In September 2009 Connolly made her first appearance as a guest soloist at The Last Night of the Proms, singing Rule, Britannia! while wearing a replica Royal Navy uniform of Lord Nelson.
I september 2009 gjorde Sarah Connolly sitt första framträdande som gästsolist på Last Night of the Proms och sjöng Rule, Britannia! iklädd en kopia Horatio Nelsons uniform från Royal Navy.