In 1994, at age 25, Gray made his first feature film Little Odessa, a film starring Tim Roth about a hit man confronted by his younger brother upon returning to his hometown, "Little Odessa," a section of Brighton Beach, Brooklyn.
År 1994, vid 25 års ålder, gjorde Gray sin första spelfilm Little Odessa, en mörk film och en yrkesmördare som blir konfronterad av sin yngre bror då han återvänder till sin hemstad "Little Odessa", en del av Brighton Beach, Brooklyn.