 (17,007) 万元 约 17,484 万元 2020 年 (减少) / 增加 约 (9,253) 万元 约 9,450 万元 2020 年 12 月 31 日 (减少) / 增加 约 (13,130) 万元 约 13,559 万元

内容: 上述敏感性分析仅反映一定利率变动对各资产负债表日持有的债券资产进行重估价所产生的对 本集团净利润和股东权益的影响。上述敏感度分析基于以下假设： (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) 资产负债表日利率变动仅适用于本集团的债券资产； 资产负债表日利率变动 25 个基点是假定自资产负债表日起每一个完整年度的利率变动； 收益率曲线随利率变化而平行移动； 资产和负债组合并无其他变化； 其他变量 (包括汇率) 保持不变；及 该分析不考虑管理层进行的风险管理措施的影响。

内容: 由于基于上述假设，利率变动导致本集团净利润和股东权益出现的实际变化可能与此敏感性分 析的结果不同。 4 汇率风险 汇率风险是指本集团进行的外币业务因外汇汇率变动所产生的风险。本集团除了境外子公司持 有以港币为主的资产及负债外，其他外币资产及负债主要为 B 股业务交易手续费等佣金费用， 且占整体资产及负债的比重不重大。对于不是以记账本位币计价的货币资金、结算备付金、存 出保证金、应收款项、代理买卖证券款、应付款项等外币资产和负债，如果出现短期的失衡情 况，本集团会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

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内容: 于资产负债表日，本集团境外子公司的资产占集团总资产比例 (以下简称“资产占比”) 和负债 占集团总负债比例 (以下简称“负债占比”) 分别如下： 2021 年 12 月 31 日 资产占比 负债占比 2.49% 2.05% 2020 年 12 月 31 日 1.99% 1.28%

内容: 本集团境外子公司实体记账本位币为港币，相关外币财务报表的折算方法参见附注三、8，编制 合并财务报表时，折算外币财务报表所采用的资产负债表日的即期汇率和交易发生日的即期汇 率的近似汇率分别为：

内容: 由于外币业务在本集团资产和负债结构中占比较低，因此本集团面临的外汇风险不重大。2021 年度及 2020 年度，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。 5 其他价格风险 其他价格风险是指本集团所持有的权益类金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本集团主要投资于证券交易所上市的股 票、基金等，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 假设权益工具的市价上升或下降 10%，其他变量不变的情况下，基于资产负债表日的上述资产 对本集团净利润和股东权益的影响如下： 2021 年 净利润变动 市场价格上升 10% 市场价格下降 10% 增加 / (减少) 约 54,171 万元 约 (54,171) 万元 2021 年 12 月 31 日 股东权益变动 市场价格上升 10% 市场价格下降 10% 增加 / (减少) 约 56,028 万元 约 (56,028) 万元 2020 年 增加 / (减少) 约 25,863 万元 约 (25,863) 万元 2020 年 12 月 31 日 增加 / (减少) 约 27,499 万元 约 (27,499) 万元

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内容: 公允价值的披露 以公允价值计量的金融工具 下表列示了本集团在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期 末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计 量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下： 第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次输入值： 相关资产或负债的不可观察输入值。

内容: 以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值

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内容: 对于持有的附有限售条件的股票，本集团于限售期内将相关股票公允价值所属层级列入第二层 次，并于限售期满后从第二层次转入第一层次 (2020 年度：同) 。 本集团是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。

内容: 持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。

内容: 持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 交易性金融资产及其他债权投资中的债券的公允价值是采用相关债券登记结算机构估值系统的 报价。相关报价机构在形成报价过程中采用了反映市场状况的可观察输入值。 交易性金融资产及其他权益工具投资中的权益工具投资的限售股股票公允价值是采用同一上市 公司同类流通股票交易价格确定，并对其流动性进行折价调整。

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内容: 交易性金融资产中不存在活跃市场的资产管理计划投资、信托计划投资及理财产品投资，如管 理人定期对相应结构性主体的净值进行报价，则其公允价值以资产负债表日净值的方法确定。 (d) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 本集团制定了相关流程来确定持续的第三层次公允价值计量中合适的估值技术和输入值。本集 团风险管理部门定期复核相关流程以及公允价值确定的合适性。 第三层次公允价值计量的量化信息如下：

内容: 2021 年 12 月 31 日 的公允价值 股权及股票投资 注 1,190,436,004 估值技术 净资产法 / 上市公司比较法 / 参考最近交易价格 债券及债权投资 理财产品 场外衍生品及挂钩 衍生产品的收益 凭证 131,514,321 现金流量折现法 现金流量折现法 布莱克 – 斯科尔斯 期权定价模型 / 蒙特卡洛 期权定价模型 2020 年 12 月 31 日 的公允价值 股权及股票投资 注 1,117,051,050 估值技术 净资产法 / 上市公司比较法 / 参考最近交易价格 债券及债权投资 资产管理计划 273,247,187 现金流量折现法 现金流量折现法 风险调整折现率 风险调整折现率 风险调整折现率 越高，公允价值越低 10,000,000 风险调整折现率 越高，公允价值越低 不可观察输入值 流动性折价 对公允价值的影响 折扣越高， 公允价值越低 风险调整折现率 风险调整折现率 标的资产的价格 波动率 风险调整折现率 越高，公允价值越低 201,771,808 风险调整折现率 越高，公允价值越低 (1,583,016,738) 价格波动率越大， 对公允价值的影响越大 不可观察输入值 流动性折价 对公允价值的影响 折扣越高， 公允价值越低

内容: 注：主要包括未上市股权及交易不活跃的新三板股票投资。 上述持续第三层次公允价值计量的资产和负债的公允价值的估值技术并未发生变更。

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内容: 持续的第三层次公允价值计量项目，年初与年末账面价值间的调节信息：

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内容: 购买、发行、出售和结算 2020 年 12 月 发行 出售 结算 31 日余额

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内容: 不以公允价值计量的金融资产与金融负债的公允价值情况 于 2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日，本集团不以公允价值计量的金融资产和金融负 债主要包括货币资金、结算备付金、融出资金、买入返售金融资产、应收款项、存出保证金、 债权投资、应付短期融资款、拆入资金、代理买卖证券款及应付债券等，除应付债券外，其他 金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。 于 2021 年 12 月 31 日应付债券的公允价值约为人民币 122.76 亿元 (2020 年 12 月 31 日：人 民币 76.76 亿元) 。

内容: 资本管理 本集团资本管理的主要目标是满足法律和监管要求，同时保障本集团的持续经营，能够通过制 定与风险水平相当的产品和服务价格，并确保以合理融资成本获得融资的方式，持续为股东提 供回报。 本集团按照监管机构的规定计算监管资本，该规定可能与其他司法管辖区的相关规定有显著差 异。本公司按照证监会于 2020 年 1 月 23 日发布的《证券公司风险控制指标计算标准规定 (2020) 》(证监会公告 [2020] 10 号) 计算净资本。于相关报告期内，本公司的净资本金额满足 证监会规定的最低净资本要求。 本公司下属子公司中德证券和格林大华亦按照证监会的相关监管要求计算监管资本，并确保净 资本满足证监会规定的净资本要求。 基于战略发展计划、业务拓展需求以及风险敞口变化趋势的影响，本集团通过情景分析及压力 测试对监管资本进行预测、计划及管理。

内容: 或有事项—未决诉讼 2022 年 1 月 13 日，本公司下属子公司中德证券收到北京金融法院送达的民事起诉状，案由为 证券虚假陈述责任纠纷。上海君盈资产管理合伙企业（有限合伙）等两千名原告向北京金融法 院对乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）等二十一名被告提起民事 诉讼，要求乐视网赔偿因其虚假陈述行为造成的投资损失共计人民币 4,571,357,198 元，中德 证券为二十一名被告之一，被要求承担连带赔偿责任。 截至本财务报告批准报出日，由于本案尚未开庭，根据目前已有的信息，本集团无法预计案件 最终判决结果以及相关金额。基于此，本集团未就此事项确认相关预计负债。

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内容: 山西交通产业基金合伙企业 (有限合伙) 于 2018 年 8 月 22 日注册成立， 注册地位位于山 西省太原市，经营范围为投资管理与资产管理，注册资本为人民币 100 亿元，其中本公司 认缴出资人民币 20 亿元。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司实缴出资人民币 0.5 亿元， 剩余人民币 19.50 亿元尚未缴付。

内容: 山西太行煤成气产业投资基金合伙企业 (有限合伙) 于 2020 年 3 月 17 日注册成立， 注册 地位山西省晋城市，经营范围为投资管理与资产管理，注册资本为人民币 6.01 亿元，其 中本公司认缴出资人民币 1 亿元。 截至 2021 年 12 月 31 日， 本公司实缴出资人民币 0.33 亿元，剩余人民币 0.67 亿元尚未缴付。

内容: 山西信创引导私募股权投资基金合伙企业 (有限合伙) 于 2020 年 9 月 25 日注册成立， 注 册地位山西省太原市，经营范围为投资管理与资产管理，注册资本为人民币 5 亿元，其中 本公司认缴出资人民币 1 亿元。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司实缴出资人民币 4,040 万元，剩余人民币 5,960 万元尚未缴付。

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内容: 经营租赁承担 根据不可撤销的有关房屋及办公设备经营租赁协议，本集团于资产负债表日以后应支付的最低 租赁付款额如下： 2020 年 12 月 31 日 1 年以内 (含 1 年) 1 年至 2 年 (含 2 年) 2 年至 3 年 (含 3 年) 3 年以上 合计 91,588,067 62,273,984 44,944,911 45,675,066 244,482,028

内容: 资产负债表日后事项 资产负债表日后发债情况说明 本公司于 2022 年 3 月 21 日向专业投资者公开发行次级债券 (第一期)， 发行规模为人民币 8 亿 元，期限为 3 年，债券简称为“22 山证 C1”，债券代码为“149842”，票面利率为 3.88%。

内容: 资产负债表日后利润分配情况说明 董事会于 2022 年 4 月 26 日提议本公司向普通股股东派发现金股利， 每股人民币 0.12 元 (2020 年：每股人民币 0.11 元)，共人民币 430,772,586 元 (2020 年：人民币 394,874,870 元) 。此 项提议尚待股东大会批准。于资产负债表日后提议派发的现金股利未在资产负债表日确认为负 债。

内容: 其他重要事项说明 债券借贷业务 于 2021 年 12 月 31 日， 本集团通过债券借贷业务借入债券的公允价值为人民币 5,059,659,970 元 (2020 年 12 月 31 日，人民币 3,883,952,330 元) 。本集团为开展债券借贷业务用于抵押的 债券公允价值为人民币 5,007,196,624 元 (2020 年 12 月 31 日，人民币 3,857,770,840 元) 。

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内容: 金融工具计量基础分类表 本集团金融资产项目

内容: 2021 年 12 月 31 日账面价值 以公允价值计量且其 变动计入其他综合收益 指定为以公允 分类为以公允 价值计量且其变动 价值计量且其变动 以摊余成本 计量的金融资产 货币资金 结算备付金 融出资金 买入返售金融资产 应收账款 存出保证金 衍生金融资产 金融投资 交易性金融资产 债权投资 其他债权投资 其他权益工具投资 其他金融资产 合计 245,562,979 237,606,452 45,413,130,217 168,464,245 168,464,245 247,608,369 247,608,369 28,261,356,216 28,309,663,034 24,708,749,820 3,268,344,293 7,669,491,331 4,828,834,513 62,963,064 4,391,577,765 计入其他综合 收益的金融资产 计入其他综合 收益的非交易性 权益工具投资 分类为以公允 价值计量且其 变动计入当期 损益的金融资产 48,306,818 以公允价值计量且其变动 计入当期损益 按照《金融工具确 按照《套期会计》 认和计量》准则指 准则指定为以公允 定为以公允价值计 量且其变动计入当 期损益的金融资产 价值计量且其 变动计入当期 损益的金融资产 -

内容: 2020 年 12 月 31 日账面价值 以公允价值计量且其 变动计入其他综合收益 指定为以公允 分类为以公允 价值计量且其变动 价值计量且其变动 以摊余成本 计量的金融资产 货币资金 结算备付金 融出资金 买入返售金融资产 应收账款 存出保证金 衍生金融资产 金融投资 交易性金融资产 债权投资 其他债权投资 其他权益工具投资 其他金融资产 合计 50,144,943 335,436,914 36,343,982,776 1,693,438,010 1,693,438,010 218,104,918 218,104,918 22,521,225,349 22,546,624,735 17,221,704,814 5,212,171,280 7,237,799,738 2,909,890,823 110,334,334 3,266,499,930 计入其他综合 收益的金融资产 计入其他综合 收益的非交易性 权益工具投资 分类为以公允 价值计量且其 变动计入当期 损益的金融资产 25,399,386 以公允价值计量且其变动 计入当期损益 按照《金融工具确 按照《套期会计》 认和计量》准则指 准则指定为以公允 定为以公允价值计 量且其变动计入当 期损益的金融资产 价值计量且其 变动计入当期 损益的金融资产 -

内容: 山西证券股份有限公司 截至 2021 年 12 月 31 日止年度财务报表

内容: 2021 年 12 月 31 日账面价值 以公允价值计量且其变动计入当期损益 按照《金融工具确认和 分类为以公允价值 以摊余成本计量 的金融负债 短期借款 应付短期融资券 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 代理买卖证券款 应付债券 应付款项 租赁负债 其他金融负债 合计 890,372,709 4,190,960,434 13,426,719,743 6,753,855,799 15,368,712,212 12,166,623,726 480,582,017 420,143,055 1,591,872,259 55,289,841,954 计量且其变动计入 当期损益的金融负债 2,700,652,386 90,200,606 2,790,852,992 计量》准则指定为以公允 价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 按照《套期会计》 准则指定为以公允价值 计量且其变动计入 当期损益的金融负债 -

内容: 2020 年 12 月 31 日账面价值 以公允价值计量且其变动计入当期损益 按照《金融工具确认和 分类为以公允价值 以摊余成本计量 的金融负债 短期借款 应付短期融资券 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 代理买卖证券款 应付债券 应付款项 其他金融负债 合计 224,453,083 5,520,485,844 10,022,257,097 6,799,897,076 12,817,075,071 7,654,291,213 90,780,258 647,641,862 43,776,881,504 计量且其变动计入 当期损益的金融负债 730,528,365 20,883,097 751,411,462 计量》准则指定为以公允 价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 按照《套期会计》 准则指定为以公允价值 计量且其变动计入 当期损益的金融负债 -

内容: 山西证券股份有限公司 截至 2021 年 12 月 31 日止年度财务报表

内容: 本公司不存在长期股权投资变现的重大限制。

内容: 山西证券股份有限公司 截至 2021 年 12 月 31 日止年度财务报表

内容: 山西证券股份有限公司 截至 2021 年 12 月 31 日止年度财务报表

内容: 其他应收款主要为应收子公司格林大华的内部往来款人民币 88,500 万元和应收子公司山证国 际金控的内部往来款约人民币 35,724 万元。

内容: 山西证券股份有限公司 截至 2021 年 12 月 31 日止年度财务报表

内容: 山西证券股份有限公司 截至 2021 年 12 月 31 日止年度财务报表

内容: 2021 年度，本公司成本法核算的长期股权投资收益为子公司中德证券的分红金额人民币 2,001 万元 (2020 年度： 本公司成本法核算的长期股权投资收益为子公司山证投资的分红 金额人民币 6,000 万元及子公司山证创新的分红金额人民币 3,849 万元) 。

内容: 2021 年度，本公司无联营企业和合营企业的投资收益 (2020 年度：同) 。

内容: 山西证券股份有限公司 截至 2021 年 12 月 31 日止年度财务报表

内容: 山西证券股份有限公司 截至 2021 年 12 月 31 日止年度财务报表

内容: 山西证券股份有限公司 截至 2021 年 12 月 31 日止年度财务报表

内容: 非经常性损益明细表编制基础： 根据证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益 (2008) 》的 规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由 于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力作出正确判断的各项交易 和事项产生的损益。

内容: 山西证券股份有限公司 截至 2021 年 12 月 31 日止年度财务报表

内容: 净资产收益率及每股收益 本集团按照证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和 每股收益的计算及披露》 (2010 年修订) 以及会计准则相关规定计算的净资产收益率和每股收益 如下：

内容: 基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均 数计算。 稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调 整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算。2021 年度，本公司不存在具有稀释性的潜在 普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益 (2020 年度：同) 。

内容: 山西证券股份有限公司 2021 年度 财务报表补充资料

内容: ? 重要财务报表科目重大变动情况分析

内容: 山西证券股份有限公司 截至 2021 年 12 月 31 日止年度财务报表补充资料

内容: 重要财务报表科目重大变动情况分析 资产负债表科目 于 2021 年 12 月 31 日合并资产负债表中， 占资产总额 5%以上且较上期间比较数据变动幅度大 于 30%的科目变动情况及变动原因分析列示如下：

内容: 2021 年末货币资金较 2020 年末上升的主要原因为本集团经纪客户资金增幅较大。 2021 年末存出保证金较 2020 年末上升的主要原因为本集团部分业务交易规模增长，导致存出 保证金规模上升。

内容: 2021 年末买入返售金融资产较 2020 年末上升的主要原因为本集团扩大证券交易所债券质押式 回购业务规模。

内容: 2021 年末拆入资金较 2020 年末上升的主要原因为本集团通过银行间市场借入资金增加。 2021 年末应付债券较 2020 年末上升的主要原因为本集团扩大发行债券规模，增加资金来源。

内容: 利润表科目 2021 年度合并利润表中， 占利润总额 10%以上且较 2020 年度财务报表比较数据变动幅度大于 30%的科目变动情况及变动原因分析列示如下：

内容: 2021 年度公允价值变动损益较 2020 年度上升的主要原因是本集团持有的部分股票及股权投资 公允价值增幅较高。

内容: 2021 年度其他业务收入较 2020 年度上升的主要原因是本集团加大仓单业务交易规模，导致收 入增幅较大。

内容: 2021 年度信用减值损失较 2020 年度上升的主要原因是其他债权投资及其他应收款本年计提的 减值准备增加。

内容: 2021 年度其他业务成本较 2020 年度上升的主要原因是本集团加大仓单业务交易规模，导致成 本增幅较大。